華寶滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
華寶滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年06月23日
送出日期：2025年06月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶滬深300自由
基金簡稱基金主代碼024367
現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
華寶滬深300自由
下屬基金簡稱下屬基金代碼024368
現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
華寶基金管理有中國建設銀行股份有
基金管理人基金托管人
限公司限公司
上市交易所
基金合同生效日--
及上市時間
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理胡一江
證券從業(yè)日期2018年07月02日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟
投資目標
蹤誤差最小化。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。本基
金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他
經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國
債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、
可轉換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款（
包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股
投資范圍
指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳
納的交易保證金后，持有現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指期
貨、國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
本基金的標的指數(shù)為滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)。
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟
蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度
主要投資策略的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基
金份額，也可以通過券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。
滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率（稅
業(yè)績比較基準
后）×5％
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數(shù)基金，本基金的預期風險與
風險收益特征預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，并且具有與標的指
數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率
N＜7日1.50%
贖回費
7日≤N 0.00%
本基金份額類別不收取認購費、申購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
銷售服務費0.30%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁
費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的
證券/期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基
金相關賬戶的開戶、銷戶及維護費用、基金投資
其他費用目標ETF的相關費用（包括但不限于目標ETF的相關服務機構
交易費用、申購贖回費用等）等費用，以及按照
國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金
財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金
《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費、托管費；本基金交易證券、基金等產(chǎn)
生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期暫無
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時
應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必
然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證?；鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策
并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金的特有風險
（1）本基金為ETF聯(lián)接基金，90%以上的基金資產(chǎn)將投資于目標ETF。因此同目標ETF一
樣，ETF聯(lián)接基金也具有股票市場的系統(tǒng)性風險，無法規(guī)避市場的下跌風險。同時，由于不高
于10%的基金資產(chǎn)投資于其他品種，可能會導致本基金與標的指數(shù)之間的跟蹤誤差。
（2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準之間
的偏離程度，是控制投資組合與基準之間相對風險的重要指標，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)
化投資成功與否的關鍵。
（3）指數(shù)編制機構停止服務的風險。
（4）成份股停牌的風險：標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份
股停牌時可能面臨風險，基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴
大。
（5）本基金可參與股指期貨交易，可能面臨杠桿風險、基差風險、股指期貨展期時的
流動性風險、期貨盯市結算制度帶來的現(xiàn)金管理風險、到期日風險、對手方風險、連帶風
險、未平倉合約不能繼續(xù)持有風險。
（6）本基金可參與國債期貨交易，可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
（7）本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨價格波動風險、流動性風險、信用風險
等風險。
（8）本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用
風險和市場風險。
（9）存托憑證的投資風險，本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境
外基礎證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金
的風險。
（10）參與融資業(yè)務的風險，本基金可參與融資業(yè)務。融資業(yè)務存在信用風險、投資
風險和合規(guī)風險等風險。
2、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化，產(chǎn)生風險。主要包括政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風
險。
3、本基金還將面臨開放式基金共有的風險，如流動性風險、管理風險、信用風險、操
作或技術風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金
的風險評級可能不一致的風險以及其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲得基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶滬深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《華寶滬
深300自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》、《華寶滬深300自由現(xiàn)金
流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
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