華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年06月16日
送出日期：2025年06月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指基金代碼024584
數(shù)增強發(fā)起
基金簡稱A華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指基金代碼A 024584
數(shù)增強發(fā)起A
基金簡稱C華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指基金代碼C 024585
數(shù)增強發(fā)起C
基金管理人華泰保興基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日-基金類型股票型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金
姓名證券從業(yè)日期
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理
尚爍徽-2010年04月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標本基金為股票指數(shù)增強型基金，在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過基
本面及定量分析進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準
的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證，下同）。為了更好
地實現(xiàn)投資目標，本基金還可以投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括主板、科創(chuàng)
板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證）、港股通標的
股票、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政
府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短
期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款
（包括協(xié)議存款、定期存款及其他存款）、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、
國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務。
法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)日后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低
于80%，其中投資標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終，在扣
除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在
一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程
序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金標的指數(shù)：上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
主要投資策略本基金采用指數(shù)增強投資策略，在有效復制標的指數(shù)、控制投資組合與業(yè)績比較基
準跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，有限度地調(diào)整成份股或者各成份股在標的指數(shù)中權(quán)重的偏離，
力求投資收益能夠有效跟蹤并適度超越目標指數(shù)。
本基金可以將標的指數(shù)成份股及備選成份股之外的股票納入基金股票池，并構(gòu)建主
動型投資組合。
在正常市場情況下，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤
偏離度的絕對值不超過0.50%，年跟蹤誤差不超過8%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其
他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免
跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。
業(yè)績比較基準上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征本基金是股票型基金，其預期風險收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金及
貨幣市場基金。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風
險收益特征相似。
本基金若投資港股通標的股票，則還會面臨港股交易失敗風險、匯率風險、境外市
場等特有風險。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M
100萬元≤M
認購費
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
300萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆非養(yǎng)老金客戶
N
贖回費
N≥7天0.00%場外份額
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
N
贖回費
N≥7天0.00%場外份額
認購費：投資者認購本基金C類基金份額不收取認購費。通過基金管理人直銷柜臺認購本基金A類基
金份額的養(yǎng)老金客戶享受認購費率（含固定認購費）零折優(yōu)惠。
申購費：投資者申購本基金C類基金份額不收取申購費。通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基
金份額的養(yǎng)老金客戶享受申購費率（含固定申購費）零折優(yōu)惠。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增0.40%銷售機構(gòu)
強發(fā)起C銷售服務費
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
其他費用詳見招募說明書及其更新“基金的費用相關(guān)機構(gòu)
與稅收”章節(jié)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別（若有）費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金份額持有人須了解并承受以下風險：（一）市場風險；（二）管理風險；（三）流動性風險；
（四）信用風險；（五）操作風險；（六）本基金的特有風險：
1、指數(shù)化投資風險
（1）標的指數(shù)波動的風險；（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險；（3）標的指數(shù)變更的風險；
（4）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險；（5）成份股停牌的風險；（6）成份股退市的風險
2、主動增強投資的風險
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報，可以在被動跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進行一些
優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份股。這種基于對基本
面的深度研究作出優(yōu)化調(diào)整投資組合的決策，最終結(jié)果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能
高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。
3、股票型基金特有風險
本基金是一只股票型基金，股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資標
的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，如果股票市場和債券市場同時出
現(xiàn)下跌，本基金將不能完全抵御兩個市場同時下跌的風險，基金凈值將出現(xiàn)下降。此外，本基金在調(diào)
整資產(chǎn)配置比例時，可能由于基金經(jīng)理的預判與市場的實際表現(xiàn)存在較大差異，出現(xiàn)資產(chǎn)配置不合理
的風險，從而對基金收益造成不利影響。
4、股指期貨投資風險
本基金可投資于股指期貨，因此存在因投資股指期貨而帶來的風險：
（1）市場風險；（2）市場流動性風險；（3）結(jié)算流動性風險；（4）基差風險；（5）信用風險；
（6）作業(yè)風險。
5、國債期貨投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨，參與國債期貨交易可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
6、投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），除與其他僅投資于
滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大
虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人
的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表
決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成
存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在
境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險；境內(nèi)外法律制度、
監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
7、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場股票的特定風險
本基金的投資范圍包括港股通標的股票（本基金可以投資港股通標的股票，投資于港股通標的股
票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），除與其他投資于股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨
以下特有風險，包括但不限于：
（1）投資于香港證券市場的特有風險：1）香港證券市場與內(nèi)地證券市場規(guī)則差異的風險。2）
港股通標的股票價格較大波動的風險。3）股份數(shù)量、股票面值大幅變化的風險。4）投票權(quán)不同帶來
的風險。5）較難獲取或理解公司實際經(jīng)營狀況相關(guān)資訊的風險。6）停牌風險。7）直接退市風險。
（2）通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的特有風險：1）港股通機制及其規(guī)則變動
帶來的風險。2）港股通標的股票范圍受限及動態(tài)調(diào)整的風險。3）港股通交易日不連貫的風險。4）
交收制度帶來的基金流動性風險。5）交易額度限制的風險。6）無法進行交易或交易中斷的風險。7）
匯率風險。8）交易價格受限的風險。9）港股通制度下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險。10）結(jié)算
風險。11）現(xiàn)金紅利獲得時間有所延后的風險。12）投資方式受限的風險。
（3）其他可能的風險；
（4）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港
股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對港股進行投資的可能。
8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
（1）信用風險；（2）市場風險；（3）提前或延遲了結(jié)風險；（4）跟蹤誤差風險；（5）法律合規(guī)
風險。
9、參與融資業(yè)務的風險
本基金可參與融資業(yè)務。融資業(yè)務除具有普通證券交易所具有的政策風險、市場風險、信用風險、
系統(tǒng)風險等各種風險外，因融資業(yè)務的杠桿效應，本基金的凈值可能表現(xiàn)出更大的波動性，投資者有
機會獲得較大的收益，也有可能蒙受巨大損失。
10、股票期權(quán)投資風險
本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)的風險主要包括市場風險、保證金風險、信用風險和操作風險
等。
11、投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風險
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內(nèi)按照約定的價格將持有的債券轉(zhuǎn)換為
普通股票的債券，是兼具債券性質(zhì)和權(quán)益性質(zhì)的投資工具?？赊D(zhuǎn)換債券和可交換債券既面臨發(fā)行人無
法按期償付本息的信用風險，也面臨二級市場價格波動的風險。另外，可轉(zhuǎn)債和可交換債一般具有強
制贖回等條款，可能會增加相應的風險。
12、投資資產(chǎn)支持證券的特定風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是指在全國銀行間債券交易市場或證券交易所交易
的、符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定的信貸資產(chǎn)支持證券和企業(yè)資產(chǎn)支持證券類品種。資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場處
于發(fā)展初期階段，可能具有低流動性、高收益性的特征，并存在一定的投資風險，包括：信用風險、
利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
13、投資科創(chuàng)板的特定風險
本基金投資于科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風險，包括但不限于如下特殊風險：（1）股價波動風險；（2）流動性風險；（3）退市風險；（4）投
資集中風險；（5）科創(chuàng)板法律法規(guī)修改的風險。
14、基金合同自動終止的風險
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時，發(fā)起資金提供方將運用發(fā)起資金認購本基金的金額不少于
1,000萬元人民幣，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限自基金合同生效日起不少于3年（基金合同生
效不滿3年提前終止的情況除外），法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。基金合同生效之日起滿三年
后的對應日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基金合同自動終止并按其約定程序進行清算，無需召開基
金份額持有人大會審議，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)基金合同期限。投資人可能
面臨上述因素導致的基金合同自動終止的不確定性風險。
（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險；（八）其
他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉謹慎的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及
時、準確獲取基金的相關(guān)信息敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.ehuataifund.com）（客戶熱線電話：400-632-9090
（免長途話費））
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf