東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金
招募說明書（更新）
（2025年第1號）
基金管理人：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
二〇二五年五月九日
【重要提示】
東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金（以下簡稱“本
基金”）的募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2023年3月6日證監(jiān)許可【2023】
468號文準予注冊。本基金基金合同于2023年6月9日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。
本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的
注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金是一只債券型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，
低于股票型基金和混合型基金。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)
生波動。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招
募說明書、基金合同及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷
基金的投資價值，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，
充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基
金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，自行承擔投資風險。
投資者在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風
險，可能包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有
的非系統(tǒng)性風險、大量贖回、巨額贖回或暴跌導致的流動性風險、基
金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險、本基金特有的風險等。
基金管理人提醒投資者基金投資的“賣者盡責、買者自負”原則，在
投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風
險，由投資者自行負責。
本基金投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險如
信用風險、現(xiàn)金流預測風險和原始權(quán)益人的風險等，以及與資產(chǎn)支持
證券相關(guān)的風險如市場利率風險、流動性風險、評級風險、提前償付
及延期償付風險等。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投
資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理
人履行相應程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募
說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將
對基金簡稱進行特殊標識，并且不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金
份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定
風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷
售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的
范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人、公募資
產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃及基金管理人以自有資金投資
的情況除外）。基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，
具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
本基金對于每份基金份額設(shè)置30天的滾動運作期，基金份額持有
人僅可在該基金份額的每個運作期到期日提出贖回申請。如果基金份
額持有人在每份基金份額的當期運作期到期日當日未申請贖回或贖
回被確認失敗，則該基金份額將在該到期日的下一日自動進入下一個
運作期。在下一個運作期到期日前，基金份額持有人不能贖回基金份
額。并且本基金不上市交易。因此基金份額持有人可能面臨無法及時
贖回基金份額的風險?？紤]到周末、法定節(jié)假日等非工作日原因，每
份基金份額的每個實際運作期期限可能長于或短于30天。投資者應當
在熟悉并了解本基金運作規(guī)則的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身投資目標、投資期
限等情況審慎作出投資決策，及時行使贖回權(quán)利。
本招募說明書基金投資組合報告和基金業(yè)績表現(xiàn)截止至2025年3
月31日（財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計），其余所載內(nèi)容截止至2025年5月6日。
目錄
一、緒言.................................................................6
二、釋義.................................................................7
三、基金管理人..........................................................13
四、基金托管人..........................................................23
五、相關(guān)服務機構(gòu)........................................................27
六、基金的募集..........................................................29
七、基金合同的生效......................................................31
八、基金份額的申購與贖回................................................32
九、基金的投資..........................................................44
十、基金的業(yè)績..........................................................54
十一、基金的財產(chǎn)........................................................56
十二、基金資產(chǎn)估值......................................................57
十三、基金的收益與分配..................................................64
十四、基金費用與稅收....................................................66
十五、基金的會計與審計..................................................70
十六、基金的信息披露....................................................71
十七、側(cè)袋機制..........................................................78
十八、風險揭示..........................................................81
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..............................88
二十、基金合同內(nèi)容摘要..................................................90
二十一、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.............................................107
二十二、對基金份額持有人的服務.........................................122
二十三、其他應披露事項.................................................124
二十四、招募說明書的存放及查閱方式.....................................125
二十五、備查文件.......................................................126
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》(以下簡稱“《流動性風
險管理規(guī)定》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《東方紅30天滾動持有純債
債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本招募說明書闡述了本基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資
決策有關(guān)的全部必要事項，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內(nèi)容、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由上海
東方證券資產(chǎn)管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供
未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書做出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同
是規(guī)定基金合同當事人之間權(quán)利義務關(guān)系的基本法律文件。招募說明書主要向投
資者披露與本基金相關(guān)事項的信息，是投資者據(jù)以選擇及決定是否投資于本基金
的要約邀請文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有
人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?；?
金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務，應詳細查閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金
2、基金管理人：指上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
3、基金托管人：指上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《東方紅30天滾動持有純債債券型證券投
資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《東方紅30天滾
動持有純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補
充
6、招募說明書或本招募說明書：指《東方紅30天滾動持有純債債券型證券
投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出
的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做
出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施
的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布
機關(guān)對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委
員會
17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
19、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
21、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
23、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務
24、銷售機構(gòu)：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理
基金銷售業(yè)務的機構(gòu)
25、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26、登記機構(gòu)：指辦理基金登記業(yè)務的機構(gòu)，本基金的登記機構(gòu)為上海東方
證券資產(chǎn)管理有限公司或接受上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司委托代為辦理基
金登記業(yè)務的機構(gòu)
27、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
28、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構(gòu)辦理認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
32、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
35、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
36、運作期起始日：對于每份認購份額的第一個運作期起始日，指基金合同
生效日；對于每份申購份額的第一個運作期起始日，指該基金份額申購確認日；
對于上一運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗的每份基金份額的下一運
作期起始日，指該基金份額上一運作期到期日的下一日
37、運作期到期日：對于每份基金份額，第一個運作期到期日指基金合同生
效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購申請日（對申購份額而言，下同）
后的第30天（如該日為非工作日，則順延到下一工作日），第二個運作期到期日
為基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第60天（如該日為非工作日，則
順延至下一工作日），以此類推
38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
40、《業(yè)務規(guī)則》：指《上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)
則》以及其他適用于證券投資基金的業(yè)務規(guī)則
41、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
42、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
44、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
45、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所
持基金份額銷售機構(gòu)的操作
46、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
47、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請份額總數(shù)后的余額）超過上一工作日基金總份額的10%時的情形
48、元：指人民幣元
49、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
50、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
51、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
52、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
53、基金份額累計凈值：指計算日基金份額凈值與每份基金份額累計分紅之
和
54、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
55、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
56、銷售服務費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
57、貨幣市場工具：指現(xiàn)金（活期存款）；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀
行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在三百九十七天以內(nèi)（含
三百九十七天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國證監(jiān)會、
中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具
58、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務規(guī)則，專門用于
管理信用風險的信用衍生工具
59、信用保護買方：亦稱信用保護購買方，指接受信用風險保護的一方
60、信用保護賣方：亦稱信用保護提供方，指提供信用風險保護的一方
61、名義本金：亦稱交易名義本金，指一筆信用衍生品交易提供信用保護的
金額，各項支付和結(jié)算以此金額為計算基準
62、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
63、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份
額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待
64、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
65、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準
備仍導致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
66、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免并不能克服，且在基
金合同由基金托管人、基金管理人簽署之日后發(fā)生的，使基金合同當事人無法全
部履行或無法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自
然災害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災、政府征用、沒收、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他
突發(fā)事件、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
本基金基金管理人為上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司，基本信息如下：
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈7-11層
法定代表人：楊斌
設(shè)立日期：2010年7月28日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]518號
開展公開募集證券投資基金管理業(yè)務批準文號：證監(jiān)許可[2013]1131號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：3億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：（021）53952888
聯(lián)系人：彭軼君
股東情況：東方證券股份有限公司持有公司100%的股權(quán)。
公司前身是東方證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務總部，2010年7月28日
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準東方證券股份有限公司設(shè)立證券資產(chǎn)管理
子公司的批復》（證監(jiān)許可[2010]518號）批準，由東方證券股份有限公司出資3
億元，在原東方證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務總部的基礎(chǔ)上正式成立，是
國內(nèi)首家獲批設(shè)立的券商系資產(chǎn)管理公司。
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
楊斌先生，董事長、總經(jīng)理（代行），中共黨員，經(jīng)濟學碩士。曾任中國人
民銀行上海分行非銀行金融機構(gòu)管理處科員，上海證管辦稽查處、稽查局案件審
理處科員，上海證管辦案件調(diào)查一處副主任科員，上海證監(jiān)局稽查一處、機構(gòu)二
處主任科員、機構(gòu)一處副處長、期貨監(jiān)管處處長、法制工作處處長，東方證券股
份有限公司稽核總部總經(jīng)理、合規(guī)法務管理總部總經(jīng)理、東方證券股份有限公司
首席風險官、合規(guī)總監(jiān)、副總裁?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司黨委書記、
董事長、總經(jīng)理（代行）。
尤文杰先生，董事，中共黨員，經(jīng)濟學學士。曾任立信會計師事務所（特殊
普通合伙）項目經(jīng)理、高級經(jīng)理、合伙人，東方證券股份有限公司計劃財務管理
總部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任東方證券股份有限公司計劃財務管理總部總經(jīng)理，東方金融
控股（香港）有限公司董事，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司董事，東證國際金
融集團有限公司董事，誠泰融資租賃（上海）有限公司監(jiān)事。
王峰先生，董事，經(jīng)濟學、哲學雙碩士。曾任渤海證券研究所研究員，天同
證券研究所研究員，上海浦東發(fā)展銀行總行基金托管部市場部產(chǎn)品崗，上投摩根
基金管理有限公司市場與業(yè)務發(fā)展部總監(jiān)，國聯(lián)安基金管理有限公司總經(jīng)理室副
總經(jīng)理，齊魯證券有限公司總裁助理、北京資產(chǎn)管理分公司總經(jīng)理，香港交易及
結(jié)算所有限公司北京代表處高級副總裁，上海國泰君安資產(chǎn)管理有限公司副總裁，
西藏云尚股權(quán)投資基金管理有限公司董事總經(jīng)理，國泰君安證券股份有限公司私
人客戶部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、投資總監(jiān)?，F(xiàn)任東方證券股份有限公司財富管
理委員會委員、金融產(chǎn)品總部總經(jīng)理，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司董事。
張云先生，董事，中共黨員，管理學碩士。曾任上海安碩信息技術(shù)股份有限
公司風險系統(tǒng)及數(shù)據(jù)高級顧問，國金證券股份有限公司風險管理部風險管理員、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任東方證券股份有限公司風險管理總部總經(jīng)理，上海東方
證券資產(chǎn)管理有限公司董事，上海東證期貨有限公司董事。
彭衛(wèi)東先生，獨立董事，中共黨員，法學博士。曾任中共武漢市委政法委員
會主任科員，武漢市江岸區(qū)人民法院副院長，武漢市中級人民法院研究室主任，
武漢公安干部學院副院長，交通部長江航運公安局法制處處長，交通部政策法規(guī)
司法制處處長，長江航運公安局上海分局黨委書記、局長、督察長，上海中夏律
師事務所律師，北京大成（上海）律師事務所高級法律顧問。現(xiàn)任北京大成（上
海）律師事務所高級合伙人，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司獨立董事。
楊勤法先生，獨立董事，中共黨員，法學博士。曾任浙江時代銀鷹律師事務
所律師?，F(xiàn)任華東政法大學副教授，重慶物奇微電子有限公司獨立董事，江蘇紐
泰格科技集團股份有限公司獨立董事，上海季豐電子股份有限公司獨立董事，上
海東方證券資產(chǎn)管理有限公司獨立董事，上海市浩信律師事務所兼職律師。
郭曄女士，獨立董事，中共黨員，經(jīng)濟學博士。曾任北京大學經(jīng)濟學院博士
后，廈門大學經(jīng)濟學院副教授、金融系主任。現(xiàn)任廈門大學經(jīng)濟學院副院長、教
授，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司獨立董事。
2、經(jīng)營管理層人員
楊斌先生，代行總經(jīng)理（簡歷請參見上述關(guān)于董事長的介紹）。
胡雅麗女士，聯(lián)席總經(jīng)理、財務負責人，中共黨員，管理學碩士，《新財富》
白金分析師。曾任招商證券股份有限公司研究發(fā)展中心分析師、中信證券股份有
限公司研究部首席分析師（MD）、光大證券股份有限公司研究所所長、上海東方
證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)席總
經(jīng)理、財務負責人。
周陶女士，合規(guī)負責人、首席風險官、首席信息官，中共黨員，經(jīng)濟學碩士。
曾任上海市稅務局金山分局稅政科副主任科員，上海證監(jiān)局機構(gòu)監(jiān)管一處主任科
員、副處長，海通恒信國際融資租賃有限公司合規(guī)管理崗、監(jiān)事長，海通證券股
份有限公司合規(guī)法務部總經(jīng)理，上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司合規(guī)總監(jiān)?，F(xiàn)任
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司合規(guī)負責人、首席風險官、首席信息官兼任黨委
辦公室主任、風險管理部總經(jīng)理。
胡偉先生，副總經(jīng)理，中共黨員，經(jīng)濟學學士。曾任珠海市商業(yè)銀行資金營
運部債券交易員，華富基金管理有限公司總經(jīng)理助理兼固定收益部總監(jiān)，上海東
方證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總
經(jīng)理。
周代希先生，副總經(jīng)理，中共黨員，法學碩士。曾任深圳證券交易所會員管
理部經(jīng)理、金融創(chuàng)新實驗室高級經(jīng)理、固定收益與衍生品工作小組執(zhí)行經(jīng)理?，F(xiàn)
任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。
劉峰先生，副總經(jīng)理，中共黨員，經(jīng)濟學學士。曾任華福證券有限責任公司
職員、興業(yè)銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部職員、委托處副處長、委托處處長、總
經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。
楊海先生，副總經(jīng)理，中共黨員，法學碩士。曾任上海市盧灣區(qū)人民檢察院
公訴科助理檢察員，交銀租賃股份有限公司資產(chǎn)管理經(jīng)理，上海浦東發(fā)展銀行法
律合規(guī)主管，長城證券股份有限公司資產(chǎn)管理創(chuàng)新業(yè)務部董事副總經(jīng)理、產(chǎn)品總
監(jiān)，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司產(chǎn)品部總經(jīng)理、智能客戶服務部總經(jīng)理、品
牌部總經(jīng)理、董事總經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副
總經(jīng)理。
湯琳女士，副總經(jīng)理，工商管理學碩士。曾任東方證券股份有限公司資產(chǎn)管
理業(yè)務總部市場業(yè)務經(jīng)理，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司綜合管理部總監(jiān)、董
事總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。
3、本基金基金經(jīng)理
丁銳女士，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理，2018年11月至今任東
方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2020年7月至今任東方紅鑫泰66個月定期開放債券
型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年8月至2024年5月任東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有期
混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年9月至今任東方紅鑫安39個月定期開放債
券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月至今任東方紅短債債券型證券投資基金
基金經(jīng)理、2023年6月至今任東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金基金
經(jīng)理、2023年11月至2025年2月任東方紅3個月定期開放純債債券型證券投資基金
基金經(jīng)理。牛津大學理學碩士。曾任交通銀行股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務中心投
資經(jīng)理，交銀施羅德基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理助理，上海東方證券
資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理。
4、投資決策委員會成員
權(quán)益投資決策委員會成員構(gòu)成如下：主任委員楊斌先生、委員胡雅麗女士、
委員苗宇先生、委員李競先生、委員周云先生、委員譚鵬萬先生、委員秦緒文先
生。
固收投資決策委員會成員構(gòu)成如下：主任委員胡偉先生、委員紀文靜女士、
委員蔣蛟龍先生、委員孔令超先生、委員鄧炯鵬先生。
5、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產(chǎn)；
4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的
經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
5、建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進行證券投資；
6、除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7、依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報告義務；
12、保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或向?qū)徲嫛⒎傻?
外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益；
14、按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)
資料不少于法定最低期限；
17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保
證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公
開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復印件；
18、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并
通知基金托管人；
20、因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)
益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21、監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償；
22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基金
事務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產(chǎn)或基金份額持有人利益受到
損失，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權(quán)向第三方追償；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌?
法律行為；
24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
25、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（四）基金管理人關(guān)于遵守法律法規(guī)的承諾
1、基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運
作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健
全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生；
2、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內(nèi)部
控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《運作辦法》禁止的行為發(fā)生：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法權(quán)益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關(guān)的交易活動；
（8）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（9）貶損同行，以提高自己；
（10）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（11）以不正當手段謀求業(yè)務發(fā)展；
（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（13）其他法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的行為。
（五）基金管理人關(guān)于禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
1、承銷證券；
2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
7、法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準。
（六）基金經(jīng)理承諾
1、依照有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
2、不能利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從
事相關(guān)的交易活動；
4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（七）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的總體目標
（1）保證公司經(jīng)營運作嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則及公司
內(nèi)部規(guī)章制度，促進公司合法經(jīng)營、規(guī)范運作經(jīng)營理念的形成。
（2）防范和化解經(jīng)營風險和道德風險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務
的穩(wěn)健運行和受托資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
（3）確保受托資產(chǎn)和公司的業(yè)務記錄、財務信息和其他信息的真實、準確、
完整、及時。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制應當包括公司的各項業(yè)務、各個部門和各級人
員，并涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維
護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司受托資
產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應當分離。
（4）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應當權(quán)責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高
經(jīng)濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、制定內(nèi)部控制制度的原則
（1）合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)部控制制度應符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和
各項規(guī)定。
（2）全面性原則。內(nèi)部控制制度應涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié),不應留有
制度上的空白或漏洞。
（3）審慎性原則。制定內(nèi)部控制制度應以審慎經(jīng)營、防范和化解風險為出
發(fā)點。
（4）適時性原則。內(nèi)部控制制度的制定應隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公司
經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進行及時的修改或完善。
4、內(nèi)部控制的組織體系
基金管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，建立了規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)和
議事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權(quán)限，形成了科學有效的職責
分工和制衡機制。董事會、經(jīng)營管理層能夠根據(jù)公司章程以及有關(guān)議事規(guī)則運行
并行使職權(quán)。
基金管理人設(shè)董事會，對股東負責?；鸸芾砣艘阎贫ǘ聲h事規(guī)則，規(guī)
定了董事會會議的召開及表決程序和職責等；并制定獨立董事制度，進一步完善
法人治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作。
經(jīng)營管理層負責組織實施董事會決議，主持基金管理人的經(jīng)營管理工作，負
責經(jīng)營管理中風險管理工作的日常運行，負責董事會授權(quán)范圍內(nèi)重大經(jīng)營項目和
創(chuàng)新業(yè)務的風險評估和決策。經(jīng)營管理層下設(shè)投資決策委員會、風險控制委員會、
產(chǎn)品委員會、信息技術(shù)治理委員會、估值委員會等委員會，并分別制定了相應的
議事規(guī)則，對各項重大業(yè)務及投資進行決策與風險控制。
5、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
公司遵照法律法規(guī)和公司章程，按照業(yè)務的性質(zhì)和特點以及《上海東方證券
資產(chǎn)管理有限公司內(nèi)部控制大綱》的有關(guān)要求嚴格制定管理制度、操作流程和崗
位手冊，明確揭示不同業(yè)務可能存在的風險點并采取控制措施，并根據(jù)法律法規(guī)
和公司業(yè)務發(fā)展的變化情況，適時進行修訂。
公司針對以下內(nèi)容建立基本管理制度：投資管理、銷售管理、資產(chǎn)證券化業(yè)
務管理、合規(guī)與風險管理、會計運營、信息技術(shù)管理和數(shù)據(jù)治理、人力資源管理、
資料檔案管理、信息披露和緊急應變等。
各職能部門在基本管理制度的基礎(chǔ)上，制定部門業(yè)務規(guī)章，對各部門的主要
職責、崗位設(shè)置、崗位責任、操作守則等進行說明。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）本基金管理人承諾以上內(nèi)部控制的披露真實、準確。
（2）本基金管理人承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部
控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概況
本基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基本信息如下：
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“上海浦東發(fā)展銀行”）
注冊地址：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
成立時間：1992年10月19日
經(jīng)營范圍：經(jīng)中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，公司主營業(yè)
務主要包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)
貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同
業(yè)拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保險箱業(yè)
務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外
匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔保；結(jié)匯、售匯；買賣和代理買賣股票
以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)
務；離岸銀行業(yè)務；證券投資基金托管業(yè)務；全國社會保障基金托管業(yè)務；經(jīng)中
國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準經(jīng)營的其他業(yè)務。
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：293.52億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]105號
聯(lián)系人：朱萍
聯(lián)系電話：（021）31888888
上海浦東發(fā)展銀行自2003年開展資產(chǎn)托管業(yè)務，是較早開展銀行資產(chǎn)托管
服務的股份制商業(yè)銀行之一。經(jīng)過二十年來的穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)務開拓，各項業(yè)務發(fā)
展一直保持較快增長，各項經(jīng)營指標在股份制商業(yè)銀行中處于較好水平。
上海浦東發(fā)展銀行總行于2003年設(shè)立基金托管部，2005年更名為資產(chǎn)托管
部，2013年更名為資產(chǎn)托管與養(yǎng)老金業(yè)務部，2016年進行組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，
并更名為資產(chǎn)托管部，目前下設(shè)證券托管處、客戶資產(chǎn)托管處、養(yǎng)老金業(yè)務處、
內(nèi)控管理處、業(yè)務保障處、總行資產(chǎn)托管運營中心（含合肥分中心）六個職能處
室。
目前，上海浦東發(fā)展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基
金托管、全球資產(chǎn)托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶資產(chǎn)
托管、期貨公司客戶資產(chǎn)托管、私募證券投資基金托管、私募股權(quán)托管、銀行理
財產(chǎn)品托管、企業(yè)年金托管等多項托管產(chǎn)品，形成完備的產(chǎn)品體系，可滿足多領(lǐng)
域客戶、境內(nèi)外市場的資產(chǎn)托管需求。
（二）主要人員情況
張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國建設(shè)銀行大連市分行開發(fā)
區(qū)分行行長，中國建設(shè)銀行內(nèi)蒙古總審計室總審計師兼主任，中國建設(shè)銀行湖北
省分行紀委書記、副行長、黨委委員，中國建設(shè)銀行普惠金融事業(yè)部（小企業(yè)業(yè)
務部）總經(jīng)理，中國建設(shè)銀行公司業(yè)務總監(jiān)?，F(xiàn)任中共上海浦東發(fā)展銀行股份有
限公司委員會書記、董事長。
李國光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發(fā)展銀行天津分行資
財部總經(jīng)理，天津分行行長助理、副行長，總行資金總部副總經(jīng)理，總行資產(chǎn)負
債管理委員會主任，總行清算作業(yè)部總經(jīng)理，沈陽分行黨委書記、行長?，F(xiàn)任上
海浦東發(fā)展銀行總行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。
（三）基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
截止2025年3月31日，上海浦東發(fā)展銀行證券投資基金托管規(guī)模為
14,203.76億元，托管證券投資基金共485只。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、上海浦東發(fā)展銀行內(nèi)部控制目標為：確保經(jīng)營活動中嚴格遵守國家有關(guān)
法律法規(guī)、監(jiān)管部門監(jiān)管規(guī)則和上海浦東發(fā)展銀行規(guī)章制度，形成守法經(jīng)營、規(guī)
范運作的經(jīng)營思想。確保經(jīng)營業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金資產(chǎn)的安全和完整，確
保業(yè)務活動信息的真實、準確、完整，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
2、上海浦東發(fā)展銀行內(nèi)部控制組織架構(gòu)為：總行法律合規(guī)部是全行內(nèi)部控
制的牽頭管理部門，指導業(yè)務部門建立并維護資產(chǎn)托管業(yè)務的內(nèi)部控制體系?？?
行風險監(jiān)控部是全行操作風險的牽頭管理部門。指導業(yè)務部門開展資產(chǎn)托管業(yè)務
的操作風險管控工作?？傂匈Y產(chǎn)托管部下設(shè)內(nèi)控管理處。內(nèi)控管理處是全行托管
業(yè)務條線的內(nèi)部控制具體管理實施機構(gòu)，并配備專職內(nèi)控監(jiān)督人員負責托管業(yè)務
的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨立行使監(jiān)督稽核職責。
3、內(nèi)部控制制度及措施：上海浦東發(fā)展銀行已建立完善的內(nèi)部控制制度。
內(nèi)控制度貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，滲透到各業(yè)務流程和各
操作環(huán)節(jié)，覆蓋到從事資產(chǎn)托管各級組織結(jié)構(gòu)、崗位及人員。內(nèi)部控制以防范風
險、合規(guī)經(jīng)營為出發(fā)點，各項業(yè)務流程體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”要求。
具體內(nèi)控措施包括：培育員工樹立內(nèi)控優(yōu)先、制度先行、全員化風險控制的
風險管理理念，營造濃厚的內(nèi)控文化氛圍，使風險意識貫穿到組織架構(gòu)、業(yè)務崗
位、人員的各個環(huán)節(jié)。制定權(quán)責清晰的業(yè)務授權(quán)管理制度、明確崗位職責和各項
操作規(guī)程、員工職業(yè)道德規(guī)范、業(yè)務數(shù)據(jù)備份和保密等在內(nèi)的各項業(yè)務管理制度；
建立嚴格完善的資產(chǎn)隔離和資產(chǎn)保管制度，托管資產(chǎn)與托管人資產(chǎn)及不同托管資
產(chǎn)之間實行獨立運作、分別核算；對各類突發(fā)事件或故障，建立完備有效的應急
方案，定期組織災備演練，建立重大事項報告制度；在基金運作辦公區(qū)域建立健
全安全監(jiān)控系統(tǒng)，利用錄音、錄像等技術(shù)手段實現(xiàn)風險控制；定期對業(yè)務情況進
行自查、內(nèi)部稽核等措施進行監(jiān)控，通過專項/全面審計等措施實施業(yè)務監(jiān)控，
排查風險隱患。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督依據(jù)
基金托管人嚴格按照有關(guān)政策法規(guī)、以及基金合同、托管協(xié)議等進行監(jiān)督。
監(jiān)督依據(jù)具體包括：
（1）《中華人民共和國證券法》；
（2）《中華人民共和國證券投資基金法》；
（3）《公開募集證券投資基金運作管理辦法》；
（4）《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》；
（5）《基金合同》、《基金托管協(xié)議》；
（6）法律、法規(guī)、政策的其他規(guī)定。
2、監(jiān)督內(nèi)容
基金托管人根據(jù)基金合同及托管協(xié)議約定，對基金合同生效之后所托管基金
的投資范圍、投資比例、投資限制等進行嚴格監(jiān)督，及時提示基金管理人違規(guī)風
險。
3、監(jiān)督方法
（1）資產(chǎn)托管部設(shè)置核算監(jiān)督崗位，配備相應的業(yè)務人員，在授權(quán)范圍內(nèi)
獨立行使對基金管理人投資交易行為的監(jiān)督職責，規(guī)范基金運作，維護基金投資
人的合法權(quán)益，不受任何外界力量的干預；
（2）在日常運作中，凡可量化的監(jiān)督指標，由核算監(jiān)督崗通過托管業(yè)務的
自動處理程序進行監(jiān)督，實現(xiàn)系統(tǒng)的自動跟蹤和預警；
（3）對非量化指標、投資指令、管理人提供的各種報表和報告等，采取人
工監(jiān)督的方法。
4、監(jiān)督結(jié)果的處理方式
（1）基金托管人對基金管理人的投資運作監(jiān)督結(jié)果，采取定期和不定期報
告形式向基金管理人和中國證監(jiān)會報告。定期報告包括基金監(jiān)控周報等。不定期
報告包括提示函、臨時日報、其他臨時報告等；
（2）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違規(guī)違法操作，以電話、郵件、書面提
示函的方式通知基金管理人，指明違規(guī)事項，明確糾正期限。在規(guī)定期限內(nèi)基金
托管人再對基金管理人違規(guī)事項進行復查，如果基金管理人對違規(guī)事項未予糾正，
基金托管人將報告中國證監(jiān)會。如果發(fā)現(xiàn)基金管理人投資運作有重大違規(guī)行為時，
基金托管人應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正；
（3）針對中國證監(jiān)會、中國人民銀行對基金投資運作監(jiān)督情況的檢查，應
及時提供有關(guān)情況和資料。
五、相關(guān)服務機構(gòu)
（一）基金份額銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
（1）直銷中心
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈8層
法定代表人：楊斌
傳真：（021）63326381
聯(lián)系人：吳比
客服電話：4009200808
公司網(wǎng)址：www.dfham.com
（2）網(wǎng)上交易系統(tǒng)
網(wǎng)上交易系統(tǒng)包括基金管理人公司網(wǎng)站（www.dfham.com)、東方紅資產(chǎn)管理
APP、基金管理人微信服務號和基金管理人指定且授權(quán)的電子交易平臺。個人投
資者可登錄上述網(wǎng)上交易系統(tǒng)，在與基金管理人達成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受
基金管理人有關(guān)服務條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務規(guī)則后，通過基金
管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、申購、贖回等業(yè)務。
2、銷售機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基
金，并在基金管理人網(wǎng)站披露本基金銷售機構(gòu)名錄及相關(guān)信息。
（二）登記機構(gòu)
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號7-11層
法定代表人：楊斌
電話：021-53952888
傳真：021-63326970
聯(lián)系人：錢慶
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19層
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓
辦公地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓
負責人：付建超
聯(lián)系電話：021-61418888
傳真：021-63350177
聯(lián)系人：史曼
經(jīng)辦注冊會計師：史曼、樂美昊
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《基
金合同》及其他有關(guān)規(guī)定募集，募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2023年3月6日證監(jiān)許可
【2023】468號文準予注冊。
（一）基金類型
債券型證券投資基金。
（二）基金的運作方式
契約型開放式。
1、本基金對每份基金份額設(shè)定30天的滾動運作期。
對于每份基金份額，第一個運作期指基金合同生效日（對認購份額而言，下
同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起（即第一個運作期起始
日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第30天（即第一個運作期到
期日，如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個運作期指第一個運
作期到期日的下一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第60天
（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。
2、在每份基金份額的每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。
如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則該基
金份額將在該運作期到期日的下一日自動進入下一個運作期。
基金份額持有人在運作期到期日申請贖回的，基金管理人按照招募說明書的
約定為基金份額持有人辦理贖回事宜。
（三）基金存續(xù)期限
不定期。
（四）基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認購費用、申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額
分為不同的類別。
A類基金份額：在投資人認購、申購基金時收取認購費、申購費，而不計提
銷售服務費；
C類基金份額：在投資人認購、申購基金時不收取認購費、申購費，而是從
本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務費。
本基金A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼，并分別計算基金份額凈值。
計算公式為:
T日某類基金份額凈值＝T日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/T日該類基金份
額余額總數(shù)。
投資人在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人就清算交收、核算估值、系統(tǒng)支持等方面協(xié)商
一致，基金管理人在履行適當程序后可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對
基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整并在調(diào)整實施之日前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。
（五）基金募集情況
募集期為2023年5月29日至2023年6月6日。經(jīng)德勤華永會計師事務所
（特殊普通合伙）驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，募集期共
募集734,143,760.00份基金份額（含利息轉(zhuǎn)份額），有效認購戶數(shù)為1,934戶。
七、基金合同的生效
（一）基金合同生效
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足《基金合同》生效條件，《基金合同》于2023年
6月9日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（二）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會
報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基
金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
（一）基金的運作方式
契約型開放式。
1、本基金對每份基金份額設(shè)定30天的滾動運作期。
對于每份基金份額，第一個運作期指基金合同生效日（對認購份額而言，下
同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起（即第一個運作期起始
日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第30天（即第一個運作期到
期日，如該日為非工作日，則順延到下一工作日）止。第二個運作期指第一個運
作期到期日的下一日起，至基金合同生效日或基金份額申購申請日后的第60天
（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）止。以此類推。
2、在每份基金份額的每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。
如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認失敗，則該基
金份額將在該運作期到期日的下一日自動進入下一個運作期。
基金份額持有人在運作期到期日申請贖回的，基金管理人按照招募說明書的
約定為基金份額持有人辦理贖回事宜。
（二）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將在基金管理人
網(wǎng)站披露的銷售機構(gòu)名錄中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)
場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（三）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購，對于每份基金份額可在其每個運作期
到期日辦理該基金份額贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日的交易時間，但基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或
基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場或證券、期貨交易所交易
時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相
應的調(diào)整，但應在實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人開始辦理申購業(yè)務的時間將在基金管理人的相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日后的第30天（如該日為非工作日，則順延到
下一工作日）開始辦理贖回，具體日期在贖回開始公告中規(guī)定。
本基金于2023年7月3日開放申購業(yè)務，于2023年7月10日開放贖回業(yè)務。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申
請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購價格為下一開放日該類基金份額申購
的價格。
（四）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算該類的基金
份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、基金份額持有人贖回時，除指定贖回外，基金管理人對可贖回份額按“先
進先出”原則進行處理；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的前
提下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前按照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（五）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申
購成立；基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，
贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T+7日（包括該日）內(nèi)支付
贖回款項。遇證券、期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行
數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務
處理流程時，贖回款項順延至下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載
明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同
有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有
效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷
售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況，否則，如因申請
未得到基金登記機構(gòu)的確認而造成的損失，由投資者自行承擔。若申購不成立，
則申購款項退還給投資人。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表
銷售機構(gòu)確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以基金登記機構(gòu)的確認
結(jié)果為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，
由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
（六）申購和贖回的數(shù)量限制
1、通過基金管理人直銷中心及網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金各類基金份額的單
筆最低金額為10元人民幣（含申購費），通過其他銷售機構(gòu)申購本基金各類基金
份額的單筆最低申購限額及交易級差以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。紅利再投資
而來的基金份額不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本
基金各類基金份額申購的單筆最低金額。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來
本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，
基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、
職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃及基金管理人以自有資金投資的情況除外）?；鸸芾?
人可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或
相關(guān)公告。
投資者可多次申購，單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總
數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情
形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次對本基金各類基金份額的贖回
申請不得低于1份。本基金基金份額持有人每個交易賬戶的各類基金份額最低份
額余額為1份。因基金份額持有人贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€基金交易賬戶內(nèi)
剩余的某類基金份額低于1份時，登記機構(gòu)可對剩余的該類基金份額自動進行強
制贖回處理。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對各類基金份額的贖回
份額限制及最低份額余額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購金額和贖回份
額的數(shù)量限制。基金管理人應依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
（七）基金的申購費和贖回費
1、申購費率
（1）A類基金份額的申購費率
本基金對通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之
外的其他投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運
營收益形成的補充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會
保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資
產(chǎn)管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品、養(yǎng)老目
標基金以及職業(yè)年金計劃等。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基
金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶
范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的申購費率如下：
申購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.08%
100萬元≤M＜500萬元 0.04%
M≥500萬元 每筆1000元
其他投資者申購A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.40%
100萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 每筆1000元
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資者在一天之內(nèi)如果有
多筆申購，適用費率按單筆分別計算。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取
相應的申購費用。
（2）C類基金份額的申購費率
本基金C類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費。
2、贖回費率
本基金A類和C類基金份額都不收取贖回費。
3、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確保基金估值的公平性，并履行相關(guān)信息披露義務。擺動定價機制的具體
處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定，具體見
基金管理人屆時的相關(guān)公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持
有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資
人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要
求履行必要手續(xù)后（如需），基金管理人及本基金銷售機構(gòu)可以適當開展本基金
的申購費率、贖回費率和銷售服務費率的優(yōu)惠活動。
（八）申購和贖回的數(shù)額和價格
1、本基金基金份額凈值的計算
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼，并將分別計算和披露基金份額
凈值。本基金各類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小
數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔。T日的各
類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)披露。遇特殊情況，經(jīng)履行適
當程序，可以適當延遲計算或披露。
2、申購份額計算
（1）A類基金份額的申購份額計算
A類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
（2）C類基金份額的申購份額計算
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
（3）申購份額的余額的處理方式：
申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位
為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔。
例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資40,000元申購A類基金份額，申購費率
為0.40%，假設(shè)申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=40,000/（1+0.40%）=39,840.64元
申購費用=40,000-39,840.64=159.36元
申購份額=39,840.64/1.0400=38,308.31份
即：該投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資40,000元申購A類基金份額，假定申購
當日A類基金份額凈值為1.0400元，可得到38,308.31份A類基金份額。
例：某投資人投資40,000元申購C類基金份額，假設(shè)申購當日C類基金份額凈
值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=40,000/1.0400=38,461.54份
即：該投資人投資40,000元申購C類基金份額，假定申購當日C類基金份額凈
值為1.0400元，可得到38,461.54份C類基金份額。
3、贖回金額的計算
（1）本基金采用份額贖回方式，贖回價格以贖回當日的該類基金份額凈值
為基準進行計算，計算公式：
贖回金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
（2）贖回金額的余額的處理方式：
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值，贖回金
額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生
的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔。
例：某投資人贖回1萬份A類或C類基金份額，假設(shè)贖回當日A類或C類基金份
額凈值是1.0160元，贖回不收取贖回費用，則其可得到的贖回金額為：
贖回金額=10,000×1.0160=10,160.00元
即：投資人贖回本基金1萬份A類或C類基金份額，假設(shè)贖回當日A類或C類基
金份額凈值是1.0160元，則其可得到的贖回金額為10,160.00元。
（九）申購和贖回的登記
投資者T日申購基金成功后，基金登記機構(gòu)在T+1日為投資者登記權(quán)益并辦理
登記手續(xù)。
投資者T日贖回基金成功后，基金登記機構(gòu)在T+1日為投資者辦理扣除權(quán)益的
登記手續(xù)。
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，依法對上述登記辦理時間進行調(diào)
整，但不得實質(zhì)影響投資者的合法權(quán)益，并應在調(diào)整實施日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定媒介公告。
（十）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫?；蚓?
絕接受投資人的申購申請。
3、證券、期貨交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算
當日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認
后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時，基金管理人有
權(quán)對該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申請。
8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)因技術(shù)故障或異常
情況導致基金銷售系統(tǒng)或基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
9、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致超過基金管理人設(shè)定
的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投資人單日申購金額上限，基金管理
人有權(quán)對該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申請。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述1、2、3、5、6、8、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停
接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申
購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還
給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
（十一）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易場所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當
日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格
且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認
后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款
項時，基金管理人應在當日報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人
應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總
量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延緩支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情
形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當
日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢
復贖回業(yè)務的辦理，并依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。因發(fā)生不可抗力等原因
而發(fā)生暫停贖回等情形導致相應基金份額運作期到期日無法辦理贖回的，基金管
理人有權(quán)相應順延。
（十二）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額）超過上一工作日基金總份額的10%時，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、延緩支付贖回款項、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%的
前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖
回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回（不受運作期到期日的限制），直到全部贖回為止；
選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下
一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基
礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
（3）發(fā)生巨額贖回，且單個基金份額持有人贖回申請超過上一工作日基金
總份額30%的情形下，對單個基金份額持有人超過上一工作日基金總份額30%以上
的贖回申請，基金管理人可以延期辦理贖回。對單個基金份額持有人30%以內(nèi)（含
30%）的贖回申請按普通基金份額持有人（即其他贖回申請未超過上一工作日基
金總份額30%以上的基金份額持有人）贖回程序（包括巨額贖回）辦理，對該單
個基金份額持有人超過30%的贖回申請可以進行延期辦理。對于未能贖回部分，
該基金份額持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖
回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回（不受運作期到期日的限制），直到全
部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的
贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金
份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
基金管理人在履行適當程序后，有權(quán)根據(jù)當時市場環(huán)境調(diào)整前述比例及處理
規(guī)則，并在規(guī)定媒介上進行公告。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人
認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖
回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并采取相關(guān)措施時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或
者招募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處
理方法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十三）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、基金管理人應于恢復開放申購或贖回日前，在規(guī)定媒介上刊登基金恢復
開放申購或贖回公告，并公布最近1個工作日各類基金份額的基金份額凈值。
（十四）基金的轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
（十五）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、離婚、法人資格喪失、捐贈
和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的
其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有
本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團體；法人資格喪失指法人股東因解散、破產(chǎn)、合并、分立、歇業(yè)、注銷等原
因，在法人資格喪失后將其持有的基金份額劃轉(zhuǎn)給其他自然人或機構(gòu)；司法強制
執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃
轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求
提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，
并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
（十六）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
（十七）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
（十八）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的
權(quán)益一并凍結(jié)。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（十九）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由基金登記
機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務的，將提前
公告，基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務。
（二十）實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“十七、
側(cè)袋機制”部分的規(guī)定或?qū)脮r的相關(guān)公告。
九、基金的投資
（一）投資目標
本基金在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上謹慎投資，力爭為投資者提供高于業(yè)績比較
基準的投資回報。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券
（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債
（含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券）、次級債、短期融資券、超短期融資券、
中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)
存單、銀行存款、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金不得買入股票，也不參與新股申購和新股增發(fā)?？赊D(zhuǎn)債僅投資可分離
交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資比例為：
本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國
債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例
合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收
申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、資產(chǎn)配置
本基金將采用自上而下的方法，在充分研究基本宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場
主體的基礎(chǔ)上，對市場基本利率、債券類資產(chǎn)收益率、貨幣類資產(chǎn)收益率等大類
資產(chǎn)收益率水平變化進行評估，并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析，
針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略，以此做出資產(chǎn)配置及風險控制。
2、固定收益類投資策略
（1）利率類投資策略
本基金對國內(nèi)外經(jīng)濟運行趨勢進行分析和預測，利用量化方法深入分析和預
測國債、央行票據(jù)等利率投資品種的收益和風險，把握產(chǎn)品組合的平均久期，選
擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略，具體策略如下：
1）久期控制：根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析
確定組合的整體久期，有效控制整體資產(chǎn)風險。
2）市場比較：不同債券子市場的運行規(guī)律不同，本基金在充分研究不同債
券子市場風險－收益特征、流動性特性的基礎(chǔ)上構(gòu)建調(diào)整組合（包括跨市場套利
操作），以提高投資收益。
3）相對價值判斷：本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債
券品種進行投資。
4）信用風險評估：本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其
信用風險進行評定與估測，以此作為品種選擇的基本依據(jù)。
（2）信用債投資策略
本基金將投資于信用評級不低于AA+的信用債（含資產(chǎn)支持證券，下同）。其
中，本基金投資于信用評級為AAA的信用債不低于信用債資產(chǎn)的50%，投資于信用
評級為AA+的信用債不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級，短期融
資券、超短期融資券等短期信用債以及無債項評級的信用債，則參照主體信用評
級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信
用評級（具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認為準）。如信用債出現(xiàn)沒有對應信
用評級的情況，基金管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評級規(guī)則進行獨立判斷與認定。信用
債的信用評級以基金管理人的判斷與認定結(jié)果為準。本基金持有信用債期間，如
果其信用評級下降導致不再符合前述標準，應在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)
調(diào)整至符合約定，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
（3）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金資產(chǎn)支持證券的投資將采用自下而上的方法，結(jié)合信用管理和流動性
管理，重點考察資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)池現(xiàn)金流變化、信用風險情況、市場流動性
等，采用量化方法對資產(chǎn)支持證券的價值進行評估，精選違約或逾期風險可控、
收益率較高的資產(chǎn)支持證券項目，在有效分散風險的前提下努力為投資人謀求較
高的投資組合回報率。
（4）債券回購杠桿策略
本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個券分析和組
合風險管理結(jié)果，積極參與債券回購交易，放大固定收益類資產(chǎn)投資比例，追求
固定收益類資產(chǎn)的超額收益。
（5）證券公司短期公司債券投資策略
本基金主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手，包括整個
證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，發(fā)展趨勢，具體證券公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)負債情況、現(xiàn)
金流情況，從而分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平，對證
券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。
3、國債期貨投資策略
本基金在進行國債期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為目的，
結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多
頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
4、信用衍生品投資策略
本基金將按照風險管理的原則，以風險對沖為目的參與信用衍生品交易。本
基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開展信用衍生品投資，
合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信用衍
生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集
中度，對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的
盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。
（四）投資限制
1、投資組合限制
本基金的投資組合將遵循以下限制：
1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；
2）本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保
持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券
的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款
規(guī)定的比例限制；
5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
9）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
資產(chǎn)凈值的40%；進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債券
回購到期后不得展期；
10）本基金應投資于信用級別評級為AA+以上(含AA+)的資產(chǎn)支持證券?；?
持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報
告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
11）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
12）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：
○1基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%。
○2基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有
的債券總市值的30%。
○3基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得
超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%。
○4基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣
出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的
有關(guān)約定；
13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值
的15%；
因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所規(guī)定的比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
15）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不得持有合約類信用
衍生品，持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應受保護債券面值的
100%；
16）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得
超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述15）、16）所規(guī)定比例限制的，基金管理人應在3個
月之內(nèi)進行調(diào)整；
17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第2）、10）、13）、14）、15）、16）條外，因證券、期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會
規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基
金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開
始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，則在履行適當
程序后，本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行,基金管理人及時
根據(jù)《信息披露辦法》規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準。
3、關(guān)聯(lián)交易原則
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進行
審查。
（五）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為：中債綜合財富（1-3年)指數(shù)收益率×80%+同期中
國人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率×20%。
其中，中債綜合財富（1-3年)指數(shù)是由中央國債登記結(jié)算有限責任公司編制
的中債綜合指數(shù)細分指數(shù)之一。該指數(shù)同時覆蓋了上海證券交易所、深圳證券交
易所、銀行間以及銀行柜臺債券市場上的待償期限在1-3年間的債券。
本基金業(yè)績比較基準目前能夠較好地反映本基金的風險收益特征。如果今后
法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，
或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績基準時，基金管理人與基金托管人
協(xié)商一致且按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后，本基金可以變更業(yè)績比較基準并
在規(guī)定媒介上及時公告，無需召開基金份額持有人大會。
（六）風險收益特征
本基金是一只債券型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于股票
型基金和混合型基金。
（七）基金管理人代表基金行使債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使債權(quán)人權(quán)利，保護基金
份額持有人的利益；
2、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當利益。
（八）側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“十七、側(cè)袋機制”
部分的規(guī)定。
（九）基金投資組合報告
以下投資組合報告數(shù)據(jù)截至2025年3月31日。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 - -
其中：股票 - -
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 123,600,212.67 97.45
其中：債券 123,600,212.67 97.45
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,929,186.19 1.52
8 其他資產(chǎn) 1,300,905.67 1.03
9 合計 126,830,304.53 100.00
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
本基金不參與股票投資。
（2）報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金不參與股票投資。
3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
（1）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資
明細
本基金不參與股票投資。
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 國家債券 - -
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 40,464,480.27 33.41
其中：政策性金融債 10,128,767.12 8.36
4 企業(yè)債券 20,463,057.59 16.90
5 企業(yè)短期融資券 34,496,420.50 28.48
6 中期票據(jù) 28,176,254.31 23.26
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） - -
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計 123,600,212.67 102.05
5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明
細
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值 比例（%）
1 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 100,000 10,566,987.40 8.72
2 102300377 23魯宏橋MTN003 100,000 10,450,712.33 8.63
3 102280816 22信達地產(chǎn)MTN001 100,000 10,394,435.07 8.58
4 092280139 22交行二級資本債02A 100,000 10,366,983.01 8.56
5 115424 23浦集01 100,000 10,307,892.60 8.51
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證
券投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明
細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
9、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
本基金在進行國債期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為目的，
結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多
頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
代碼 名稱 持倉量（買/賣） 合約市值(元) 公允價值變動（元） 風險指標說明
- - - - - -
公允價值變動總額合計（元） -
國債期貨投資本期收益（元） 14,300.68
國債期貨投資本期公允價值變動（元） -
（3）本期國債期貨投資評價
本基金本報告期國債期貨投資在一定程度上對沖了利率波動的風險,符合既
定的投資政策和投資目標。
10、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)
查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券發(fā)行主體中，國家開發(fā)銀行在報告編制日前一年內(nèi)
曾受到國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局的處罰，交通銀行股份有限公司在報告
編制日前一年內(nèi)曾受到國家金融監(jiān)督管理總局的處罰。
本基金對上述證券的投資決策程序符合基金合同及公司制度的相關(guān)規(guī)定，本
基金管理人會對上述證券繼續(xù)保持跟蹤研究。
本基金持有的前十名證券中其余證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立
案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的情況。
（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 757.20
2 應收證券清算款 1,300,128.47
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 20.00
6 其他應收款 -
7 其他 -
8 合計 1,300,905.67
（4）報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金不參與股票投資。
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計項
之間可能存在尾差。
十、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表
現(xiàn)。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
以下基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2025年3月31日。
1、東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金基金份額凈值增長率及其
與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
東方紅30天滾動持有純債A
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2023年6月9日至2023年12月31日 1.42% 0.02% 1.48% 0.02% -0.06% 0.00%
2024年1月1日至2024年12月31日 3.40% 0.04% 3.63% 0.02% -0.23% 0.02%
2023年6月9日至2025年3月31日 5.14% 0.03% 5.13% 0.02% 0.01% 0.01%
東方紅30天滾動持有純債C
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2023年6月9日至2023年12月31日 1.32% 0.02% 1.48% 0.02% -0.16% 0.00%
2024年1月1日至2024年12月31日 3.20% 0.04% 3.63% 0.02% -0.43% 0.02%
2023年6月9日至2025年3月31日 4.77% 0.03% 5.13% 0.02% -0.36% 0.01%
2、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準
收益率變動的比較
十一、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券、票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應收
的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券
賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金
托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶
相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由
基金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以
其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍
結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)
不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等
原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)
所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作
不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔
的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十二、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的債券、資產(chǎn)支持證券、國債期貨合約、信用衍生品和銀行存款
本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)
或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量
的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值
時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或
取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三
方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方
估值機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（3）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)債以每日收盤價作為估值全價；交易所上市實
行全價交易的債券（可轉(zhuǎn)債除外），選取第三方估值機構(gòu)提供的估值全價減去估
值全價中所含的債券（稅后）應收利息得到的凈價進行估值；
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（5）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的
情況下，應以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場
報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的
公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術(shù)確定
其公允價值。
2、首次公開發(fā)行未上市的債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供
的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第
三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含
投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的
按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)
未提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期
間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
5、投資證券衍生品的估值方法
（1）國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（2）信用衍生品按第三方估值機構(gòu)提供的當日估值價格進行估值，但基金
管理人依法應當承擔的估值責任不因委托而免除；選定的第三方估值機構(gòu)未提供
估值價格的，依照有關(guān)法律法規(guī)及《企業(yè)會計準則》要求采用合理估值技術(shù)確定
公允價值。
6、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認利
息收入。如提前支取或利率發(fā)生變化，應及時進行賬務調(diào)整。
7、稅收
對于按照中國法律法規(guī)規(guī)定應交納的各項稅金，本基金將按權(quán)責發(fā)生制原則
進行估值；對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與估算的應交
稅金有差異的，基金將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進行相應的估值調(diào)整。
8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
9、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性，并履行相關(guān)信息披露義務。
10、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人計算基金資產(chǎn)凈值，基金托管人復核、審查
基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值?；鹳Y產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算和
基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人
擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論
后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予
以公布。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)
凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算得出的結(jié)果，各類基金份額凈值的計
算均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人于每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定
公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管
理人按規(guī)定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位)發(fā)生估
值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷
售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下
述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責，如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤
責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美?
當事人享有要求交付不當?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分
不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不
當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，
通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金
托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管
理人應當公告并報中國證監(jiān)會備案。
（3）當基金份額凈值計算錯誤給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時，基金管理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認
后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關(guān)的會計問題，
如經(jīng)雙方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)
行，由此給基金份額持有人和基金財產(chǎn)造成的直接損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且
基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出
錯且造成基金份額持有人直接損失的，應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對基金份額持有人
或基金支付賠償金，就實際向基金份額持有人或基金支付的賠償金額，基金管理
人與基金托管人按照過錯程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結(jié)果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損失，
由基金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由
基金管理人負責賠付。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾
差，以基金管理人計算結(jié)果為準。
（5）當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持
有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有
權(quán)向其他當事人追償。
（6）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另
有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的
原則進行協(xié)商處理。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易場所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和《基金合同》認定的其他情形。
（八）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金
管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個估值日交易結(jié)
束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托
管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人
對基金凈值信息按規(guī)定予以公布。
（九）特殊情形的處理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理；
2、由于證券、期貨交易所及其登記結(jié)算公司等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯
誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、
適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估
值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人
應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（十）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并
披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
十三、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進
行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月則可不
進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的
某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)，由于本基金各類基金
份額收取銷售服務費情況不同，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；
5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（原份額）
所獲得的紅利再投資份額的運作期按原份額的運作期計算，即紅利再投資份額的
運作期起始日與原份額相同；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可對基金
收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至基金收益分配基準日的可供分配利潤、基金
收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內(nèi)在
規(guī)定媒介公告。
（六）實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。
十四、基金費用與稅收
（一）與基金運作相關(guān)的費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）C類基金份額的銷售服務費；
（4）《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用，但法律法規(guī)、中國
證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟
費；
（6）基金份額持有人大會費用；
（7）基金的證券、期貨等交易或結(jié)算費用；
（8）基金的銀行匯劃費用；
（9）基金的相關(guān)賬戶開戶費和賬戶維護費；
（10）按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費用。
本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。管理費的計
算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與
基金托管人核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、
公休日或不可抗力等，支付日期順延。費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如
發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費的計
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與
基金托管人核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可
抗力等，支付日期順延。費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，
及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
（3）C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日
C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基
金托管人核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首
日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗
力等,支付日期順延。費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，
及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
上述“1、基金費用的種類”中第（4）－（10）項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相
應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支
付。
（二）與基金銷售相關(guān)的費用
1、申購費率
（1）A類基金份額的申購費率
本基金對通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之
外的其他投資者實施差別的申購費率。
通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的申購費率如下：
申購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.08%
100萬元≤M＜500萬元 0.04%
M≥500萬元 每筆1000元
其他投資者申購A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） 費率
M＜100萬元 0.40%
100萬元≤M＜500萬元 0.20%
M≥500萬元 每筆1000元
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。投資者在一天之內(nèi)如果有
多筆申購，適用費率按單筆分別計算。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取
相應的申購費用。
（2）C類基金份額的申購費率
本基金C類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費。
2、贖回費率
本基金A類和C類基金份額都不收取贖回費。
3、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫裕⒙男邢嚓P(guān)信息披露義務。擺動定價機制的具體
處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定，具體見
基金管理人屆時的相關(guān)公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持
有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資
人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要
求履行必要手續(xù)后（如需），基金管理人及本基金銷售機構(gòu)可以適當開展本基金
的申購費率、贖回費率和銷售服務費率的優(yōu)惠活動。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師
費、信息披露費用等費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
（四）費用調(diào)整
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人和基金
托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率、
基金托管費率和銷售服務費率。
基金管理人必須于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
（五）實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，
但應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收
取管理費，詳見本招募說明書“十七、側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
（六）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十五、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計
年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度
披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合法律法規(guī)規(guī)
定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信
息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基
金信息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中
文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務關(guān)系，明
確基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金
投資者重大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金
運作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供
簡明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大
變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)
定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會準予注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日
前，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、基金合同提示性公告登
載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金合同、基金托管
協(xié)議和基金產(chǎn)品資料概要登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人同時應當將《基金合同》、基金托管協(xié)議
登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》
生效公告。
4、基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當
至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金份
額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
如法律法規(guī)將來另有規(guī)定的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行。如需據(jù)此相應修改基
金合同的，無須召開基金份額持有人大會。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，并將
年度報告登載于規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合法律法規(guī)規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，并
將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
并將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的
情形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應當在季度報告、中期報告、
年度報告等定期報告文件中“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資
者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風險分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，
并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）終止《基金合同》、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師
事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值
等事項，基金托管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更基金管理人的實
際控制人；
（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十；
（11）基金管理人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12
個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（12）涉及基金管理業(yè)務、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（13）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托
管業(yè)務相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（14）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷
的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
（15）基金收益分配事項；
（16）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計
提方式和費率發(fā)生變更；
（17）任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值0.5%；
（18）本基金開始辦理申購、贖回；
（19）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理或延緩支付贖回款項；
（20）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（21）本基金暫停接受申購、贖回申請或暫停后重新接受申購、贖回申請；
（22）調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
（23）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項
時；
（24）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的
價格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
9、清算報告
基金合同終止情形出現(xiàn)后，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基
金財產(chǎn)進行清算并作出清算報告。基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
10、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
11、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說
明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益
情況、風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否
符合既定的交易政策和交易目標。
12、基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券
總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明
細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細。
13、信用衍生品的投資情況
基金管理人應當在定期報告和招募說明書（更新）等文件中詳細披露信用衍
生品的投資情況，包括投資策略、持倉情況等，并充分揭示投資信用衍生品對基
金總體風險的影響，以及是否符合既定的投資目標及策略。
14、實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
15、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份
額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面
或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不
得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構(gòu)，應當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）當出現(xiàn)下述情況時，可暫停或延遲披露基金相關(guān)信息：
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
十七、側(cè)袋機制
（一）側(cè)袋機制的實施條件和程序
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
基金管理人應當在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合法律
法規(guī)規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（二）實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當日，本基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額
為基礎(chǔ)，確認相應側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中關(guān)于申購、贖回的約定適
用于主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過上
一工作日主袋賬戶總份額的10%認定。
（三）實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，本招募說明書“九、基金的投資”中關(guān)于投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等的約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應當在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
（四）實施側(cè)袋機制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶的會
計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關(guān)要求。
（五）實施側(cè)袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側(cè)袋機制的，主袋賬戶的管理費和托管費等費用按主袋賬戶
基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計提。
2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
（六）側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照份額持有人利益最大化原則，在基金托管人的監(jiān)督下，采取將特定資產(chǎn)予
以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側(cè)袋機制終止后，基金管理人應及時發(fā)布臨時公告，聘請符合法律法規(guī)規(guī)定
的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（七）側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項后，基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
啟用側(cè)袋機制的臨時公告內(nèi)容應當包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動性和
估值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。處置特定資產(chǎn)的臨
時公告內(nèi)容應當包括特定資產(chǎn)處置價格和時間、向側(cè)袋賬戶份額持有人支付的款
項、相關(guān)費用發(fā)生情況等重要信息。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照本招募說明書“十六、基金的信息披露”中約定的基金凈
值信息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側(cè)袋機制期間本
基金暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資
產(chǎn)處置進展情況；基金管理人可以根據(jù)資產(chǎn)處置情況披露報告期末特定資產(chǎn)可變
現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間，但不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。
（八）本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)?
法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側(cè)袋機制的內(nèi)容有進一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基
金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無
需召開基金份額持有人大會審議。
十八、風險揭示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分
散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能
夠提供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基
金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金是一只債券型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于股票
型基金和混合型基金。
投資人應當認真閱讀本基金《基金合同》、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要
等信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期
限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應，自
主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金管理人提醒投資人在作出投資決策后，須了解并自行承擔以下風險：
（一）東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金的主要風險
本基金面臨包括但不限于以下風險：
1、市場風險
市場風險是指投資品種的價格因受經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制
度等各種因素影響而引起的波動，導致收益水平變化，產(chǎn)生風險。市場風險主要
包括：
（1）政策風險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場監(jiān)管政策等國家政策的變化對證
券市場產(chǎn)生一定的影響，可能導致證券價格波動，從而影響收益。
（2）經(jīng)濟周期風險
證券市場受宏觀經(jīng)濟運行的影響，而經(jīng)濟運行具有周期性的特點，而周期性
的經(jīng)濟運行表現(xiàn)將對證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而對本基金的收益產(chǎn)生影
響。
（3）利率風險
利率風險是指由于利率變動而導致的證券價格和證券利息的損益。利率波動
會直接影響企業(yè)的融資成本和利潤水平，導致證券市場的價格和收益率的變動，
使基金收益水平隨之發(fā)生變化，從而產(chǎn)生風險。
（4）公司經(jīng)營風險
公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術(shù)、競爭、管理、財務因素等
都會導致公司盈利發(fā)生變化，從而導致基金投資收益變化。
（5）衍生品風險
金融衍生產(chǎn)品具有杠桿效應且價格波動劇烈，會放大收益或損失，在某些情
況下甚至會導致投資虧損高于初始投資金額。
（6）購買力風險
投資者的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的影響
而導致購買力下降，從而使投資者的實際收益下降。
2、管理風險
在基金運作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影
響其對信息的獲取和對經(jīng)濟形勢、金融市場價格走勢的判斷，如基金管理人判斷
有誤、獲取信息不全、或?qū)ν顿Y工具使用不當?shù)扔绊懟鸬氖找嫠?，從而產(chǎn)生
風險。
3、本基金的主要流動性風險及管理方法
（1）基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”
章節(jié)。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金擬投資的市場包括銀行間和交易所的債券市場等。從投資品種來看，
本基金的大部分投資標的都是在證券交易所上市的有價證券，或是在全國銀行間
債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種。這些標的往往存在公開交
易市場、具有活躍的交易特性、估值政策清晰。因此，從投資標的的挑選上，流
動性有一定的保障。
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人經(jīng)內(nèi)部決策，并與基金托管人協(xié)商一致
后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調(diào)整，以應對流動性風
險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：
1）延緩支付贖回款項；
2）部分延期贖回；
3）發(fā)生巨額贖回，且單個基金份額持有人贖回申請超過上一工作日基金總
份額30%的情形下，對單個基金份額持有人超過上一工作日基金總份額30%以上的
贖回申請，基金管理人可以延期辦理贖回；
4）暫停贖回；
5）中國證監(jiān)會認可的其他措施。
具體措施詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”。
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，
可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回
申請進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。本
基金的流動性風險管理工具包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請；
2）暫停接受贖回申請；
3）延緩支付贖回款項；
4）暫停基金估值；
5）擺動定價；
6）側(cè)袋機制；
7）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
具體處理程序詳見基金合同相關(guān)約定，以上流動性管理工具將使投資者無法
辦理申購業(yè)務，無法及時全部或部分贖回基金份額，無法及時全部或部分獲得贖
回款項或者承擔更高的投資成本等。
（5）實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有
效隔離并化解風險。但基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，因此啟用側(cè)袋機制時基金份額持有人將在
啟用側(cè)袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，
其對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有
可能大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨
損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間，也不作為特定
資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金
管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
4、信用風險
基金在交易過程中發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、
拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低導致債券價格下降，造成基
金資產(chǎn)損失的風險。
5、技術(shù)風險
在基金的日常交易中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的正常
進行或者導致基金投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風險可能來自基金管理人、
基金托管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結(jié)算機構(gòu)等。
6、操作風險
基金管理人、基金托管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結(jié)算機構(gòu)等
在業(yè)務操作過程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的風險。
7、參與債券回購的風險
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債券
回購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險。其中，信用風險
指回購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基
金凈值損失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大于債券投資收
益而導致的風險以及由于回購操作導致投資總量放大，致使整個組合風險放大的
風險；而波動性加大的風險是指在進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大
的同時，也對基金組合的波動性（標準差）進行了放大，即基金組合的風險將會
加大?；刭彵壤礁?，風險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也
就越大。
8、參與國債期貨的風險
（1）杠桿性風險。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金財產(chǎn)可能因此
產(chǎn)生更大的波動，潛在損失可能被放大。
（2）到期日風險。國債期貨合約到期時，如本基金仍持有未平倉合約，交
易所將按照交割結(jié)算價將本基金持有的合約進行交割，本基金存在無法繼續(xù)持有
到期合約的可能，具有到期日風險。國債期貨合約采取實物交割方式，如本基金
未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債或者未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割貨
款，將構(gòu)成交割違約，交易所將收取相應的懲罰性違約金。
（3）強制平倉風險。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關(guān)業(yè)
務規(guī)定，期貨公司有權(quán)對本基金的未平倉合約強行平倉，由此產(chǎn)生的費用和結(jié)果
將由基金承擔。
（4）國債期貨采用保證金交易、每日無負債結(jié)算的制度。若行情朝相反的
方向發(fā)展，可導致基金的虧損放大，從而可能造成保證金不足，被要求追加保證
金，如果沒有在規(guī)定時間內(nèi)補足保證金將面臨被強制平倉的風險。
（5）其他風險。本基金使用國債期貨的目的是套期保值。使用國債期貨對
沖市場風險的過程中，可能出現(xiàn)因國債期貨合約與合約標的之間價差的波動影響
套期保值效果的風險。在需要將國債期貨合約展期時，由于舊合約的平倉價格與
新合約的開倉價格可能存在價差，本基金面臨展期風險。
9、參與資產(chǎn)支持證券的投資風險
（1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風險有信用風險、現(xiàn)金流預測風險和原始權(quán)益人的
風險等。
1）信用風險。被購買的基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用風險將全部從原始權(quán)益人處最終轉(zhuǎn)
移至資產(chǎn)支持證券持有人，如果借款人的履約意愿下降或履約能力惡化，將可能
給資產(chǎn)支持證券持有人帶來投資損失。
2）現(xiàn)金流預測風險。對基礎(chǔ)資產(chǎn)未來現(xiàn)金流的預測可能會出現(xiàn)一定程度的
偏差，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人可能面臨現(xiàn)金流預測偏差導致的資產(chǎn)支持證券
投資風險。
3）原始權(quán)益人的風險。如果原始權(quán)益人轉(zhuǎn)讓的標的資產(chǎn)項下的債權(quán)存在權(quán)
利瑕疵或轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)行為不真實，將會導致資產(chǎn)支持證券持有人產(chǎn)生損失。
（2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風險有市場利率風險、流動性風險、評級風險、
提前償付及延期償付風險等。
1）市場利率風險。市場利率將隨宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化而波動，利率波動可
能會影響優(yōu)先級收益。當市場利率上升時，資產(chǎn)支持證券的相對收益水平就會降
低。
2）流動性風險。資產(chǎn)支持證券持有人可能面臨無法在合理的時間內(nèi)以公允
價格出售資產(chǎn)支持證券而遭受損失的風險。
3）評級風險。評級機構(gòu)對資產(chǎn)支持證券的評級不是購買、出售或持有資產(chǎn)
支持證券的建議，而僅是對資產(chǎn)支持證券預期收益和/或本金償付的可能性作出
的判斷，不能保證資產(chǎn)支持證券的評級將一直保持在該等級，評級機構(gòu)可能會根
據(jù)未來具體情況撤銷資產(chǎn)支持證券的評級或降低資產(chǎn)支持證券的評級。評級機構(gòu)
撤銷或降低資產(chǎn)支持證券的評級可能對資產(chǎn)支持證券的價值帶來負面影響。
4）提前償付及延期償付風險。資產(chǎn)支持證券持有人可能在各檔資產(chǎn)支持證
券預期到期日之前或之后獲得本金及收益償付，導致實際投資期限短于或長于資
產(chǎn)支持證券預期期限。
10、本基金的特有風險
（1）基金份額持有人不能及時贖回基金份額的風險
本基金對于每份基金份額設(shè)置30天的滾動運作期，基金份額持有人僅可在該
基金份額的每個運作期到期日提出贖回申請。如果基金份額持有人在每份基金份
額的當期運作期到期日當日未申請贖回或贖回被確認失敗，則該基金份額將在該
到期日的下一日自動進入下一個運作期。在下一個運作期到期日前，基金份額持
有人不能贖回基金份額。并且本基金不上市交易。因此基金份額持有人將面臨無
法及時贖回基金份額的風險。
（2）每份基金份額每個實際運作期可能長于或短于30天的風險
考慮到周末、法定節(jié)假日等非工作日原因，每份基金份額的每個實際運作期
期限或有不同，可能長于或短于30天。
投資者應當在熟悉并了解本基金運作規(guī)則的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身投資目標、投
資期限等情況審慎作出投資決策，及時行使贖回權(quán)利。本基金的運作期和申購贖
回安排請參見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”的相關(guān)約定。
11、信用衍生品的投資風險
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面
臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。流動性風險是指信用衍生品在交
易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手較少，導致難以將其以合理價格
變現(xiàn)的風險。償付風險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境
變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預期出現(xiàn)一定的
偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風險。價格波動風險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保
護債券主體，經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價格波動的風
險。
12、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致
的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此
銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之
間的匹配檢驗。
13、其他風險
（1）戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運
行，可能導致基金資產(chǎn)的損失，從而帶來風險。
（2）基金管理人因停業(yè)、解散、撤銷、破產(chǎn)，或者被中國證監(jiān)會撤銷相關(guān)
業(yè)務許可等原因不能履行職責，可能導致基金資產(chǎn)的損失，從而帶來風險。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，
須自行承擔投資風險。
2、本基金通過銷售機構(gòu)進行銷售，但是，基金并不是銷售機構(gòu)的存款或負
債，也沒有經(jīng)銷售機構(gòu)擔保或者背書，銷售機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)
的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人
和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行
基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合法律法規(guī)規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。
基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合法律法規(guī)
規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案
并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日
內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最
低期限。
二十、基金合同內(nèi)容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務
1、基金份額持有人的權(quán)利、義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的
權(quán)利包括但不限于：
1）分享基金財產(chǎn)收益；
2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權(quán)；
6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法
提起訴訟或仲裁；
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的
義務包括但不限于：
1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價
值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；
4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有
限責任；
6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
2、基金管理人的權(quán)利與義務
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利
包括但不限于：
1）依法募集資金；
2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并
管理基金財產(chǎn)；
3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準
的其他費用；
4）銷售基金份額；
5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人
違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
8）選擇、委托、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督
和處理；
9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務并
獲得《基金合同》規(guī)定的費用；
10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實
施其他法律行為；
15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經(jīng)紀商或其他為基
金提供服務的外部機構(gòu)；
16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖
回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等的業(yè)務規(guī)則；
17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務
包括但不限于：
1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2）辦理基金備案手續(xù)；
3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產(chǎn)；
4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的
經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保
證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管
理，分別記賬，進行證券投資；
6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方
法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報告義務；
12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或向?qū)徲?、法律?
外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益；
14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)
資料不少于法定最低期限；
17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保
證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公
開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復印件；
18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配；
19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并
通知基金托管人；
20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)
益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償；
22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基金
事務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產(chǎn)或基金份額持有人利益受到
損失，而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權(quán)向第三方追償；
23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌?
法律行為；
24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；
25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26）建立并保存基金份額持有人名冊；
27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
3、基金托管人的權(quán)利與義務
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利
包括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保
管基金財產(chǎn)；
2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準
的其他費用；
3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金
合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情
形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等
投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
5）以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和銀行間市場清算所股
份有限公司開設(shè)銀行間債券托管賬戶；
6）提議召開或召集基金份額持有人大會；
7）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
8）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務
包括但不限于：
1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合
格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確
?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基
金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等投資所需
賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、
交割事宜；
7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)、
司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額
申購、贖回價格；
9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；
10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基
金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了
適當?shù)拇胧?
11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于法定
最低期限；
12）建立并保存基金份額持有人名冊；
13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖
回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分
配；
18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責
任不因其退任而免除；
20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益
向基金管理人追償；
21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。
1、召開事由
（1）當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
1）終止《基金合同》；
2）更換基金管理人；
3）更換基金托管人；
4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或調(diào)高銷售服務費率；
6）變更基金類別；
7）本基金與其他基金的合并；
8）變更基金投資目標、范圍或策略，法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除
外；
9）變更基金份額持有人大會程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11）單獨或合計持有本基金總份額10％以上（含10％）基金份額的基金份額
持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會；
12）對基金合同當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持
有人大會的事項。
（2）在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利
益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致
并履行適當程序后修改，不需召開基金份額持有人大會：
1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、調(diào)低銷售服務費率；
3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務關(guān)系發(fā)生重大變化；
5）增加新的基金份額類別或調(diào)整基金份額分類規(guī)則；
6）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他
情形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由
基金管理人召集。
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理
人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應當配合。
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金
份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之
日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和
權(quán)益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
1）會議召開的時間、地點和會議形式；
2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理
有效期限等）、送達時間和地點；
5）會務常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
7）召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通
知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其
聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見提交的截止時間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對
表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理
人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另
行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意
見的計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委
派代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額
持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場
開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有
基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效
的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總
份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月
以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的
基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基
金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前提交至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公
布相關(guān)提示性公告；
2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為
基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人
（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通
知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知
不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人
所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有
的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集
基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上
（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意
見；
4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具
表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理
人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明需符合
法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，本基金的基金份額持有人可采用
網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等其他非書面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會；在
會議召開方式上，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等其他非現(xiàn)場方式或者以非
現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開
會和通訊方式開會的程序進行。
5、議事內(nèi)容與程序
（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
（2）議事程序
1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公
布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持
大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)
代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次
基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱?
額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規(guī)定
的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所
持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特
別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
7、計票
（1）現(xiàn)場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人
應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金
份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金
份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后
宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。
基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
公布計票結(jié)果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異議，
可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新
清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結(jié)
果。
4）計票過程應由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計票的效力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
9、實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
（1）基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相
關(guān)基金份額10%以上（含10%）；
（2）現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益
登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份
額持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二
分之一）；
（4）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額
小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人
大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持
有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或
授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
（5）現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以
上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
（6）一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二
分之一以上（含二分之一）通過；
（7）特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的
三分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
10、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管
規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本部
分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序
1、《基金合同》的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有
人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人
和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（2）關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
2、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）《基金合同》約定的其他情形；
（4）相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進
行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金
托管人、符合法律法規(guī)規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。
基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清
理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限
制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合法律法規(guī)
規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案
并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日
內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切
爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)
該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的
并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡
責地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為《基金合同》之目的，不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
（五）基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機
構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
二十一、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）基金托管協(xié)議當事人
基金管理人：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
法定代表人：楊斌
成立時間：2010年7月28日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]518號
組織形式:有限責任公司
注冊資本：3億元人民幣
經(jīng)營期限：持續(xù)經(jīng)營
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
辦公地址：上海市北京東路689號
法定代表人：鄭楊
成立時間：1992年10月19日
基金托管業(yè)務資格批準機關(guān)：中國證監(jiān)會
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]105號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：293.52億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二)基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
1、基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
（1）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述
基金投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券
（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債
（含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券）、次級債、短期融資券、超短期融資券、
中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)
存單、銀行存款、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金不得買入股票，也不參與新股申購和新股增發(fā)?？赊D(zhuǎn)債僅投資可分離
交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
《基金合同》已明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按
照基金托管人要求的格式提供投資品種，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對
基金實際投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在
疑義的事項進行核查。
本基金不得投資于相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投
資工具。
（2）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基
金投資比例進行監(jiān)督：
1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比例
為：
本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國
債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例
合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收
申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下
投資限制：
本基金的投資組合將遵循以下限制：
○1本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；
○2本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持
現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
○3本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
○4本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的
10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)
定的比例限制；
○5本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的10%；
○6本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
○7本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資
產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
○8本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
○9本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
資產(chǎn)凈值的40%；進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的最長期限為1年，債
券回購到期后不得展期；
○10本基金應投資于信用級別評級為AA+以上(含AA+)的資產(chǎn)支持證券?；?
持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報
告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
○11本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
○12本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：
i.基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%。
ii.基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的30%。
iii.基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%。
iv.基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
○13本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
○14本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值
的15%；
因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所規(guī)定的比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
○15本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不得持有合約類信用衍
生品，持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應受保護債券面值的
100%；
○16本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得
超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述○15、○16所規(guī)定比例限制的，基金管理人應在3個月之
內(nèi)進行調(diào)整；
○17法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第○2、、○13、○14、○15、○16條外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資
比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊
情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，則在履行適當
程序后，本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行,基金管理人及時
根據(jù)《信息披露辦法》規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（3）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基
金投資禁止行為進行監(jiān)督：
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3）從事承擔無限責任的投資；
4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出資；
6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準。
（4）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金
關(guān)聯(lián)投資限制進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P(guān)聯(lián)交易事項進行
審查。
如法律、法規(guī)或《基金合同》有關(guān)于基金從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人
和基金托管人事先相互提供關(guān)聯(lián)方清單及關(guān)聯(lián)關(guān)系?；鸸芾砣思盎鹜泄苋擞?
責任確保關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、準確性、完整性。名單變更后基金管理人應及
時發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人確認后，新的關(guān)聯(lián)交易名單開始生效?；鹜?
管人僅按基金管理人提供的基金關(guān)聯(lián)方名單為限,進行監(jiān)督。
（5）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對基金管
理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。
基金托管人根據(jù)基金管理人提供的銀行間債券市場交易對手名單進行監(jiān)督。
基金管理人有責任控制交易對手的資信風險，由于交易對手的資信風險引起的損
失，基金管理人應當負責向相關(guān)責任人追償。
（6）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
銀行存款業(yè)務進行監(jiān)督。
基金管理人應當加強對基金投資銀行存款風險的評估與研究，嚴格測算與控
制投資銀行存款的風險敞口。對于基金投資的銀行存款，由于存款銀行發(fā)生信用
風險事件而造成損失時，由基金管理人負責向相關(guān)責任人進行追償。如果基金托
管人在運作過程中遵循有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定監(jiān)督流程，則
對于由于存款銀行信用風險引起的損失，不承擔賠償責任。
（7）基金托管人對基金投資中期票據(jù)的監(jiān)督責任僅限于依據(jù)本協(xié)議相關(guān)規(guī)
定對投資比例和投資限制進行事后監(jiān)督；除此外，無其它監(jiān)督責任。如發(fā)現(xiàn)異常
情況，應及時以書面形式通知基金管理人?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托
管人進行監(jiān)督和核查?；鹨蛲顿Y中期票據(jù)導致的信用風險、流動性風險，基金
托管人不承擔任何責任。如因基金管理人原因?qū)е禄鸪霈F(xiàn)損失的，基金托管人
無過錯的不承擔任何責任。
2、基金托管人應當依照法律法規(guī)和基金合同約定，加強對側(cè)袋機制啟用、
特定資產(chǎn)處置和信息披露等方面的復核和監(jiān)督。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
3、基金托管人應根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、基金份額累計凈值計算、應收資金到賬、
基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中
登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
4、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基
金合同》、基金托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期
糾正，基金管理人收到通知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形式向基金
托管人發(fā)出回函，進行解釋或舉證。
在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。
基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報
告中國證監(jiān)會。
基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本
托管協(xié)議對基金業(yè)務的監(jiān)督和核查，對基金托管人發(fā)出的書面提示，必須在規(guī)定
時間內(nèi)答復基金托管人并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金
托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基
金監(jiān)督報告的，基金管理人應積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人發(fā)出但未執(zhí)行的投資指令或依據(jù)交易程序已
經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》
約定的，應當立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。基金管理人的上述違規(guī)
失信行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔。
對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投
資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，
應當立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金財產(chǎn)、是否分別開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券
賬戶和期貨結(jié)算賬戶及投資所需其他賬戶、是否復核基金管理人計算的基金凈值
信息、是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、進行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投
資運作等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、
無故未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
《基金法》、《基金合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基金管理人應及時以
書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面
形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復
查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期
內(nèi)糾正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣税l(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違
規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，同時通知基金托管人限
期糾正。
基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資
料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金管理
人并改正。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產(chǎn)的保管
1、基金財產(chǎn)保管的原則
（1）基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
（2）基金托管人應按本協(xié)議規(guī)定安全保管托管財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的指
令，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)（基金托管人主動扣收的匯劃費
除外）?；鹜泄苋瞬粚μ幱谧陨韺嶋H控制之外的賬戶及財產(chǎn)承擔責任。
（3）基金托管人按照規(guī)定為托管的基金財產(chǎn)開設(shè)資金賬戶、證券賬戶和期
貨結(jié)算賬戶及投資所需其他賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的
其他業(yè)務和其他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，確保基金財產(chǎn)的完整與獨
立。
（5）對于因基金認（申）購、基金投資過程中產(chǎn)生的應收財產(chǎn)，應由基金
管理人負責與有關(guān)當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有
到達基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由
此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關(guān)當事人追償基金的損失，基金托
管人對基金管理人的追償行為應予以必要的協(xié)助與配合，但對基金財產(chǎn)的損失不
承擔責任。
（6）基金托管人對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以
外機構(gòu)的基金資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產(chǎn)（包括
但不限于證券交易資金賬戶內(nèi)的資金、證券類基金資產(chǎn)、期貨保證金賬戶內(nèi)的資
金、期貨合約等）及其收益，由于該等機構(gòu)或該機構(gòu)會員單位等本協(xié)議當事人外
第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔責任。
（7）除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金財產(chǎn)。
2、募集資金的驗證
募集期內(nèi)銷售機構(gòu)按銷售與服務代理協(xié)議的約定，將認購資金劃入基金管理
人在具有托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的募集賬戶。該賬戶由基金管理人開立并管理。
基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符合
《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請符合法律法規(guī)規(guī)定
的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名
以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，基金管理人應將募集
的屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并
確保劃入的資金與驗資金額相一致。基金托管人收到有效認購資金當日以書面形
式確認資金到賬情況，并及時將資金到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進行賬務
處理。
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按
規(guī)定辦理退款事宜。
3、基金資產(chǎn)托管專戶的開立和管理
基金托管人以基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開設(shè)資產(chǎn)托管專戶，并根據(jù)基金管理
人合法合規(guī)的有效指令辦理資金收付。基金管理人應根據(jù)法律法規(guī)及基金托管人
的相關(guān)要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協(xié)助。本基金的資產(chǎn)托管專戶
的預留印鑒的印章由基金托管人刻制、保管和使用。
本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金的資產(chǎn)托管專戶進行?；鸬馁Y
產(chǎn)托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。除因本基金業(yè)務需
要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦
不得使用以基金名義開立的銀行賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
資產(chǎn)托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理
暫行條例》、《人民幣利率管理規(guī)定》、《利率管理暫行規(guī)定》、《支付結(jié)算辦
法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。
4、基金證券賬戶與結(jié)算備付金賬戶的開設(shè)和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責
任公司上海分公司/深圳分公司開立專門的證券賬戶。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基金的任何證券賬戶；亦不得
使用本基金的任何證券賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
基金證券賬戶的開立和原始開戶材料的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的
管理和運用由基金管理人負責。基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記
結(jié)算有限責任公司上海分公司/深圳分公司開立結(jié)算備付金賬戶，基金托管人代
表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責任公司的一級法人清算工作，基
金管理人應予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、證券結(jié)算保證金等的收取按照中國證券
登記結(jié)算有限責任公司的規(guī)定和基金托管人為履行結(jié)算參與人的義務所制定的
業(yè)務規(guī)則執(zhí)行。
5、銀行間市場債券托管賬戶和資金結(jié)算賬戶的開立和管理及市場準入備案
《基金合同》生效后，在符合監(jiān)管機構(gòu)要求的情況下，基金管理人負責以基
金的名義申請并取得進入全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行
交易；基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間
市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義分別在中央國債登記結(jié)算
有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶和資金結(jié)算賬
戶，并代表基金進行銀行間市場債券交易的結(jié)算。基金托管人協(xié)助基金管理人完
成銀行間債券市場準入備案。
6、其他賬戶的開設(shè)和管理
（1）因業(yè)務發(fā)展而需要開立的其它賬戶，可以根據(jù)《基金合同》或有關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，由基金托管人負責為基
金開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
（2）法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)
定辦理。
7、基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
基金投資銀行定期存款，基金管理人與基金托管人應比照相關(guān)規(guī)定，就本基
金投資銀行存款業(yè)務簽訂書面協(xié)議。
基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂
總體合作協(xié)議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權(quán)分行指定的分支機構(gòu)。
存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上
加蓋預留印鑒及基金管理人公章。
本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明
確存款的類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細
則。
為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協(xié)議中應當約定提前支取條款。
基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建
立定期對賬機制，確保基金銀行存款業(yè)務賬目及核對的真實、準確。
8、基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；其
中實物證券也可存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責
任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中
心的代保管庫。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦
理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、
滅失，由此產(chǎn)生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)
實際有效控制或保管的實物證券、銀行定期存款存單對應的財產(chǎn)不承擔保管責任。
9、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應由基金
托管人、基金管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與
基金有關(guān)的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內(nèi)
通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的最低年限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供與合同原
件核對一致的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，
合同原件不得轉(zhuǎn)移。
（五）基金資產(chǎn)凈值計算、復核
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。各類基金份額凈值
是按照每個估值日閉市后,各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額
的余額數(shù)量計算得出的結(jié)果，各類基金份額凈值的計算均精確到0.0001元，小
數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。基金管理人可以設(shè)立大
額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照
基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對外予以公布。每個估值日，基金管理人應對
基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。
估值原則應符合《基金合同》及法律法規(guī)的規(guī)定。基金管理人每個估值日交易結(jié)
束后計算當日的各類基金份額凈值和基金資產(chǎn)凈值并以雙方認可的方式發(fā)送給
基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核后以雙方認可的方式發(fā)送給基金管
理人，由基金管理人按約定對外公布。
法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最
新規(guī)定估值。
（六）基金份額持有人名冊的登記與保管
基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、《基
金合同》終止日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年6月30日、12月31日
的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的
名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和
保管，基金管理人應按照目前相關(guān)規(guī)則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以
采用電子或文檔的形式。保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
在基金托管人編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將每年6月30日、
12月31日的基金份額持有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文
檔的形式并且保證其的真實、準確、完整。基金托管人應妥善保管，不得將持有
人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途。
（七）爭議解決方式
1、本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括香港、
澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律），并從其解釋。
2、雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)
友好協(xié)商可以解決的，應提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會屆時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在上海，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均
有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續(xù)忠實、
勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人
的合法權(quán)益。
（八）托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
1、托管協(xié)議的變更與終止
（1）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進行變更。變更后的托管
協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突，并需經(jīng)基金管理人、基金
托管人加蓋公章或合同專用章以及雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字（或蓋章）
確認?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會備案。
（2）基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
1）《基金合同》終止；
2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理
權(quán)；
4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
2、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日
內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進
行基金清算。
（2）在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應
按照《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
（3）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金
托管人、符合法律法規(guī)規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。
基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（4）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清
理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（5）基金財產(chǎn)清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（6）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（7）基金財產(chǎn)按下列順序清償：
1)支付清算費用；
2)交納所欠稅款；
3)清償基金債務；
4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款1)－3)項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
3、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合法律法規(guī)
規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案
并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日
內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
4、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
二十二、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基
金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內(nèi)容如下：
（一）基金份額持有人交易資料的寄送服務
本基金成立后每次交易結(jié)束后，投資者可在T＋2日后通過銷售機構(gòu)的網(wǎng)點
查詢和打印確認單。
基金管理人在每季度結(jié)束后向定制紙質(zhì)對賬單且在季度內(nèi)有交易或季度末
最后一個交易日仍持有份額的投資人寄送季度對賬單。
由于投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更
或郵局投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。
因上述原因無法正常收取對賬單的投資者，敬請及時通過本公司網(wǎng)站，或撥打本
公司客服熱線查詢、核對、變更預留聯(lián)系方式。
（二）定期定額投資計劃
通過定期定額投資計劃，投資者可以通過固定的渠道，定期定額申購基金份
額。定期定額投資計劃的有關(guān)規(guī)則和開放時間另行公告。
（三）免費信息定制服務
基金客戶可以通過撥打電話、發(fā)送郵件等方式定制每周基金凈值、季度電子
對賬單等服務，基金管理人通過手機短信、E-MAIL定期為客戶發(fā)送所定制的信
息。
（四）客戶呼叫中心電話服務
客戶呼叫中心自動語音系統(tǒng)提供7×24小時基金凈值信息、賬戶交易情況、
基金產(chǎn)品與服務等信息查詢。
客戶呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小時的坐席服務，投資
者可以通過該熱線獲得業(yè)務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等
專項服務。
（五）客戶投訴受理服務
投資者可以通過各銷售機構(gòu)網(wǎng)點柜臺、客戶呼叫中心人工熱線、書信、電子
郵件等方式對基金管理人和銷售網(wǎng)點所提供的服務以及基金管理人的政策規(guī)定
進行投訴。
（六）基金管理人客戶服務聯(lián)絡(luò)方式
客戶呼叫熱線：4009200808，工作時間內(nèi)可轉(zhuǎn)人工坐席。
傳真：（021）63326381
公司網(wǎng)址：www.dfham.com
電子信箱：service@dfham.com
（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方
式聯(lián)系本公司。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應披露事項
本基金規(guī)定信息披露媒介為中國證券報、公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.dfham.com）
和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://eid.csrc.gov.cn/fund）。以
下為本基金2024年5月7日至2025年5月6日的信息披露文件：
序號 信息披露日 公告名稱
1 2024年5月10日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2 2024年5月10日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
3 2024年5月10日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第1號）
4 2024年6月14日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
5 2024年6月14日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
6 2024年7月19日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告
7 2024年8月30日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金2024年中期報告
8 2024年10月25日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告
9 2025年1月22日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告
10 2025年3月31日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金2024年年度報告
11 2025年4月22日 東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的住所，
投資者可在辦公時間查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復
制件或復印件。
基金管理人和基金托管人應保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
（一）中國證監(jiān)會準予東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金募集注
冊的文件
（二）《東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金基金合同》
（三）《東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（五）基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）關(guān)于申請募集注冊東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金的法
律意見
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照存放在基金托管人處；基金合同、托管
協(xié)議及其余備查文件存放在基金管理人處。投資者可在營業(yè)時間免費到存放地點
查閱。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
二〇二五年五月九日
東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）.pdf