東興興誠利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
東興興誠利率債債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年04月22日
送出日期：2025年04月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東興興誠利率債 基金代碼 020833
基金簡稱A 東興興誠利率債A 基金代碼A 020833
基金簡稱C 東興興誠利率債C 基金代碼C 020834
基金管理人 東興基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年09月09日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
任祺先生 2024年09月09日 2013年09月20日
王卉妍女士 2025年03月05日 2014年09月11日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳見《東興興誠利率債債券型證券投資基金招募說明書》第八部分"基金的投資"。
投資目標(biāo) 本基金在積極投資、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國債、央行票據(jù)、政策性金融債）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，也不投資信用債券。 本基金參與國債期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于利率債資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金在投資中主要基于對(duì)國家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤，采用期限匹配下的主動(dòng)投資策略，主要包括：類屬資產(chǎn)配置策略、期限結(jié)構(gòu)策略、久期調(diào)整策略、回購套利策略等投資管理手段，對(duì)債券市場及債券收益率曲線的變化進(jìn)行預(yù)測，相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 （一）債券投資策略 1、類屬資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上，結(jié)合定性分析和定量分析的方法，形成對(duì)各大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷，在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例，并根據(jù)市場運(yùn)行狀況以及各類資產(chǎn)預(yù)期表現(xiàn)的相對(duì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的配置比例，有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 2、期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢，對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 3、久期調(diào)整策略 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下，本基金管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢及其引致的財(cái)政貨幣政策變化做出判斷，密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo)，運(yùn)用數(shù)量化工具，對(duì)未來市場利率趨勢進(jìn)行分析與預(yù)測，并據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期，通過合理的久期控制實(shí)現(xiàn)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。
4、回購套利策略 本基金將在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可的條件下，積極運(yùn)用回購套利策略，提高組合收益。利用回購進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)或低風(fēng)險(xiǎn)套利的主要策略包括回購跨市場套利、回購與現(xiàn)券的套利以及不同回購期限之間的套利等；利用回購進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)套利的主要策略包括正回購杠桿操作、逆回購賣空操作等。 （二）國債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用國債期貨，以提高投資效率，更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與國債期貨的投資，以管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
東興興誠利率債A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.60%
100萬≤M 0.40%
200萬≤M 0.20%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.10%
N≥30天 0.00%
東興興誠利率債C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N 1.50%
N≥7天 0.00%
申購費(fèi)A：投資人重復(fù)認(rèn)購、申購，須按每次認(rèn)購、申購所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。本基
金A類基金份額的認(rèn)購、申購費(fèi)用由認(rèn)購、申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)
產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
申購費(fèi)C：本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 15,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金財(cái)產(chǎn)中扣除。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，
且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
東興興誠利率債A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.40%
東興興誠利率債C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 0.41%
注：基金運(yùn)作費(fèi)率以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算，基金份額的銷售
服務(wù)費(fèi)包含在基金運(yùn)作費(fèi)率中。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
基金業(yè)績受證券市場價(jià)格波動(dòng)的影響，投資者持有本基金可能盈利，也可能虧損?；?
金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、市場風(fēng)險(xiǎn)
證券市場價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)
致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)。（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。（3）
利率風(fēng)險(xiǎn)。（4）信用風(fēng)險(xiǎn)。（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)。（6）再投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等會(huì)影響其對(duì)
信息的占有和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢、證券價(jià)格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等對(duì)基金收益水平也存在影響。
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為基金申購、贖回等因素對(duì)基金造成的流動(dòng)性影響。在
基金交易過程中，可能會(huì)發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會(huì)產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，
導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至影響基金份額凈值。
4、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法律法規(guī)
及《基金合同》有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。
5、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
基金的相關(guān)當(dāng)事人在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作過程中，可能因內(nèi)部控制不到位或者人為因素
造成操作失誤或違反操作規(guī)程而引致風(fēng)險(xiǎn)，如越權(quán)交易、內(nèi)幕交易、交易錯(cuò)誤和欺詐等。
此外，在開放式基金的后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的
正常進(jìn)行甚至導(dǎo)致基金份額持有人利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理人、基金
托管人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所和證券登記機(jī)構(gòu)等。
6、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因此，本基金可
能因投資債券類資產(chǎn)而面臨較高的市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金可進(jìn)行國債期貨交易，國債期貨作為金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
進(jìn)行國債期貨交易所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和基差風(fēng)險(xiǎn)等。
7、其他風(fēng)險(xiǎn)
（1）在符合本基金投資理念的新型投資工具出現(xiàn)和發(fā)展后，如果投資于這些工具，基
金可能會(huì)面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)；
（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
（3）因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)
生的風(fēng)險(xiǎn)；
（4）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
（5）對(duì)主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；
（6）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而
帶來風(fēng)險(xiǎn)；
（7）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在
一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨
時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.dxamc.cn][客服電話：400-670-1800]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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