華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025年臨時更新
華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)
證券投資基金招募說明書
2025年臨時更新
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：廣發(fā)證券股份有限公司
【重要提示】
本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2024年11月18日證監(jiān)許可【2024】1617號文注冊，進
行募集。
基金管理人保證《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》(以
下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”)的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中
國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值及市場
前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金的標的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，指數(shù)編制方法如下：
1、樣本空間
指數(shù)選樣空間為在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易且滿足下列條件的所有A股：
（1）非ST、*ST股票；
（2）上市時間超過6個月；
（3）公司最近一年無重大違規(guī)、財務(wù)報告無重大問題；
（4）公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；
（5）考察期內(nèi)股價無異常波動。
（6）公司業(yè)務(wù)涉及存算和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)、場景應(yīng)用等人工智能相關(guān)領(lǐng)域。
2、選樣方法
（1）計算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均成交金額和A股日均總市值；
（2）剔除最近半年A股日均成交金額排名后10%的股票；
（3）對選樣空間剩余股票按照最近半年的A股日均總市值從高到低排序，選取前50只股票作
為指數(shù)樣本股。
3、加權(quán)方式
派氏加權(quán)法。
在指數(shù)計算中，設(shè)置權(quán)重調(diào)整因子，使每次樣本股定期調(diào)整時，存算和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、
數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)領(lǐng)域的單只樣本股權(quán)重不超過10%，場景應(yīng)用領(lǐng)域的單只樣本股權(quán)重不
超過2%。
4、樣本調(diào)整
（1）定期調(diào)整
指數(shù)樣本股實施半年定期調(diào)整，于每年6月和12月的第二個星期五的下一個交易日
實施。樣本股調(diào)整方案通常在實施前兩周公布。每次樣本股調(diào)整數(shù)量不超過樣本總數(shù)的
10%。排名在樣本數(shù)70%范圍之內(nèi)的非原樣本股按順序入選，排名在樣本數(shù)130%范圍之內(nèi)
的原樣本股按順序優(yōu)先保留。
在確定新入選樣本股后，在剩余股票中按日均總市值從高到低排序，選取樣本數(shù)量
5%的股票作為備選樣本股。
（2）臨時調(diào)整
樣本股出現(xiàn)終止上市時，將其從指數(shù)樣本中剔除，選擇備選樣本股名單中排序最靠
前的股票補足。樣本股公司被實施風(fēng)險警示，發(fā)生收購、合并、分拆情形的處理，同創(chuàng)
業(yè)板指。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見深圳證券信息有限公司指數(shù)網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.cnindex.com.cn。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資
本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險,包括：市場
風(fēng)險、流動性風(fēng)險、指數(shù)化投資的風(fēng)險、ETF運作的風(fēng)險、本基金投資特定品種及參與特定
業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征
表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等。其中，指數(shù)化投資的風(fēng)險包
括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標的指數(shù)波動的風(fēng)險、標的指數(shù)編制和計
算的風(fēng)險、跟蹤誤差的風(fēng)險、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、標的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)
停止服務(wù)的風(fēng)險等；ETF運作的風(fēng)險包括可接受股票認購導(dǎo)致的風(fēng)險、基金份額二級市場交
易價格折溢價風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、投資者申購
失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購贖回清單標識設(shè)置不合
理的風(fēng)險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、套利風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、退市風(fēng)險等；
基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險包括股指期貨交易風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)
險、存托憑證投資風(fēng)險、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。
本基金為被動式投資的指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標的指數(shù)，其風(fēng)險收益
特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似，因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指
數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。同時，本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基
金、債券型基金及貨幣市場基金。
在目前的業(yè)務(wù)規(guī)則下，投資者投資本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶或基金賬戶。
其中，深圳證券交易所基金賬戶只能進行基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易，如投資者需要使
用標的指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認購或基金的申購、贖回，則
應(yīng)開立深圳證券交易所A股賬戶。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產(chǎn)品資料
概要等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金
是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行
承擔投資風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本
基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險，投資者認購（或申購）本基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金
運營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔。
本次更新招募說明書關(guān)于基金經(jīng)理的相關(guān)內(nèi)容截止日為2025年5月22日，其他所載
內(nèi)容截止日為2024年11月23日。
原招募說明書與本次更新的招募說明書不一致的，以本次更新的招募說明書為準。
目錄
一、緒言.....................................................................6
二、釋義.....................................................................7
三、基金管理人..............................................................11
四、基金托管人..............................................................18
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)............................................................21
六、基金的募集..............................................................23
七、基金備案................................................................29
八、基金份額折算與變更登記..................................................30
九、基金份額的上市交易......................................................31
十、基金份額的申購與贖回....................................................33
十一、基金的投資............................................................43
十二、基金的財產(chǎn)............................................................48
十三、基金資產(chǎn)估值..........................................................49
十四、基金的收益分配........................................................54
十五、基金的費用與稅收......................................................55
十六、基金的會計與審計......................................................57
十七、基金的信息披露........................................................58
十八、風(fēng)險揭示..............................................................64
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..................................71
二十、基金合同的內(nèi)容摘要....................................................73
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..............................................87
二十二、對基金份額持有人的服務(wù).............................................100
二十三、其他應(yīng)披露事項.....................................................101
二十四、招募說明書的存放及查閱方式.........................................102
二十五、備查文件...........................................................103
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金
銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理
規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號
——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、其他有關(guān)規(guī)定及《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智
能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
本招募說明書闡述了華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金的投資目標、
策略、風(fēng)險、費率等與投資者投資決策有關(guān)的必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱
讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。
本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心?
說明書作出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金合同當事
人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金
份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：
1、基金或本基金：指華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指廣發(fā)證券股份有限公司
4、基金合同：指《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及
對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易
型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資
基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
份額發(fā)售公告》
9、上市交易公告書：指《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交
易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會
議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律
的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開
募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，并經(jīng)
2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公
開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
17、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
18、ETF：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》定義的“交易
型開放式基金”
19、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標類似，采用
開放式運作方式的基金
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
22、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
23、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
24、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的
境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
25、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱
26、特定投資者：指根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司頒布的《中國證券
登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南》（及其不時修訂）
所定義的特定投資者
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
28、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)
29、銷售機構(gòu)：指直銷機構(gòu)及代銷機構(gòu)
30、直銷機構(gòu)：指華寶基金管理有限公司
31、代銷機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)
資格并接受基金管理人委托代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)，包括發(fā)售代理機構(gòu)和申購贖回代
理機構(gòu)
32、發(fā)售代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人
指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
33、申購贖回代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管
理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的機構(gòu)
34、基金銷售網(wǎng)點：指直銷機構(gòu)的直銷中心及代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點
35、登記業(yè)務(wù)：指《中國證券登記結(jié)算有限責任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資
基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》（及其不時修訂）規(guī)定的基金登記、存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)
36、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。基金管理人可自行或委托其他機構(gòu)代為辦理登
記業(yè)務(wù)。本基金的登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責任公司
37、深圳證券賬戶：指深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或深圳證券
交易所基金賬戶
38、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
39、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
40、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
41、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
42、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
43、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
44、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
45、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
46、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
47、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指深圳證券交易所發(fā)布實施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和
申購贖回實施細則》（包括其不時修訂）、中國證券登記結(jié)算有限責任公司發(fā)布實施的《中國
證券登記結(jié)算有限責任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》
（包括其不時修訂）及中國證券登記結(jié)算有限責任公司、深圳證券交易所發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)
則、規(guī)定、通知及指南等
48、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
49、申購：指基金合同生效后，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，以申購贖回
清單規(guī)定的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為
50、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為申購贖回清單規(guī)定的贖回對價的行為
51、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
52、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合
證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
53、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)
交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
54、標的指數(shù)：指深圳證券信息有限公司編制并發(fā)布的創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)及其未來可
能發(fā)生的變更
55、組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券
56、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購或贖回
的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍
57、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替
代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
58、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單
位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購或贖回時應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)
最小申購贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
59、元：指人民幣元
60、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費
用后的余額
61、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額凈值增長率與標的指數(shù)同期增長率差額
之日
62、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項及其他
資產(chǎn)的價值總和
63、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
64、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
65、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
66、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國證
券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補
償并支付費用的業(yè)務(wù)
67、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站）等媒介
68、不可抗力：指基金合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經(jīng)理：向輝
成立日期：2003年03月07日
注冊資本：1.5億元人民幣
電話：021-38505888
聯(lián)系人：章希
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中方股東華寶信托有限責任公司持有51%的股份，外方股東Warburg
Pincus Asset Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團有限公司持有
20%的股份。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
黃孔威先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團計財部和資產(chǎn)經(jīng)營部、寶武集團下屬公
司，曾兼任中國太保非執(zhí)行董事、興業(yè)銀行監(jiān)事、興業(yè)銀行董事、長江養(yǎng)老保險董事等?，F(xiàn)
任華寶基金管理有限公司黨委書記、董事長。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務(wù)所任副所長、在長盛基金管理有限
公司市場部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任公司清算登記部總經(jīng)理、
營運副總監(jiān)、營運總監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部?，F(xiàn)任上
海華平私募基金管理有限公司董事總經(jīng)理，兼任河南中原消費金融股份有限公司董事，神策
網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司董事。
盧余權(quán)先生，董事，本科。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計
劃處處長?，F(xiàn)任江蘇省鐵路集團有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云
港）碼頭有限公司董事、副董事長，寧杭鐵路有限責任公司董事、副董事長。
王燦先生，獨立董事，碩士。曾先后任復(fù)星國際有限公司及復(fù)星集團執(zhí)行董事、高級副
總裁兼首席發(fā)展官(CGO)、首席財務(wù)官(CFO)及投資管理中心總經(jīng)理等職務(wù)，并曾任職于金蝶
軟件（中國）有限公司、普華永道中天會計師事務(wù)所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒
店集團?，F(xiàn)任中國總會計師協(xié)會副會長，兼任亞朵生活控股有限公司獨立董事、重慶小米消
費金融有限公司獨立非執(zhí)行董事、清晰醫(yī)療集團控股有限公司獨立非執(zhí)行董事。
許多奇女士，獨立董事，博士。曾先后任中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院助教、講師，上海交
通大學(xué)法學(xué)院講師、副教授、教授、博導(dǎo)，美國哈佛大學(xué)法學(xué)院富布萊特高級訪問學(xué)者，紐
約大學(xué)法學(xué)院“Hauser”全球研究員，杜克大學(xué)、新南威爾士大學(xué)等國際頂尖法學(xué)院的高級
訪問學(xué)者?，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，復(fù)旦大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟法治研究中心主任和
智慧法治重點實驗室負責人，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院兼聘教授；兼任桂林銀行股份
有限公司獨立董事、中儲發(fā)展股份有限公司獨立董事，法律與國際事務(wù)委員會（FLIA）委員
及項目主任、東南大學(xué)兼職博導(dǎo)、中國科學(xué)技術(shù)法學(xué)會常務(wù)理事、中國法學(xué)會財稅法學(xué)會常
務(wù)理事、最高人民法院中國司法大數(shù)據(jù)研究院互聯(lián)網(wǎng)司法研究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府
首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會法律顧問、中國（上海）自貿(mào)試驗區(qū)管委會法律顧問等
職務(wù)。
周波女士，獨立董事，博士。曾任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院助理教授、會計學(xué)院院長助理。
現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，會計學(xué)院副院長。并為中國總會計師協(xié)會
財務(wù)管理專業(yè)委員會委員、中國商業(yè)會計學(xué)會智能財務(wù)分會副會長；兼任上海漢鐘精機股份
有限公司、上海新相微電子股份有限公司等公司獨立董事。
2、監(jiān)事會成員
丘鍵先生，監(jiān)事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協(xié)會、中國銀聯(lián)股
份有限公司、金融網(wǎng)關(guān)信息服務(wù)有限公司、國網(wǎng)英大投資管理有限公司?，F(xiàn)任北京華平投資
咨詢有限公司戰(zhàn)略總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委
組織部、人力資源部部長，廣東鋼鐵集團規(guī)劃部副部長，廣東寶鋼置業(yè)副總經(jīng)理，寶鋼集團
人事效率總監(jiān)、領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武集團領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團產(chǎn)業(yè)金
融黨工委副書記、紀工委書記?，F(xiàn)任華寶投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，兼任華寶信托
有限責任公司監(jiān)事，長江養(yǎng)老保險股份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計財部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華寶投資審計
監(jiān)察法務(wù)部部長、審計監(jiān)察部部長?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司風(fēng)險管理部資深風(fēng)險分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)
察稽核助理?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計部法務(wù)主管。
3、高級管理人員
向輝先生，總經(jīng)理，簡歷同上。
周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機械設(shè)備進出口總公司、北京證監(jiān)局、中國證
監(jiān)會，曾任華寶證券有限責任公司首席風(fēng)險官、合規(guī)總監(jiān)?，F(xiàn)任華寶基金管理有限公司督察
長。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術(shù)管理
工作。2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術(shù)部資深系統(tǒng)工程師、
部門副總經(jīng)理，營運副總監(jiān)兼信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從
事風(fēng)險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席
策略分析師、策略部總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)
任華寶基金管理有限公司首席投資官。
4、本基金基金經(jīng)理
陳建華，碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公
司，先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2012年
12月至2022年10月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2015年4月至2020
年2月任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年5月至2021年1月任華寶
第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)
理，2017年7月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021
年2月起任華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年
3月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月起
任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年4月起任華寶中證
新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證智能電動
汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主
題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年10月至2024年10
月任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021
年11月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)
理，2021年11月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接
基金基金經(jīng)理，2021年12月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)
理，2022年7月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年10
月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2022年12月起
任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2024年8
月起任華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2024年12月起任華寶
創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2025年2月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人
工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
曹旭辰，碩士。曾在開源證券從事研究分析工作，2023年3月加入華寶基金管理有限
公司，歷任分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2025年5月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型
開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證大
數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資
基金、華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)交
易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
5、指數(shù)投資決策委員會成員
向輝先生，華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數(shù)投資總監(jiān)、指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司成長風(fēng)格投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
陳建華先生，華寶基金管理有限公司基金經(jīng)理。
蔣俊陽先生，華寶基金管理有限公司指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人職責
基金管理人應(yīng)嚴格依法履行下列職責：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價、編制申購贖回清單；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行
為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防
止違法違規(guī)行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利
益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（四）基金管理人內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)
險、合規(guī)性風(fēng)險、信譽風(fēng)險和事件風(fēng)險（如災(zāi)難）等。
針對上述各種風(fēng)險，基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險管理體系，具體包括以下內(nèi)容：
（1）搭建風(fēng)險管理環(huán)境。具體包括制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略、目標，設(shè)置相應(yīng)的組織機構(gòu)，
建立清晰的責任線路和報告渠道、配備適當?shù)娜肆Y源、開發(fā)適用的技術(shù)支持系統(tǒng)等內(nèi)容。
（2）識別風(fēng)險。辨識公司運作和基金管理中存在的風(fēng)險。
（3）分析風(fēng)險。檢查存在的控制措施，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風(fēng)
險歸類。
（4）度量風(fēng)險。評估風(fēng)險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。
定性的度量是把風(fēng)險水平劃分為若干級別，每一種風(fēng)險按其發(fā)生的可能性與后果的嚴重程
度分別進入相應(yīng)的級別。定量的方法則是設(shè)計一些風(fēng)險指標，測量其數(shù)值的大小。
（5）處理風(fēng)險。將風(fēng)險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低、在公司所定標
準范圍以內(nèi)的風(fēng)險，控制相對寬松一點，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預(yù)定標準；而對
較為嚴重的風(fēng)險，則制定適當?shù)目刂拼胧?；對于一些后果可能極其嚴重的風(fēng)險，則除了嚴
格控制以外，還準備了相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對已有的風(fēng)險管理系統(tǒng)進行實時監(jiān)視，并定期評價其管理績效，在
必要時結(jié)合新的需求加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風(fēng)險管理的報告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會、公司高級管
理人員及監(jiān)管部門及時而有效地了解公司風(fēng)險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部風(fēng)險控制原則
健全性原則。內(nèi)部控制機制必須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級崗位，并滲透
到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設(shè)置科學(xué)清晰的操作流程，結(jié)合程序控制，建立合理的內(nèi)控程序，
維護內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。
獨立性原則。公司必須在精簡高效的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營運作需要的部門
和崗位，各部門和崗位在職能上保持相對獨立性；公司固有財產(chǎn)、各項委托基金財產(chǎn)、其
他資產(chǎn)分離運作，獨立進行。
相互制約原則。內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責分明、相互制約，并通過切實可行的
相互制衡措施來消除內(nèi)部控制中的盲點。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術(shù)、研究、市場營銷等相關(guān)部
門，應(yīng)當在物理上和制度上適當隔離；對因業(yè)務(wù)需要必須知悉內(nèi)幕信息的人員，應(yīng)制定嚴
格的批準程序和監(jiān)督防范措施。
成本效益原則。公司應(yīng)當充分發(fā)揮各部門及每位員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)營運
作成本，保證以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)控制度應(yīng)當符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項規(guī)定，并在
此基礎(chǔ)上遵循國際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，并普遍適用于公司每
一位員工，不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內(nèi)部控制的核心是風(fēng)險控制，內(nèi)部控制制度的制訂要以審慎經(jīng)營、
防范和化解風(fēng)險為出發(fā)點。
適時性原則。內(nèi)部控制制度的制訂應(yīng)當具有前瞻性，并且必須隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)
營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時進
行相應(yīng)的修改或完善。
（2）內(nèi)部風(fēng)險控制的要求和內(nèi)容
內(nèi)部風(fēng)險控制要求不相容職務(wù)分離、建立完善的崗位責任制和規(guī)范的崗位管理措施、
建立完整的信息資料保全系統(tǒng)、建立授權(quán)控制制度、建立有效的風(fēng)險防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)
機制。
內(nèi)部風(fēng)險控制的內(nèi)容包括投資管理業(yè)務(wù)控制、市場管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信
息技術(shù)系統(tǒng)控制、會計系統(tǒng)控制、檔案管理控制、建立保密制度以及內(nèi)部稽核控制等。
（3）督察長制度
公司設(shè)督察長，督察長由公司總經(jīng)理提名，董事會聘任，并應(yīng)當經(jīng)全體獨立董事同意。
督察長應(yīng)當定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設(shè)的相
關(guān)專門委員會定期會議上報告基金及公司運作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險控制情況。
督察長發(fā)現(xiàn)基金及公司運作中存在問題時，應(yīng)當及時告知公司總經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)負責人，
提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督整改措施的制定和落實；公司總經(jīng)理對存在問題不整改
或者整改未達到要求的，督察長應(yīng)當向公司董事會、中國證監(jiān)會及相關(guān)派出機構(gòu)報告。
（4）監(jiān)察稽核及風(fēng)險管理制度
合規(guī)審計部和風(fēng)險管理部依據(jù)公司的內(nèi)部控制制度，在所賦予的權(quán)限內(nèi)，按照所規(guī)定
的程序和適當?shù)姆椒ǎM行公正客觀的檢查和評價。
合規(guī)審計部和風(fēng)險管理部負責調(diào)查評價公司內(nèi)控制度的健全性、合理性；負責調(diào)查、
評價公司有關(guān)部門執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的情況；評價各項內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性，對內(nèi)
控制度的缺失提出補充建議；進行日常風(fēng)險監(jiān)控工作；協(xié)助評價基金財產(chǎn)風(fēng)險狀況；負責
包括基金經(jīng)理離任審查在內(nèi)的各項內(nèi)部審計事務(wù)等。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
（一）基本情況
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司（簡稱：廣發(fā)證券）
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓
法定代表人：林傳輝
成立時間：1994年1月21日
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可【2014】510號
注冊資本：人民幣7,621,087,664元
存續(xù)期間：長期
聯(lián)系人：羅琦
聯(lián)系電話：020-66338888
廣發(fā)證券是國內(nèi)首批綜合類證券公司，先后于2010年和2015年分別在深圳證券交易所及
香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）。截至2024年6月30日，
公司共設(shè)立證券營業(yè)部330家。
廣發(fā)證券具有完備的業(yè)務(wù)體系、均衡的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，突出的核心競爭力。擁有投資銀行、
財富管理、交易及機構(gòu)和投資管理四大業(yè)務(wù)板塊，具備全業(yè)務(wù)牌照。公司鍛造綜合金融服務(wù)
實力，主要經(jīng)營指標連續(xù)多年穩(wěn)居中國券商前列，在多項核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域中形成了領(lǐng)先優(yōu)勢，
研究、資產(chǎn)管理、財富管理等位居前列。截至2024年6月30日，集團總資產(chǎn)6,893.28億元，
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為1,407.03億元，2024年上半年營業(yè)收入為117.78億元，
營業(yè)利潤為51.30億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為43.62億元。
2、主要人員情況
劉洋先生現(xiàn)任廣發(fā)證券資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。曾就職于大成基金管理有限公司、招商銀行
股份有限公司、浦銀安盛基金管理有限公司、上海銀行股份有限公司、美國道富銀行。劉洋
先生于2000年7月獲得北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士，并于2003年7月獲得北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。
廣發(fā)證券資產(chǎn)托管部主要人員均具備多年基金、證券、銀行等金融機構(gòu)從業(yè)
經(jīng)歷或會計師事務(wù)所審計經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)驗豐富，具備基金從業(yè)資格，熟悉基金托管工作。
資產(chǎn)托管部員工學(xué)歷均在本科以上，專業(yè)背景涵蓋了金融、法律、會計、統(tǒng)計、計算機等領(lǐng)
域，是一支誠實勤勉、積極進取的專業(yè)從業(yè)人員隊伍。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
廣發(fā)證券于2014年5月取得中國證監(jiān)會核準證券投資基金托管資格。廣發(fā)證券嚴格履行
基金托管人的各項職責，不斷加強風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，確保基金資產(chǎn)的完整性和獨立性，
切實維護基金份額持有人的合法權(quán)益，提供高質(zhì)量的基金托管服務(wù)。截至2024年6月30日，
廣發(fā)證券托管的公開募集證券投資基金共67只。
（二）基金托管人的風(fēng)險管理原則和內(nèi)部控制制度
廣發(fā)證券開展基金托管業(yè)務(wù)遵循以下風(fēng)險管理原則：
1、合規(guī)性原則。保持風(fēng)險管理政策與監(jiān)管部門要求相一致，并把監(jiān)管規(guī)定作為業(yè)務(wù)開
展和風(fēng)險管理應(yīng)遵從的最基本要求。
2、全面性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理應(yīng)涵蓋可能出現(xiàn)的所有風(fēng)險類型，應(yīng)滲透到?jīng)Q
策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，風(fēng)險控制應(yīng)落實到業(yè)務(wù)涉及的所有崗位、所有環(huán)節(jié)，包
含事前風(fēng)險控制、事中風(fēng)險監(jiān)控、事后風(fēng)險報告和處理。
3、制衡性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)各級業(yè)務(wù)部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當權(quán)責分明、相互制約，
建立不同部門、不同崗位之間的制衡體系。
4、獨立性原則。公司的風(fēng)險控制相關(guān)部門，包括合規(guī)與法律事務(wù)部、風(fēng)險管理部、稽
核部等，均應(yīng)保持高度的獨立性，各自從獨立的風(fēng)險控制角度出發(fā)，對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的風(fēng)險
進行管理。
5、持續(xù)性原則。公司對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)開展持續(xù)的風(fēng)險管理工作，根據(jù)實際情況動態(tài)調(diào)
整風(fēng)控措施和風(fēng)控手段，并通過順暢的風(fēng)險報告和傳導(dǎo)機制，及時有效地處理各種風(fēng)險事項，
確保風(fēng)險管理政策和措施的貫徹實施。
廣發(fā)證券根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的相關(guān)要求，制定了完善的內(nèi)部控制制度，具體
包括《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理辦法》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)信息披露管理規(guī)定》、《廣
發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)賬戶管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)基金估值核算管理規(guī)定》、《廣
發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)資金清算管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券公募基金投資監(jiān)督管理規(guī)定》、《廣發(fā)證
券資產(chǎn)托管部業(yè)務(wù)信
息保密與業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)應(yīng)急管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產(chǎn)
托管部從業(yè)人員管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券股份有限公司資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)公開募集證券投資基金風(fēng)
險準備金管理規(guī)定》等，囊括了基金托管業(yè)務(wù)的賬戶管理、估值核算、資金清算、投資監(jiān)督、
內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理、保密和檔案管理、應(yīng)急處理、從業(yè)人員管理等全部業(yè)
務(wù)環(huán)節(jié)。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定以及基金合同、基金托管
協(xié)議相關(guān)約定，基金托管人對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止
行為、基金參與銀行間債券市場、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、
基金費用開支及收入確定、基金收益分配、信息披露等進行監(jiān)督。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)
定或基金合同、基金托管協(xié)議相關(guān)約定的行為，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，
基金管理人收到通知后應(yīng)及時核對，并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函確認。在限期內(nèi)，
基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋?
通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金
管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正。
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售和網(wǎng)下股票發(fā)售直銷機構(gòu)
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
聯(lián)系人：華崟
網(wǎng)址：www.fsfund.com
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售和網(wǎng)下股票發(fā)售代理機構(gòu)
詳見基金份額發(fā)售公告。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單位辦理，具體名單
可在深圳證券交易所網(wǎng)站查詢。
基金管理人可以根據(jù)情況增加其他發(fā)售代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：朱立元
聯(lián)系電話：010-50938782
傳真：010-58598907
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系人：陳露
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
經(jīng)辦注冊會計師：陳露、許培菁
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)
規(guī)定募集。
準予注冊文件：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2024】1617號
準予注冊日期：2024年11月18日
(一)基金的類別、運作方式與存續(xù)期限
1、基金的類別：股票型證券投資基金
2、基金的運作方式：交易型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期
(二)募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。
(三)募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
(四)募集方式
投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購和網(wǎng)下股票認購3種方式認購本基金。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構(gòu)利用深圳證券交易所網(wǎng)
上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行認購。
網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以現(xiàn)金進行認購。
網(wǎng)下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以股票進行認購。
投資者應(yīng)當在基金管理人及其指定發(fā)售代理機構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所，或者按
基金管理人或發(fā)售代理機構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認購?；鸸芾砣?、發(fā)售代理機構(gòu)接
受的認購方式、辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請參見基金份額發(fā)售公告。
發(fā)售代理機構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告，基金管理人可依據(jù)實際情況增減、變更
發(fā)售代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認
購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投
資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
(五)基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認購價格為1.00元。
(六)基金開戶
1、投資人認購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡稱“深圳A股賬戶”）
或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券投資基金賬戶”）。
（1）已有深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資人不必再辦理開戶手續(xù)。
（2）尚無深圳A股賬戶或深圳證券投資基金賬戶的投資人，需在認購前持本人身份證到
中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構(gòu)辦理深圳A股賬戶或深圳證券投
資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳A股賬戶和深圳證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，
請到各開戶網(wǎng)點詳細咨詢有關(guān)規(guī)定。
2、賬戶使用注意事項
（1）如投資人需要參與網(wǎng)下現(xiàn)金或網(wǎng)上現(xiàn)金認購，應(yīng)使用深圳A股賬戶或深圳證券投資
基金賬戶；深圳證券投資基金賬戶只能進行本基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易。
（2）如投資人以深圳證券交易所上市交易的本基金標的指數(shù)成份股或備選成份股進行
網(wǎng)下股票認購或基金的申購贖回，應(yīng)開立并使用深圳A股賬戶。
（3）已購買過由華寶基金管理有限公司擔任登記機構(gòu)的基金的投資者，其擁有的華寶
基金管理有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。
(七)認購費用
本基金的認購費用由投資者承擔，認購費率如下圖表所示：
認購份額（份） 認購費率
小于50萬 0.8%
大于等于50萬，小于100萬 0.5%
100萬（含）以上 每筆1000元
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購按照上表所示費率收取認購費用?；鸸芾砣宿k理網(wǎng)下股
票認購以及發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)下股票認購時可參照上述費
率結(jié)構(gòu)，按照不高于0.8%的標準收取一定的認購費用或傭金。
認購費將用于支付募集期間會計師費、律師費、登記結(jié)算費、銷售費及市場推廣等支出，
不計入基金資產(chǎn)。
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認
購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投
資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
(八)網(wǎng)上現(xiàn)金認購
1、認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購傭金、
認購金額的計算公式為：
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購傭金由發(fā)售代理機構(gòu)在投資者認購確認時收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認購傭金。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所
有。網(wǎng)上現(xiàn)金認購的利息和具體份額以登記結(jié)算機構(gòu)的記錄為準。利息折算的基金份額保留
至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
利息折算的份額＝利息/認購價格。
例：某投資者通過網(wǎng)上現(xiàn)金認購1,000份本基金，假設(shè)發(fā)售代理機構(gòu)確認的傭金比率為
0.8%，該筆認購金額產(chǎn)生利息1元，則需準備的資金金額計算如下：
認購傭金＝1.00×1,000×0.8%＝8元
認購金額＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元
利息折算的份額＝1/1.00＝1份
即投資者需準備1,008元資金，方可認購到1,000份本基金基金份額，假如該筆認購金額
產(chǎn)生利息1元，則投資者可得到1,001份本基金份額。
3、認購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其
整數(shù)倍。投資人可以多次認購，累計認購份額不設(shè)上限。
4、認購申請：投資者在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構(gòu)的規(guī)定備足認購資金，辦理
認購手續(xù)。投資者可多次申報，不可撤單，申報一經(jīng)確認，認購資金即被凍結(jié)。
5、清算交收：投資者提交的認購委托，由登記機構(gòu)進行有效認購款項的清算交收。
6、認購確認：在基金合同生效后，投資者應(yīng)通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點或以其提供的
其他方式查詢認購確認情況。
(九)網(wǎng)下現(xiàn)金認購
1、認購時間詳見基金份額發(fā)售公告。
2、通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的認購金額的計算：
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購費用、認購金
額的計算公式為：
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率
（或若適用固定費用的，認購費用=固定費用）
凈認購份額＝認購份額＋認購金額產(chǎn)生的利息/認購價格
認購費用由基金管理人收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認購費用。通過基金管理人進行
網(wǎng)下現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，網(wǎng)
下現(xiàn)金認購的利息和具體份額以基金管理人的記錄為準。利息折算的份額保留至整數(shù)位，小
數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
例：某投資者到基金管理人直銷網(wǎng)點認購100,000份基金份額，認購費率為0.8%，假定
認購金額產(chǎn)生的利息為10元，則需準備的資金金額計算如下：
認購費用＝1.00×100,000×0.8%＝800元
認購金額＝1.00×100,000×(1＋0.8%)＝100,800元
凈認購份額=100,000+10/1.00=100,010份
即投資人若通過基金管理人認購本基金100,000份，需準備100,800元資金，假定該筆認
購金額產(chǎn)生利息10元，則投資人可得到100,010份本基金基金份額。
3、通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的認購金額的計算：同通過發(fā)售代理機構(gòu)進行
網(wǎng)上現(xiàn)金認購的認購金額的計算。
4、認購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資人通過發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金
認購，每筆認購份額須為1,000份或其整數(shù)倍。投資人可多次認購，累計認購份額不設(shè)上限。
投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購的，每筆認購份額須在10萬份以上（含10萬份）。
投資者可以多次認購，累計認購份額不設(shè)上限。
5、認購手續(xù)：投資人在認購本基金時，需按銷售機構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關(guān)認
購手續(xù)，并備足認購資金。認購一經(jīng)確認不得撤銷。
6、清算交收：通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人進行有效認購
款項的清算交收。通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由登記機構(gòu)進行有效認購款
項的清算交收。
7、認購確認：在基金合同生效后，投資者應(yīng)通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點或以其提供的
其他方式查詢認購確認情況。
(十)網(wǎng)下股票認購
1、認購時間詳見基金份額發(fā)售公告，具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人及其指定發(fā)售代
理機構(gòu)確定。
2、認購限額：網(wǎng)下股票認購以單只股票股數(shù)申報，用以認購的股票必須是標的指數(shù)成
份股和已公告的備選成份股（具體名單以基金份額發(fā)售公告為準）。單只股票最低認購申報
股數(shù)為1,000股，超過1,000股的部分須為100股的整數(shù)倍。投資者應(yīng)以深圳A股賬戶認購，可
以多次提交認購申請，累計申報股數(shù)不設(shè)上限。
3、認購手續(xù)：投資者在認購本基金時，需按銷售機構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理認購手
續(xù)，并備足認購股票。網(wǎng)下股票認購申請?zhí)峤缓笤阡N售機構(gòu)規(guī)定的時間之后不得撤銷。
4、特殊情形
（1）已公告的將被調(diào)出標的指數(shù)的成份股不得用于認購本基金。
（2）限制個股認購規(guī)模：基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下股票認購日前3個月個股的交易量、價
格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規(guī)模進行限制，并在網(wǎng)下股票認購日前至少3
個工作日公告限制認購規(guī)模的個股名單。
（3）臨時拒絕個股認購：對于在網(wǎng)下股票認購期間價格波動異?；蛘J購申報數(shù)量異常
或長期停牌的個股，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。
（4）根據(jù)法律法規(guī)本基金不得持有的標的指數(shù)成份股，將不能用于認購本基金。
5、清算交收：T日日終（網(wǎng)下股票認購最后一日），發(fā)售代理機構(gòu)將股票認購數(shù)據(jù)按投
資者證券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人，基金管理人收到股票認購數(shù)據(jù)后初步確認各成份股的
有效認購數(shù)量。登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認數(shù)據(jù)，將投資者申請認購的股票過戶至
本基金組合證券認購專戶，完成驗資后劃入基金證券賬戶。以基金份額方式支付傭金的，基
金管理人為投資人計算認購份額，并根據(jù)發(fā)售代理機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計算投資人應(yīng)以基金份額
方式支付的傭金，從投資人的認購份額中扣除，為發(fā)售代理機構(gòu)增加相應(yīng)的基金份額。基金
合同生效后，登記結(jié)算機構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資人凈認購份額明細數(shù)據(jù)進行投資者認
購份額的初始登記。
6、認購份額的計算公式：
?∑第i只股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價×有效認購數(shù)量?=1
投資者的認購份額=
1.00
其中，
（1）i代表投資者提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總只數(shù)。如投資
者僅提交了1只股票的申請，則n=1。
（2）“第i只股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價”由基金管理人根據(jù)證券交易所的
當日行情數(shù)據(jù)，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計算，以四舍五入的方法保留小數(shù)點
后兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作為計算
價格。
若某一股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日至登記機構(gòu)進行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)生除
息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則由于投資者獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將按如
下方式對該股票在網(wǎng)下股票認購日的均價進行調(diào)整：
除息：調(diào)整后價格=網(wǎng)下股票認購期最后一日均價-每股現(xiàn)金股利或股息
送股：調(diào)整后價格=網(wǎng)下股票認購期最后一日均價/（1+每股送股比例）
配股：調(diào)整后價格=（網(wǎng)下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例）/（1+每股配
股比例）
送股且配股：調(diào)整后價格=（網(wǎng)下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例）/（1+
每股送股比例+每股配股比例）
除息、送股且配股：調(diào)整后價格=（網(wǎng)下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例-
每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
（3“）有效認購數(shù)量”是指由基金管理人確認的并據(jù)以進行清算交收的股票股數(shù)。其中，
1）對于經(jīng)公告限制認購規(guī)模的個股，基金管理人可確認的認購數(shù)量上限為：
max
q
為限制認購規(guī)模的單只個股最高可確認的認購數(shù)量，Cash為網(wǎng)上現(xiàn)金認購和網(wǎng)下
pjqj現(xiàn)金認購的合計申請數(shù)額，為除限制認購規(guī)模的個股和基金管理人全部或部分臨時拒
絕的個股以外的其他個股在網(wǎng)下股票認購期最后一日均價和認購申報數(shù)量乘積，w為該股按
均價計算的其在網(wǎng)下股票認購期最后一日標的指數(shù)中的權(quán)重（認購期間如有標的指數(shù)調(diào)整公
告，則基金管理人根據(jù)公告調(diào)整后的成份股名單以及標的指數(shù)編制規(guī)則計算調(diào)整后的標的指
數(shù)構(gòu)成權(quán)重，并以其作為計算依據(jù)），p為該股在網(wǎng)下股票認購期最后一日的均價。
如果投資者申報的個股認購數(shù)量總額大于基金管理人可確認的認購數(shù)量上限，則按照各
投資者的認購申報數(shù)量同比例收取。
2）若某一股票在網(wǎng)下股票認購期最后一日至登記機構(gòu)進行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)生
司法執(zhí)行，基金管理人將根據(jù)登記機構(gòu)發(fā)送的解凍數(shù)據(jù)對投資者的有效認購數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)
整。
7、特別提示：投資者應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定進行股票認購，并及
時履行因股票認購導(dǎo)致的股份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。
(十一)募集期間認購資金與股票
基金募集期間募集的資金應(yīng)當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用；
現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資者所有，其中利
息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。
募集的股票按照交易所和登記機構(gòu)的規(guī)則和流程辦理股票的凍結(jié)與過戶，最終將投資者
申請認購的股票過戶至基金證券賬戶。投資者的認購股票自認購日至登記機構(gòu)進行股票過戶
日的凍結(jié)期間的權(quán)益歸投資者所有。
（十二）增設(shè)新的份額類別或發(fā)行聯(lián)接基金等相關(guān)業(yè)務(wù)
在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可
根據(jù)基金發(fā)展需要，在履行適當程序后，為本基金增設(shè)新的份額類別并制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，
或募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯(lián)接基金，或開通本基金場外申購、贖回等
相關(guān)業(yè)務(wù)并制定、公布相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則等，無須召開基金份額持有人大會審議。
七、基金備案
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額（含網(wǎng)下股票認購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200
人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，網(wǎng)下股票認購募集的股票按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》予以凍結(jié)，在基金募集行
為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用。
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息。對于基金募集期間網(wǎng)下股票認購所募集的股票，應(yīng)按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》予以解凍，基金
管理人不承擔相關(guān)股票凍結(jié)期間交易價格波動的責任。登記機構(gòu)及發(fā)售代理機構(gòu)將協(xié)助基金
管理人完成相關(guān)資金和證券的退還工作。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機構(gòu)不得請求報酬?；鸸?
理人、基金托管人和發(fā)售代理機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日
出現(xiàn)前述情形之一的，基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，
如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進行份額折算。
一、基金份額折算的時間
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行
公告。
二、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機構(gòu)申請辦理，并由登記機構(gòu)進行基金份額的變更登
記?；鸱蓊~折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生
調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；?
份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響（因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益不視為實質(zhì)性影
響）。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理人可
延遲辦理基金份額折算。
三、基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
九、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金
上市規(guī)則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：
1、場內(nèi)基金募集金額（含網(wǎng)下股票認購所募集的股票市值）不低于2億元；
2、場內(nèi)基金份額持有人不少于1,000人；
3、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。
基金份額上市前，基金管理人應(yīng)與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；鸱蓊~獲準在深
圳證券交易所上市的，基金管理人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布基金份額上市交易公告書。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應(yīng)遵照《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證
券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細
則》等有關(guān)規(guī)定。
（三）停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市
基金份額在深圳證券交易所的停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市及終止上市交易，應(yīng)遵
照《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易
所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
當本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則所規(guī)定的不再具備上市條件而應(yīng)當終止上市的
情形時，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上市的開放式基金，而無需
召開基金份額持有人大會?；鸾K止上市后，場內(nèi)基金份額的處理規(guī)則由基金管理人提前制
定并公告。若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維
護投資者合法權(quán)益的原則，履行適當?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標的指數(shù)。有關(guān)本基
金變更標的指數(shù)的相關(guān)事項見基金管理人屆時相關(guān)公告。屆時，基金管理人可變更本基金的
登記機構(gòu)并相應(yīng)調(diào)整申購贖回等業(yè)務(wù)規(guī)則。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人或者基金管理人委托的機構(gòu)可以在相關(guān)證券交易所開市后根據(jù)申購贖回清
單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)計算基金份額參考凈值（IOPV）并由深圳證券交易
所在交易時間內(nèi)發(fā)布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中可以
現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券
的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購贖回單位對應(yīng)
的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后4位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。如深圳證券交易所
對基金份額參考凈值的計算方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（五）相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、登記機構(gòu)對基金上市交易的規(guī)則
等相關(guān)規(guī)定內(nèi)容進行調(diào)整的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行，由此對基金合同進行修訂的，無須召
開基金份額持有人大會。
（六）若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
（七）在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包
括境外交易所在內(nèi)的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
十、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
投資者應(yīng)當通過申購贖回代理機構(gòu)辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代
理機構(gòu)提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減基金申
購贖回代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷可以開通場外申購贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)的辦
理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為深圳證券交易所的正常交
易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、登
記機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行
相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時間在
申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在
贖回開始公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦
理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（三）申購和贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購、贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
5、申購、贖回應(yīng)遵守《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》、《中
國證券登記結(jié)算有限責任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細
則》等規(guī)則的規(guī)定。如深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司修改或更新上述規(guī)
則并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進行更新。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整，或依據(jù)深圳證券交易所
或登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購和贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資者必須根據(jù)申購贖回代理機構(gòu)或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理
時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資者交付申購對價，申購成立；登記機構(gòu)確認申請時，申購生效。投資者在提交贖回
申請時持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，則贖回申請成立，登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
投資者在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資者在提交贖回申請時
須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回申請的確認
投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請不成立。如投資者持
有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備
足額的符合要求的贖回對價或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設(shè)定的當日凈贖回份
額上限、當日累計贖回份額上限、單個賬戶當日凈贖回份額上限或單個賬戶當日累計贖回份
額上限，則贖回申請不成立。
申購贖回代理機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表申購贖
回代理機構(gòu)確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。投資者應(yīng)及
時通過其辦理申購、贖回的銷售網(wǎng)點查詢有關(guān)申請的確認情況。投資者應(yīng)及時查詢有關(guān)申請
的確認情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購和贖回過程中涉及的申購贖回對價和基金份額的清算交收適用《業(yè)務(wù)規(guī)則》
的規(guī)定。
投資者T日申購、贖回成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額、基金組合
證券的清算交收以及現(xiàn)金替代的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，
在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理機構(gòu)、基金管理人和基金托管
人，基金托管人根據(jù)登記機構(gòu)的結(jié)算通知和基金管理人的劃款通知辦理資金的劃撥。
如果登記機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《深圳證券
交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》、《中國證券登記結(jié)算有限責任公司關(guān)于交易
所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進行
處理。
在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益并不違背證券交易
所和登記機構(gòu)相關(guān)規(guī)則的情況下可更改上述程序。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理機構(gòu)的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差
額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代補款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代或現(xiàn)金替代補款未能
按時足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導(dǎo)致的
其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
登記機構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對基金份額持有人利益不存在實質(zhì)不利影響的前
提下，對申購贖回的程序、份額清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調(diào)整，
并提前公告。
（五）申購和贖回的數(shù)額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖
回單位請參考屆時發(fā)布的申購、贖回相關(guān)公告以及申購贖回清單。
基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，具體詳見相關(guān)公告。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下調(diào)整申購與贖回的數(shù)額限制，
并須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
可以采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見基金管理人公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例限制?；鸸芾?
人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，并在申購贖回清單
中公告。
（六）申購、贖回的對價、費用
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生
的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給投資者的組合證券、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日證券交易所開市前公告。
4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標準收取
傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和
公告時間進行調(diào)整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)據(jù)、
現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、T-1日基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、
贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。采用現(xiàn)金替代是為了在相關(guān)成份股停牌等情況下便利
投資者的申購、提高基金運作的效率，基金管理人在制定具體的現(xiàn)金替代方法時遵循公平及
公開的原則，以保護基金份額持有人利益為出發(fā)點，并進行及時充分的信息披露。
1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標志為
“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，
但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。
2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：投資者申購時持倉不足的證券。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代保證金率）
其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。如果深圳證券交易所參
考價格確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。
收取現(xiàn)金替代保證金的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券正常交
易后買入，而實際買入價格加上相關(guān)交易費用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于
操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取替代金額。如
果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差
額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收
取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代保證金率，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)，基金管理人有
權(quán)在T+2日內(nèi)任意時刻以收到的替代金額代投資者買入小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)
量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可能處于T+2日內(nèi)較高的位置或處于最高價格，
基金管理人對此不承擔責任?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替
代證券，或者不進行任何買入證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但
不限于市場流動性不足、技術(shù)系統(tǒng)無法實現(xiàn)以及基金管理人認為不應(yīng)買入的其他情形。T＋
2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括
買入價格與交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項；若未能購入
全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日
收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交
的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低
于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤價計
算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發(fā)
生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應(yīng)
退款和補款的明細及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算
交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用
可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算
公式為：
n
第i只替代證券的數(shù)量?該證券參考價格?100%?
i?1現(xiàn)金替代比例（%）?
申購基金份額?參考基金份額凈值
說明：假設(shè)當天可以現(xiàn)金替代的股票只數(shù)為n。
該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果深圳證券交易所對
參考價格確定原則進行調(diào)整的，以深圳證券交易所調(diào)整后的規(guī)則為準。
參考基金份額凈值為本基金前一交易日除權(quán)除息后的收盤價。如果深圳證券交易所對參
考基金份額凈值計算方式進行調(diào)整的，以深圳證券交易所調(diào)整后的規(guī)則為準。
3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券以
及處于停牌的股票；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人利益
等原因認為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)
量乘以其調(diào)整后T日開盤參考價。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日現(xiàn)金部分的預(yù)估
值，預(yù)估現(xiàn)金部分由申購贖回代理機構(gòu)預(yù)先凍結(jié)。
T日申購贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券T日經(jīng)除
權(quán)除息調(diào)整后的開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證
券T日經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后的開盤參考價相乘之和）
其中，T日經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后的開盤參考價由深圳證券交易所提供。另外，若T日為基金
分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的
收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負或為零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金差額指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單位中
的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差，T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式
為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替
代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和+
申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價相乘之和）
T日投資者申購、贖回的基金份額，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)
的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
申購贖回清單的格式舉例如下
基本信息
最新公告日期
基金名稱
基金管理公司名稱
基金代碼
目標指數(shù)代碼
基金類型
T-1日內(nèi)容信息
現(xiàn)金差額（單位:元）
最小申購、贖回單位凈值（單位:元）
基金份額凈值（單位:元）
T日內(nèi)容信息
預(yù)估現(xiàn)金差額（單位：元）
可以現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布 IOPV
最小申購、贖回單位
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利
本市場申購贖回組合證券只數(shù)
全部申購贖回組合證券只數(shù)
是否開放申購
是否開放贖回
當天凈申購的基金份額上限
當天凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限
當天累計可申購的基金份額上限
當天累計可贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額 上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額 上限
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股票數(shù) 現(xiàn) 金 申 購 現(xiàn) 贖 回 申購替
量（股） 替 代 標志 金替代 保證金 率 現(xiàn) 金 替 代 保 證 金率 代金額 贖回替代金額 掛牌市場
說明：此表僅為示例，申購贖回清單的格式可根據(jù)深圳證券交易所的實際情況相應(yīng)調(diào)整，
具體以基金管理人屆時在深圳證券交易所網(wǎng)站上公布的實際清單為準。
（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值
或無法進行證券/期貨交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的申購
申請。當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫
停接受基金申購申請；
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時；
5、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時；
6、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
7、當日申購申請達到基金管理人設(shè)定的申購份額上限的情況；
8、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生除上述第4、7項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管理
人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資者的申購申請被拒絕，被拒
絕的申購對價將退還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)
的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法受理或辦理基金份額持有人的贖回申請或不能支付
贖回對價；
2、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值
或無法進行證券/期貨交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的贖回
申請或延緩支付贖回對價。當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍
市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認
后，基金管理人應(yīng)當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回對價；
4、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時；
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受投資者的贖回申請；
6、當日贖回申請達到基金管理人設(shè)定的贖回份額上限的情況；
7、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生上述第6項以外的情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金
管理人應(yīng)當在當日報中國證監(jiān)會備案。已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付，如暫時
不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未
支付部分可延期支付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并
予以公告。
（十）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認可的證券交易所以外的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理
基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有
人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十一）基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)、解凍等其他業(yè)務(wù)
基金的登記機構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)
務(wù)，并收取一定的手續(xù)費用。
（十二）聯(lián)接基金的特殊申購
若基金管理人推出以本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，本基金可根據(jù)實際情況需要向本基
金的聯(lián)接基金開通特殊申購，不收取申購費用。
（十三）其他
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提
下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整，應(yīng)在新的申購贖回安排實施前
按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
2、在條件允許時，在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前
提下，基金管理人可開放投資人采用單一證券或多只證券構(gòu)成最小申購、贖回單位或其整數(shù)
倍進行申購?；鸸芾砣嗽诼男羞m當程序后，可參與集合申購并制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
3、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理
人可調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
4、基金管理人指定的代理機構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務(wù)，雙方
需簽訂書面委托代理協(xié)議，并報中國證監(jiān)會備案。
5、對于符合《中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司交易型開放式基金登記結(jié)算
業(yè)務(wù)指南》要求的特定投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無
實質(zhì)性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，并于新的申購方式開始執(zhí)行前另行公告。
6、在條件允許的情況下，基金管理人未來可開通本基金場外份額，也可在目前的申贖
方式外，采取其他合理的申贖方式（例如以全現(xiàn)金替代方式申贖），并于新的申贖方式開始
執(zhí)行前的至少三個工作日予以公告?；鸸芾砣擞袡?quán)制定相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
7、基金合同生效后，若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司針對交易型
開放式指數(shù)證券投資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金
管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收
與登記模式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的招募說明書
予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。
十一、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份
股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)
行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國
證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，
且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管
機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程
序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù)，實現(xiàn)基金
投資目標。
1、組合復(fù)制策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組
合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進行相應(yīng)地調(diào)整。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如
因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采
取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)
暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對
相關(guān)成份股進行調(diào)整。
2、替代性策略
對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基
金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生
品等進行替代。
3、債券投資策略
本基金可適當參與債券投資，目的是保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，提高
基金資產(chǎn)的投資收益，降低基金的跟蹤誤差。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研
究，綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵
守法律法規(guī)和基金合同，控制信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的前提下，選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值
較高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
5、股指期貨投資策略
在法律法規(guī)許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行
管理，以提高投資效率，管理基金投資組合風(fēng)險水平，降低跟蹤誤差，以更好地實現(xiàn)本基金
的投資目標。
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、
交易活躍的股指期貨合約，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。
6、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投
資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基
金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和
比例。
7、融資投資策略
參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成的基金倉位較
低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
8、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與
存托憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，在履行適當程序后，本基金可相應(yīng)調(diào)整
和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，
且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標準建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在
任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持
證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨
合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股
指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股
指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約
價值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期
后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券
市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當符合下列要求：
1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基
金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，
但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動
等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增
出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再
受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
（五）標的指數(shù)
創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)。
（六）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，即創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)收益率。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的
因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如對基金份額持有人利益有
實質(zhì)性影響，則在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功
召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
（七）風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。
本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用組合復(fù)制策略，跟蹤標的指數(shù)，其風(fēng)
險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額
持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當利益。
十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項以及其他投資所
形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的
法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十三、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收款項、
其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》、
監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易
日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值
的，應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和
其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐?
調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)整并確定公允價
值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；
估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券
價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了
重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價
及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)
提供的相應(yīng)品種當日的估值價格進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提
供的相應(yīng)品種當日的唯一估值價格或推薦估值價格進行估值；
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券以第三方估值機構(gòu)提供的價格作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市
場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（6）對于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息
表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)可在提供推薦
價格的同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關(guān)
提示。基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致后，可采用價格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品
種的公允價值。
2、處于未上市期間及流通受限的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值；在估值技術(shù)難以可靠
計量公允價值的情況下，如成本能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評估上述做法的適當性，并
在情況發(fā)生改變時做出適當調(diào)整；首次發(fā)行未上市債券采用估值技術(shù)確定的公允價值進行估
值,在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，如成本加上截至估值日的含息能夠近似
體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評估上述做法的適當性，并在情況發(fā)生改變時做出適當調(diào)整。
（3）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)
以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表
計量日公允價值的情況下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整，確認計量日的公允價值；對于不存在市
場活動或市場活動很少的情況下，則采用估值技術(shù)確定公允價值。在估值技術(shù)難以可靠計量
公允價值的情況下，如成本加上截至估值日的含息能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評估上述
做法的適當性，并在情況發(fā)生改變時做出適當調(diào)整。
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開
發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定
公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種
當日的估值價格估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當日的唯一估值價格或推薦估值價格估值。對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行
使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期間建議選取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)
品種的唯一估值價格或推薦估值價格，同時應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的
影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥蹤?quán)的建議按照長待償期所對應(yīng)的價格進行
估值。
4、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認利息收入。
5、股指期貨合約的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日
后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
6、流通受限的股票，包括非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股
份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)
押券等流通受限股票），按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
7、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
8、本基金可以采用第三方估值機構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。
9、基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定
進行估值。
10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形
下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值
錯誤。
基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或
投資者自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應(yīng)當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應(yīng)當承擔相應(yīng)賠償責任。估值錯誤責任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責任方仍應(yīng)對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當報中國證監(jiān)會備案
并公告。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行
做法，基金管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當
暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復(fù)核?；?
管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金
托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈
值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所或登記結(jié)算公司等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原
因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)
現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任，但基
金管理人和基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十四、基金的收益分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則
進行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構(gòu)對收益分
配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人
可對基金收益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整，并及時公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式
等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，按照《信息披露辦法》
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用、賬戶開、銷戶及維護費用；
8、基金上市費及年費、注冊登記費用、IOPV計算與發(fā)布費用、收益分配中發(fā)生的費用；
9、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%的年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基
金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付
的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙
方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基
金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最
近可支付日支付。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－9項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按
費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金支付給管理人、托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅務(wù)主管機
關(guān)的規(guī)定。
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。基金財
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下
原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風(fēng)
險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互
聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》
約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有
人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法
律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當
在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活
動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當
在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作
的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額
發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)
當同時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規(guī)定媒介上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
五）基金份額折算日和折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)提前將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金份額
折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
六）上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當在基金份額上市交易前至少3
個工作日，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告
登載在規(guī)定報刊上。
七）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當在每個開放日，通過規(guī)定網(wǎng)站、
申購贖回代理機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點公告當日的申購、贖回清單。
八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報
告應(yīng)當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險
分析等。
九）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、本基金變更標的指數(shù)；
20、本基金停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；
21、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
22、基金份額的折算；
23、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
24、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
25、基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
十）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相
關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告基金上市
交易的證券交易所。
十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
十二）基金參與股指期貨交易的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標等，并充分揭
示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
十三）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年報及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支
持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金
凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
十四）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當在季度報告、中期報告、年度報告等
定期報告等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益
情況、風(fēng)險及其管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)
交易事項做詳細說明。
十五）基金參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露參與融資交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及管理情況。
十六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基
金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當在規(guī)定報刊中選擇披露信息的報刊?；鸸芾砣恕⒒鹜?
管人應(yīng)當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真
實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露
信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)
當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他情形。
十八、風(fēng)險揭示
（一）投資于本基金的風(fēng)險
1、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
政策風(fēng)險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)
生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
經(jīng)濟周期風(fēng)險：隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化?；?
投資于國債與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
利率風(fēng)險：金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著
國債的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于國債和股票，其收益水平
會受到利率變化的影響。
2、流動性風(fēng)險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調(diào)整基金
投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”和本招募說明書
“十、基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)
行上市的非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包
括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資
券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券
及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回
購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金投資于標的
指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流動性，但在特殊市場環(huán)境下本基
金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的流動性風(fēng)險管理
措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動性風(fēng)險。
（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對投資者贖回的情形時，基金管
理人將在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用
暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、暫?；鸸乐档攘鲃有燥L(fēng)險管理工具，對贖回申請
等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施。對于各類流動性風(fēng)險
管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風(fēng)險進行監(jiān)
測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實際運用各類流動性風(fēng)險
管理工具時，可能對投資者有以下潛在影響：
①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的贖回申請可能被拒絕。
②延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十六部分基金資產(chǎn)估值”中“七、暫停估值的情形”，
詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受或延
緩支付贖回對價。
（4）二級市場流動性風(fēng)險
ETF可在二級市場進行買賣，可能面臨市場交易量不足，帶來基金在二級市場的流動性
風(fēng)險。
3、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)績表現(xiàn)
將會隨著標的指數(shù)的波動而波動，具有對股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能規(guī)避市場下跌的風(fēng)險
和個股風(fēng)險。
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均報率可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風(fēng)險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
（3）標的指數(shù)編制和計算的風(fēng)險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)負責日常管理。指數(shù)編制機構(gòu)在編制、計算相關(guān)指數(shù)
時沒有義務(wù)顧及到本基金管理人和投資者的利益。指數(shù)編制機構(gòu)不保證標的指數(shù)的準確性和
正確性，亦不保證在指數(shù)編制和計算時不會損害到本基金投資者和基金管理人的利益。
（4）跟蹤誤差的風(fēng)險
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準之間的偏離程度，是控制投資組合與基準之間相
對風(fēng)險的重要指標，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)化投資成功與否的關(guān)鍵。以下原因可能會影
響到基金的跟蹤誤差擴大，與業(yè)績基準產(chǎn)生偏離：
1）標的指數(shù)成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標的指數(shù)成份股的調(diào)整；
3）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累；
4）基金的管理費、托管費和證券交易費用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數(shù)成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現(xiàn)對指數(shù)的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數(shù)構(gòu)成的差
異可能導(dǎo)致基金收益率與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)
編制錯誤等。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，
但因上述原因或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢
可能發(fā)生較大偏離。
（5）標的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同的約定，如出現(xiàn)變更本基金標的指數(shù)的情形，經(jīng)履行適當程序，本基金將
變更標的指數(shù)。基于原標的指數(shù)的投資策略將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，本基金的風(fēng)險
收益特征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，如對基金份額持有人利益有實質(zhì)性影響，則在6個月內(nèi)召集基
金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，
基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終
止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差
異，影響投資收益。
4、ETF運作的風(fēng)險
（1）可接受股票認購導(dǎo)致的風(fēng)險
本基金在募集期內(nèi)允許投資者以單只或多只標的指數(shù)成份股或備選成份股參與認購基
金份額，存在可能因接受股票認購導(dǎo)致基金投資組合回報與標的指數(shù)回報不一致、基金凈值
出現(xiàn)較大波動甚至虧損的風(fēng)險。
（2）基金份額二級市場交易價格折溢價風(fēng)險
由于基金份額的二級市場交易價格受諸多因素影響，基金份額的二級市場交易價格（實
時市價）與一級市場申購贖回價格（當日基金份額凈值）之間存在偏離的可能性。
（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
IOPV計算機構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算
并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。由于計算
公式數(shù)據(jù)來源不同，IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結(jié)
算價格也可能存在差異，IOPV計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導(dǎo)
致?lián)p失，該風(fēng)險需投資者自行承擔。
（4）成份股停牌的風(fēng)險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標識等因素影響本基金二
級市場價格的折溢價水平；
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將
按照約定方式進行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“6、申購贖
回清單的格式”相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟
蹤誤差；
4）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份
額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
（5）投資者申購失敗的風(fēng)險
基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導(dǎo)致
申購失敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例
上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買
入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
（6）投資者贖回失敗的風(fēng)險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導(dǎo)致
贖回失敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致
投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位
全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（7）申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)
金替代標志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進行將
受影響。
（8）申購贖回清單標識設(shè)置不合理的風(fēng)險
基金管理人在進行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套
利等行為對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清
單標識設(shè)置的完全合理性。
（9）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流
動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險。
（10）套利風(fēng)險
由于證券市場的交易機制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時間，套利存在一定風(fēng)險。
同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，因此折溢價在一定范圍之內(nèi)也不能
形成套利機會。另外，當一籃子股票中存在漲停或臨時停牌的情況時，也會由于無法買入成
份股而影響溢價套利，或無法賣出成份股而影響折價套利。
（11）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
1）申購贖回代理機構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
2）登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證券
及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可
能來自于證券交易所及其他代理機構(gòu)。
3）證券交易所、登記機構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理機構(gòu)及其他代理機構(gòu)可能違約，
導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險。
（12）退市風(fēng)險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終
止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風(fēng)險。
5、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險
（1）股指期貨交易風(fēng)險
本基金可參與股指期貨交易，可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期貨價格與
基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性
風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
（3）存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
（4）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險、投資風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險。具體而
言，信用風(fēng)險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因交易對手方違約無法按期償付本金、利息等證券
相關(guān)權(quán)益，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。投資風(fēng)險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、
對投資標的預(yù)判失誤等導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從
而受到監(jiān)管部門處罰的風(fēng)險，主要包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險控制指標超過監(jiān)管
部門規(guī)定閥值等。
（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)
險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的
原因，發(fā)生無法及時變現(xiàn)并支付贖回款項的風(fēng)險。信用風(fēng)險是指本基金進行轉(zhuǎn)融通證券出借
的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法及時支付權(quán)益補償及相關(guān)費用等導(dǎo)致基金資產(chǎn)損
失的風(fēng)險。市場風(fēng)險是指本基金持有的證券出借后，可能出現(xiàn)出借期間無法及時處置證券，
而證券價格持續(xù)下跌導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。
6、管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，
如果基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全、投資操作出現(xiàn)失誤，
都會影響基金的收益水平。
7、操作或技術(shù)風(fēng)險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影
響交易的正常進行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理公司、
銷售機構(gòu)、證券交易所、證券注冊登記機構(gòu)等。
8、合規(guī)性風(fēng)險
合規(guī)性風(fēng)險指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法
規(guī)及基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
9、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市
場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售
機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險評價，
不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險
收益特征的表述可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受
能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
10、其他風(fēng)險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導(dǎo)致基金
財產(chǎn)的損失。
金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的風(fēng)險，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，須自行承
擔投資風(fēng)險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機構(gòu)代理銷售，但是，
基金并不是代銷機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)代銷機構(gòu)擔保或者背書，代銷機構(gòu)并不能保證
其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，
并依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，如對基金份額持有人利益有
實質(zhì)性影響，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大
會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公
告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)
清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提
示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商、期貨經(jīng)紀機構(gòu)或其他為基
金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；
（16）選擇、更換基金申購贖回代理機構(gòu)，對基金申購贖回代理機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)
督和處理；
（17）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購和注銷價格的方法符合《基金合同》等
法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編
制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，但向監(jiān)
管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的
情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不低
于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后
30日內(nèi)退還基金認購人，投資者以股票認購的，相關(guān)股票的解凍按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定處
理；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦
理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的
現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，并通知基
金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價、贖回對價及法律法規(guī)和《基金合同》
所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
若以本基金為目標基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人和基金托管人一致
的聯(lián)接基金的基金合同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人
可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會或者委派代表
出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和票數(shù)時，聯(lián)接基金持有人
持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記
日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基
金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后
的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)接
基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基
金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。
（一）召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準，但根據(jù)法律法規(guī)的要求調(diào)整該等報酬
標準的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形
除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式、為本基金增設(shè)新的份額
類別；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)
當對《基金合同》進行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記機構(gòu)等調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、交
易、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則（包括申購贖回清單的調(diào)整、開放時間的調(diào)整等）；
（6）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當由基金托管
人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配
合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金
份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書
面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提
議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日
起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干
擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告。基金份
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的
計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式等法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，
就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)
益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三
分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的
形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人
為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持
有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見的，基金份額持有人所持有的基金份
額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見基金份額持有人所持有的基金份額小于
在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間
的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基
金份額持有人大會應(yīng)當有代表三分之一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具意見
或授權(quán)他人代表出具意見；
（4）上述第（3）項中直接出具意見的基金份額持有人或受托代表他人出具意見的代理
人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具意見的代理人出具的委托人持有基金份額的
憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并
與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電
話等其他非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，或
者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊
方式開會的程序進行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金
合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基
金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過
方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具意見
的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開審議、逐項表
決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為準。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式
進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基
金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需
召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，如對基金份額持有人利益有
實質(zhì)性影響，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大
會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公
告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清
算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議可通過友好
協(xié)商解決，但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，任
何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為上海市，按照上海國際
經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有
約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地
履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：華寶基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
成立日期：2003年3月7日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]19號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：公募基金管理，資產(chǎn)管理。
（二）基金托管人
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場路26號廣發(fā)證券大廈34樓
法定代表人：林傳輝
成立日期：1994年01月21日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行廣東省分行粵銀管字【1991】第133號
注冊資本：762108.766400萬人民幣
存續(xù)期間：長期
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可【2014】510號
組織形式：股份有限公司
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證
券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；證券投資基金托管；為期貨公司
提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批
準后方可開展經(jīng)營活動。）
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、
投資對象進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)通過基金管理人公司郵箱或雙方共同認可的其他方式向基
金托管人提供投資監(jiān)督聯(lián)系方式?；鹜泄苋私邮栈鸸芾砣送顿Y監(jiān)督聯(lián)系方式以及向基金
管理人發(fā)送投資監(jiān)督提示郵件的郵箱地址為：compliance_zctg@gf.com.cn。
《基金合同》明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標準的，基金管理人應(yīng)在基金正式投資
運作前向基金托管人提供投資風(fēng)格庫和基金管理人投資風(fēng)格庫管理制度，以便基金托管人運
用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合《基金合同》相關(guān)約定進行監(jiān)督，對存在疑義的
事項進行核查。基金托管人有權(quán)向基金管理人獲取其投資風(fēng)格庫制定或評審的內(nèi)部程序。基
金管理人如有調(diào)整投資風(fēng)格庫的，應(yīng)確保不影響基金托管人履行投資監(jiān)督職責，及時通知基
金托管人。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股
（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行
的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證
監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于
基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例
依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資、
融券比例進行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進行監(jiān)督：
1、本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，
且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
2、本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標準建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在
任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持
證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨
合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股
指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股
指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約
價值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
3、本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10％；
4、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
5、本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10％；
6、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
7、本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支
持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)
予以全部賣出；
8、基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
9、本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后不
得展期；
10、本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
11、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
12、基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
13、本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市
值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
14、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當符合下列要求：
（1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
（2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
（3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
（4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
15、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的
股票合并計算；
16、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第7、10、11、14項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、
標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)
定的特殊情形除外。因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；鹜?
管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對本基金投資禁止
行為進行監(jiān)督。為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供基金管理人關(guān)聯(lián)方名單和關(guān)
聯(lián)交易證券名單。如基金管理人關(guān)聯(lián)方名單和關(guān)聯(lián)交易證券名單發(fā)生變化的，基金管理人應(yīng)
確保不影響基金托管人履行投資監(jiān)督職責，及時將變化情況以書面形式通知基金托管人。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進行監(jiān)督。本基金參與銀行間債券交易前，須向基金托管人提供經(jīng)慎重選擇
的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式。
基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?；?
管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金管理人根據(jù)市場情況需
要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單，應(yīng)向基金托管人說明理由，在與交易對手發(fā)生交
易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認后，被確認
調(diào)整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍
應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)
則進行交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由
此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間
前仍未承擔違約責任及其他相關(guān)法律責任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔，然
后再向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)
督，但不承擔交易對手不履行合同造成的損失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照
事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托管
人不承擔由此造成的任何損失和責任。如基金管理人未提供名單，視為可與全市場交易對手
進行交易。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資
銀行存款進行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供
給基金托管人，基金托管人對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督?；?
金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，建立投資制度、審慎選擇存款銀行，
做好風(fēng)險控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計
算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信
息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材
料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中國證監(jiān)會。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資流通受
限證券進行監(jiān)督。
1、基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有
關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
2、流通受限證券，包括由法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股
票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或
其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本
基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中登
公司”）或中央國債登記結(jié)算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行
間債券市場交易的證券。
本基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關(guān)工作的
落實和協(xié)調(diào)，并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記
存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責任與損失，及因流通受限證券存管
直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。
3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當制定相關(guān)投資決策流程、風(fēng)險控制
制度、流動性風(fēng)險控制預(yù)案等規(guī)章制度?；鸸芾砣藨?yīng)當根據(jù)基金流動性的需要合理安排流
通受限證券的投資比例，并在風(fēng)險控制制度中明確具體比例，避免基金出現(xiàn)流動性風(fēng)險。基
金管理人應(yīng)當將上述規(guī)章制度提交給基金托管人。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風(fēng)險負責，確保對相關(guān)風(fēng)險采取積極有
效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生
劇烈變動等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確保基金的支
付結(jié)算，并承擔所有損失。對本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管人不
承擔任何責任。如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任
的，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。
在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個交易日向基金托管人提供有關(guān)流
通受限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當包括但不限于如下文件（如有）：
擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期、基金擬認
購的數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產(chǎn)
凈值的比例、資金劃付時間等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實、完整。
基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出現(xiàn)劇烈變化
導(dǎo)致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產(chǎn)造成較大風(fēng)險，基金托管人有權(quán)要求基金管
理人對該風(fēng)險的消除或防范措施進行補充和整改，并做出書面說明。否則，基金托管人經(jīng)事
先書面告知基金管理人，有權(quán)拒絕執(zhí)行其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，
基金托管人不承擔任何責任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
基金管理人應(yīng)保證基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，并確保證基金托管
人能夠正常查詢。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記存管問題，造成基金財產(chǎn)的損
失或基金托管人無法安全保管基金財產(chǎn)的責任與損失，由基金管理人承擔。
如果基金管理人未按照本協(xié)議的約定向基金托管人報送相關(guān)數(shù)據(jù)或者報送了虛假的數(shù)
據(jù)，導(dǎo)致基金托管人不能履行托管人職責的，基金管理人應(yīng)依法承擔相應(yīng)法律后果。除基金
托管人未能依據(jù)《基金合同》及本協(xié)議履行職責外，因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金
托管人按照本協(xié)議履行監(jiān)督職責后不承擔上述損失。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作中違反法律法
規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極
配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及時核對并
以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及
糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi),基金托管人有權(quán)隨時對通知
事項進行復(fù)查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期
內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生
效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當立
即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管
協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)
并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)
會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻撓
對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴
重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人
安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人
計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和
監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未
執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金
合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄?
人收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原
因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對
通知事項進行復(fù)查,督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，
包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間
內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當理由，拒絕、阻撓
對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴
重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的合法合規(guī)指
令，基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，分賬管理，獨立核算，確保基
金財產(chǎn)的完整與獨立。
5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照《基金合同》和本協(xié)議的約定保管基金財
產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。
6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責與有關(guān)當事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管
理人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負責向有關(guān)當事人追償
基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財
產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1、基金募集期間的資金應(yīng)存于基金管理人或其委托的登記機構(gòu)在具有托管資格的商業(yè)
銀行開設(shè)的基金認購專戶。該賬戶由基金管理人或其委托的登記機構(gòu)開立并管理。
2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額
持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全
部資金劃入基金托管人開立的基金托管賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請符合《中華人民共和
國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）規(guī)定的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告。出具的
驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等
事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金托管賬戶的開立和管理
1、基金托管人應(yīng)負責本基金的托管賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人可以本基金的名義在商業(yè)銀行開設(shè)本基金的托管賬戶，并根據(jù)基金管理
人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金
的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均
需通過本基金的托管賬戶進行。
3、基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基
金業(yè)務(wù)以外的活動。
4、基金托管賬戶應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中登公司為基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶
進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3、基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)紀機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點開立證券資金賬
戶。證券經(jīng)紀機構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立相關(guān)資金賬戶并按照該證券
經(jīng)紀機構(gòu)開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關(guān)協(xié)議。
4、交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金全額存放在基
金管理人為基金開設(shè)證券資金賬戶中，場內(nèi)的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證券
公司負責。基金托管人不負責辦理場內(nèi)的證券交易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶內(nèi)
存放的資金。
5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)
賬戶的開設(shè)、使用的，按有關(guān)規(guī)定開設(shè)、使用并管理；若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當比
照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用的規(guī)定。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
根據(jù)基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國
債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在中
央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，
并代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣舜砘鸷炗喨珖y行間債券市場債券
回購主協(xié)議?；刭徶鲄f(xié)議的簽署與基金托管人無關(guān)。全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格由
基金管理人以基金的名義申請，銀行間債券市場準入備案由基金管理人和基金托管人共同負
責。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，在
基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保
管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的
指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，
由此產(chǎn)生的責任應(yīng)由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際有效控制的證
券不承擔保管責任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金
托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)保
證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時將重大合同掃描件發(fā)送給基金托管人，并在三十個
工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同復(fù)印件或
掃描件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算與復(fù)核
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算及復(fù)核程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計
算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈
值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)
定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基
金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)《基金合同》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定對外公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1、估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、資產(chǎn)支持證券、應(yīng)收款項、
其它投資等資產(chǎn)及負債。
2、估值方法
基金管理人與基金托管人應(yīng)按照《基金合同》約定的估值方法進行估值。
3、特殊情形的處理
基金管理人與基金托管人應(yīng)當按照《基金合同》的約定處理特殊情況。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人與基金托管人應(yīng)當按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯誤。
（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫
停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》認定的其它情形。
（五）基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌卦O(shè)置、記錄
和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金
管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值的
計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
1、財務(wù)報表的編制
基金管理人應(yīng)當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務(wù)會計報告。月度報表的編制，
基金管理人應(yīng)于每月終了后5個工作日內(nèi)完成。季度報告應(yīng)在每個季度結(jié)束之日起15個工作
日內(nèi)編制完畢并予以公告；中期報告在會計年度半年終了后兩個月內(nèi)編制完畢并予以公告；
年度報告在會計年度結(jié)束后三個月內(nèi)編制完畢并予以公告。基金年度報告中的財務(wù)會計報告
應(yīng)當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計?！痘鸷贤飞Р蛔?個月的，基金管
理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
2、報表復(fù)核
基金管理人在上述財務(wù)報表完成后，將報表提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收
到后進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋酥g的上述文
件往來均以郵件的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共
同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以雙方認可的賬務(wù)處理方式為準；若雙方無法達成一致，以基
金管理人的賬務(wù)處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托管業(yè)
務(wù)專用章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)專用章的復(fù)核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理人
與基金托管人不能于應(yīng)當發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表達成一致，基金管理人有權(quán)按照其編
制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
（八）基金管理人應(yīng)每季向基金托管人提供基金業(yè)績比較基準的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括基金合
同生效日、基金合同終止日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年6月
30日、12月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有人的名
稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由登記機構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保管?；?
托管人有權(quán)要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，基金
管理人應(yīng)及時提供，不得拖延或拒絕提供。
基金管理人應(yīng)及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日和12月31日的
基金份額持有人名冊應(yīng)于下月前十個工作日內(nèi)提交；基金合同生效日、基金合同終止日等涉
及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應(yīng)于發(fā)生日后十個工作日內(nèi)提交。
基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其
他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份
額持有人名冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔相應(yīng)的責任。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議產(chǎn)生的或與之相關(guān)的一切爭議可通過友好協(xié)商解決，但若自
一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，任何一方均有權(quán)將爭
議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為上海市，按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有約束力。除非仲裁
裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣
地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
八、托管協(xié)議的修改與終止
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會備案。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。在基金財產(chǎn)
清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定繼
續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可
以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
6、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
7、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
8、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，
基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定
報刊上。
9、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金份額持
有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送
投資者更改個人信息資料，請及時到原開立華寶基金賬戶的銷售機構(gòu)更改。
在從銷售機構(gòu)獲取準確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據(jù)
投資者的需要寄送以下資料：
基金管理人將在每月度結(jié)束后的3個工作日內(nèi)，向已經(jīng)定制了電子對賬單服務(wù)的基金份
額持有人提供電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質(zhì)對賬單，
可撥打基金管理人客服電話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），按
“0”轉(zhuǎn)人工服務(wù)，提供姓名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯(lián)系電話，
客服人員核對信息無誤后，為基金份額持有人免費郵寄紙質(zhì)對賬單。
3、其他相關(guān)的信息資料
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）在線服務(wù)
基金管理人利用基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)
上資訊服務(wù)。
（三）資訊服務(wù)
1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，
可撥打基金管理人如下電話：
電話呼叫中心：4007005588，4008205050，該電話可轉(zhuǎn)人工座席。
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
傳真：021－50499663，021-50988055
2、互聯(lián)網(wǎng)站
網(wǎng)址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（四）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中心人工座席、書信、
電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投訴或提出建議。投資者
還可以通過銷售機構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機構(gòu)提供的服務(wù)進行投訴。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系基金管理人。請確
保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應(yīng)披露事項
無。
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的住所，供
公眾查閱、復(fù)制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
（一）中國證監(jiān)會準予華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集注冊的
文件
（二）《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（五）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）法律意見書
（七）注冊登記協(xié)議
（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及基金
的各種定期和臨時公告。
華寶基金管理有限公司
2025年5月23日
華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025年臨時更新.pdf