大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月28日
送出日期：2025年6月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成中債3-5年國開債指數(shù) 基金代碼 007507
下屬基金簡稱 大成中債3-5年國開債指數(shù)A 下屬基金交易代碼 007507
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年6月27日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 汪曦 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年9月20日
證券從業(yè)日期 2011年12月30日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募說明書》第八部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下，力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
投資范圍 本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)為：中債-3-5年國開行債券指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、各類政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票等權(quán)益資產(chǎn)，也不投資各類信用債?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，投資標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%；每個交易日日終應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 在正常市場情況下，基金管理人力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 1、指數(shù)投資策略。本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，對標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進行跟蹤，達到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 2、其他債券投資策略。為了在一定程度上彌補基金費用，基金管理人還可以在控制風(fēng)險的前提下，使用其他投資策略。例如，基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場，或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利；還可以使用事件驅(qū)動策略，即通過分析重大事件發(fā)生對投資標(biāo)的定價的影響而進行套利；也可以使用公允價值策略，即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究，采取相應(yīng)的增/減倉操作；或運用杠桿原理進行回購交易等。 指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份券的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份券替代策略，并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-3-5年國開行債券指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、如合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M 0.5%
100萬元≤M＜200萬元 0.3%
200萬元≤M＜500萬元 0.15%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.1%
N≥30天 0.0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購費率一折優(yōu)惠，申購費為固定金額
的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
審計費用 55,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費和訴訟費，基金份額持有人大會費用，基金的證券交易費用，基金的銀行匯劃費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
大成中債3-5年國開債指數(shù)A
基金運作綜合費率（年化）
0.22%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
1、產(chǎn)品特有風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險
即標(biāo)的指數(shù)因為編制方法的缺陷有可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，因標(biāo)的指數(shù)編
制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收
益。
（2）標(biāo)的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標(biāo)的指數(shù)成份債券的平均回報率與整個債券市場的平均回報
率可能存在偏離。
（3）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份債券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易制度等
各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
（4）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資標(biāo)
的指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合隨之調(diào)整，基金收益風(fēng)險特征可能發(fā)生
變化，投資人需承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險與成本。
2、債券型基金共有的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險和其他風(fēng)險等。
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2019年4月16日
證監(jiān)許可【2019】750號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同、大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投
資基金托管協(xié)議、大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf