中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025 年 5 月 30 日
送出日期：2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 基金代碼 021298
下屬基金簡稱 中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 A 下屬基金交易代碼 021298
下屬基金簡稱 中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 C 下屬基金交易代碼 021299
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 5 月 10 日
上市交易所及上市日
期
- 基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 宋巍巍
開始擔任本基金基金
經(jīng)理的日期
2024 年 5 月 10 日
證券從業(yè)日期 2016 年 7 月 21 日
其他
基金合同生效滿 3 年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元，基金合同應當終止，
且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)
定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的
約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況
投資目標 緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標的指數(shù)為北證 50 成份指數(shù)。
本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）、除標的指數(shù)成份
股及備選成份股以外的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所上市的股票以
及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括
國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易
可轉債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括
國債期貨、股指期貨、股票期權）、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%且不低于
基金資產(chǎn)凈值的 90%，投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的 10%；每個
交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基
金應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購
款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%且不低于基
金資產(chǎn)凈值的 90%，投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的 10%；每個交
易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金
應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場情況、基金資產(chǎn)的
流動性要求及投資比例限制等因素，確定股票、債券等資產(chǎn)的具體配置比例。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在 4%以內(nèi)。
如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取
合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機
構暫未作出調(diào)整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決
策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。
2、股票投資策略
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票
投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。但在因特殊情形導致
基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的
其他指數(shù)投資技術適當調(diào)整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形
包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足；（3）標的
指數(shù)的成份股票長期停牌；（4）標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標
的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整；（7）標的指數(shù)編制方法
發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的
指數(shù)的合理原因等。
3、港股通標的股票投資策略
在特殊情況下，本基金將少量投資于港股通標的股票以進行替代復制。對于同時有 A 股、
H 股的指數(shù)成份公司，如果該公司 A 股長期停牌，組合無法買入該股票時，可以買入該
公司 H 股進行替代。
4、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
業(yè)績比較基準 北證 50 成份指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標
的指數(shù)相似的風險收益特征。
本基金如果投資港股通標的股票，還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市
場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金合同生效/增加份額當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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注：基金合同生效/增加份額當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 A
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
申購費
（前收費）
M<500 萬 1.00%
M≥500 萬 1,000.00 元/筆
贖回費
N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.30%
N≥30 天 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購本基
金 A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況
詳見本基金招募說明書及相關公告。
中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 C
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
贖回費
N＜7 天 1.50%
N≥7 天 0.00%
申購費
本基金 C 類份額不收取申購費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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銷售服務費
中歐北證 50 成份
指數(shù)發(fā)起 C
0.25% 銷售機構
審計費用 30,000.00 元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關服務機構
注：1.年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 A
基金運作綜合費率（年化）
0.62%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起 C
基金運作綜合費率（年化）
0.87%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
-市場風險
1、政策風險，2、利率風險，3、信用風險，4、通貨膨脹風險，5、再投資風險，6、法律風險
-管理風險；
-流動性風險；
-其它風險；
-特有風險
1、投資于北京證券交易所股票所帶來的風險
本基金主要投資于北證 50 成份指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。北證 50 成份指數(shù)成份股由
在北京證券交易所上市的股票組成。北京證券交易所主要服務于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、
退市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異，本基金須承受與之相關的特有風險。
2、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
3、標的指數(shù)波動的風險
4、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險
5、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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6、標的指數(shù)值計算出錯的風險
7、指數(shù)編制機構停止服務的風險
8、標的指數(shù)編制方案帶來的風險
9、標的指數(shù)變更的風險
10、成份股停牌的風險
11、本基金可投資股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利
行情時，微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結算制度，如
果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
12、本基金可投資股票期權。股票期權作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資股票期權所
面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險；衍生品基礎資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)
生的流動性風險；衍生品合約價格和標的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資
金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約
而產(chǎn)生的信用風險；以及各類操作風險。
13、本基金可投資國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金
滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具
有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標
的價格波動不一致而面臨基差風險。
14、本基金可投資資產(chǎn)支持證券?；鸸芾砣吮局斏骱涂刂骑L險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，但仍
或面臨信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風險，所投資的資產(chǎn)支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或由
于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場利率波動導致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市
場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券存在一定的流動性風險。
15、港股交易失敗風險：港股通業(yè)務試點期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階
段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當日額度使用完
畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
16、匯率風險：本基金可投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯，
將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險，匯
率波動可能對基金的投資收益造成損失。
17、境外市場的風險。
18、基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對港股進行投資的可能。
19、科創(chuàng)板的投資風險
（1）流動性風險?？苿?chuàng)板投資者門檻較高，流動性可能弱于 A 股其他板塊，且機構投資者可能在特定
階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預期，存在基金持有股票無法正常成交的風險。
（2）退市風險?？苿?chuàng)板執(zhí)行比 A 股其他板塊更為嚴格的退市標準，且不再設置暫停上市、恢復上市和
重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
（3）投資集中風險。因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長性企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利風險、業(yè)績波動
等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風險，若股票價格同向波動，將引起基金凈值波動。
20、基金無法存續(xù)的風險
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基
金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，
而無須召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風險。
21、融資業(yè)務的主要風險
22、本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的風險中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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23、存托憑證投資風險
24、基金轉型的風險
若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），在不改變本基金投資目標的
前提下，本基金可變更為該 ETF 的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標的指數(shù)
的 ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以上變更需經(jīng)基金管理人和基金托
管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有人大會審議。因此，本基金存在自動轉型的風險。
25、發(fā)起式基金的特有風險
基金合同生效滿 3 年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元，基金合同應當終止，且不得通過召開
基金份額持有人大會的方式延續(xù)。故投資者還可能面臨本基金自動終止的風險。
-本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，應提交仲裁。任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院仲裁，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行
仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用
由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同
規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的有關
規(guī)定）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐北證 50 成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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