東吳雙三角股票型證券投資基金招募說明書更新—東吳基金管理有限公司2025年3號
東吳雙三角股票型證券投資基金
招募說明書更新
—東吳基金管理有限公司2025年3號
基金管理人：東吳基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
目錄
【重要提示】...........................................................................................................................1
一、緒言...................................................................................................................................3
二、釋義...................................................................................................................................4
三、基金管理人.......................................................................................................................9
四、基金托管人.....................................................................................................................18
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu).................................................................................................................21
六、基金的募集.....................................................................................................................23
七、基金合同的生效.............................................................................................................24
八、基金份額的申購與贖回.................................................................................................25
九、基金的投資.....................................................................................................................35
十、基金的業(yè)績.....................................................................................................................48
十一、基金財產(chǎn).....................................................................................................................50
十二、基金資產(chǎn)的估值.........................................................................................................51
十三、基金的收益分配.........................................................................................................56
十四、基金費用與稅收.........................................................................................................58
十五、基金的會計與審計.....................................................................................................60
十六、基金的信息披露.........................................................................................................61
十七、側(cè)袋機制.....................................................................................................................67
十八、基金的風(fēng)險揭示.........................................................................................................70
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.............................................................77
二十、基金合同的內(nèi)容摘要.................................................................................................79
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.....................................................................................94
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)...................................................................................111
二十三、其他應(yīng)披露事項...................................................................................................113
二十四、招募說明書存放及查閱方式...............................................................................116
二十五、備查文件...............................................................................................................117
【重要提示】
本基金根據(jù)【2017】年【8】月【25】日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意東吳雙三
角股票型證券投資基金募集的批復(fù)》（證監(jiān)基金字【2017】1573號）的注冊募集，本基金
的基金合同于2017年12月5日正式生效。
基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，
但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實
質(zhì)性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金價格可升可跌，亦不保
證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資人在投資
本基金前，需全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能
力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人根
據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)
險包括：因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場
風(fēng)險；基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險；由于基金投資者連續(xù)大量贖
回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；交易對手違約風(fēng)險；投資資產(chǎn)支持證券、國債期貨的特定風(fēng)險；
投資本基金特有的其他風(fēng)險等等。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港
聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），可根據(jù)投資策略需要或不同配置
地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金
資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交
易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)
交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率
風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的
風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來
一定的流動性風(fēng)險）等。本基金投資港股的具體風(fēng)險請參見招募說明書“十六、基金的風(fēng)險
揭示”部分。
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場
基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益較高的證券投資基金品種。前款有關(guān)風(fēng)險收益特征的表
述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情
況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)
相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)
的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同。本基金的風(fēng)險等級可
能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以銷售機構(gòu)的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可
以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實
施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份
額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息
披露文件?；鸬倪^往業(yè)績并不代表未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成
對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者
作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作
過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外。
本次招募說明書（更新）僅涉及基金經(jīng)理和基金管理人的信息更新，相關(guān)信息更新截止
日為2025年4月30日。其余所載內(nèi)容截止日為2025年1月31日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表
現(xiàn)截止日為2024年12月31日(財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。
一、緒言
《東吳雙三角股票型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中
華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱
“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披
露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動
性風(fēng)險規(guī)定》”）和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《東吳雙三角股票型證券投資基金基金合
同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金
合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲
了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指東吳雙三角股票型證券投資基金
2、基金管理人或本基金管理人：指東吳基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《東吳雙三角股票型證券投資基金基金合同》及對基
金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《東吳雙三角股票型證券投
資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書、《招募說明書》或本招募說明書：指《東吳雙三角股票型證券投資基
金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《東吳雙三角股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其
更新（本基金合同關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9
月1日起執(zhí)行）
8、基金份額發(fā)售公告：指《東吳雙三角股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修
訂
11、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做
出的修訂
14、《流動性風(fēng)險規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施
的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
17、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制：指上海證券交易所、深圳證券交易所分別
和香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱香港聯(lián)合交易所）建立技術(shù)連接，使內(nèi)地和香港投資
者可以通過當(dāng)?shù)刈C券公司或經(jīng)紀(jì)商買賣規(guī)定范圍內(nèi)的對方交易所上市的股票。內(nèi)地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機制包括滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱滬港通）和深港股
票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱深港通）
18、港股通：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由上海證券交易所、深圳證券交易所
設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進(jìn)行申報，買賣滬港通、深港通規(guī)定范圍內(nèi)的
香港聯(lián)合交易所上市的股票
19、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
21、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
22、合格境外機構(gòu)投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相
關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者
23、人民幣合格境外機構(gòu)投資者：指按照《人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資試
點辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運用來自境外的人民幣資金進(jìn)行中國境內(nèi)證券投資的境外機
構(gòu)投資者
24、投資人或投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格
境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
26、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
27、銷售機構(gòu)：指東吳基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的機構(gòu)
28、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
29、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為東吳基金管理有限公司或接
受東吳基金管理有限公司委托辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)
30、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動情況的賬戶
31、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認(rèn)購、
申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資及轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
32、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期
33、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
35、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
37、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
38、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日（若該工作日為
非港股通交易日，則本基金不開放基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)）
40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
41、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《東吳基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管
理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
42、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
43、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
45、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為
46、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額
銷售機構(gòu)的操作
47、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由指定的銷售機構(gòu)在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款并于每期約定的
申購日受理基金申購申請的一種投資方式
48、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）
超過上一開放日基金總份額的10%的情形
49、元：指人民幣元
50、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
51、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其
他資產(chǎn)的價值總和
52、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
53、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
54、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
55、A類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費，在贖回時根據(jù)持有
期限收取贖回費用，不收取銷售服務(wù)費的基金份額類別
56、C類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時不收取前端認(rèn)購/申購費，在贖回時根據(jù)持
有期限收取贖回費用，而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額類別
57、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的
其他流動性受限資產(chǎn)，如未來法律法規(guī)變動，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可對上述流動
性受限資產(chǎn)范圍進(jìn)行調(diào)整
58、擺動定價機制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方
式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
59、指定媒介：指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報刊及指定
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒
介
60、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶進(jìn)行處
置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風(fēng)險管理工
具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶
61、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值
存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在
重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)
62、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：東吳基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路117號9樓901、902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F
法定代表人：李素明
設(shè)立日期：2004年9月2日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2004】132號
組織形式：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
注冊資本：1億元人民幣
聯(lián)系人：李佳
電話：（021）50509888
傳真：（021）50509884
客戶服務(wù)電話：400-821-0588（免長途話費）、021-50509666
網(wǎng)址：www.scfund.com.cn
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
持股單位 占總股本比例
東吳證券股份有限公司 70%
海瀾集團有限公司 30%
合計 100%
二、主要人員情況
1、董事會成員
馬震亞先生，董事長，碩士，高級經(jīng)濟師，會計師，中共黨員。歷任蘇州市審計局科員、
副主任科員；蘇州證券有限責(zé)任公司財務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）；東吳證券有限責(zé)任公司
財務(wù)部總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)，東吳基金管理有限公司監(jiān)事長，東吳創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長，
東吳證券股份有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、董事、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任東吳基金管
理有限公司董事長。
李素明先生，董事，博士。歷任重慶國際信托投資公司北京營業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理；
西南證券股份有限公司總裁助理、董秘、稽核總監(jiān)；紅塔證券股份有限公司董事會秘書、副
總裁、常務(wù)副總裁、總裁；重慶鴻業(yè)百泰私募股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，現(xiàn)任東吳
基金管理有限公司總經(jīng)理。
陳建國先生，董事，碩士研究生，經(jīng)濟師，中共黨員。歷任昆山市信托投資公司第二證
券部副經(jīng)理，東吳證券昆山前進(jìn)中路證券營業(yè)部副總經(jīng)理、福州湖東路證券營業(yè)部總經(jīng)理、
昆山分公司副總經(jīng)理、東吳證券經(jīng)紀(jì)管理總部副總經(jīng)理（主持工作），東吳證券人力資源部
總經(jīng)理，現(xiàn)任東吳證券人力資源總監(jiān)兼人力資源部總經(jīng)理。
郭晶晶女士，董事，碩士研究生。歷任天相投資顧問有限公司銷售經(jīng)理，光大證券研究
所銷售經(jīng)理，深圳明達(dá)資產(chǎn)管理公司營銷總監(jiān)，國金證券研究所區(qū)域銷售總監(jiān)，招商證券北
京基金業(yè)務(wù)總監(jiān)，東吳證券研究所銷售總監(jiān)（董事總經(jīng)理）、副所長（主持工作）?，F(xiàn)任東
吳證券研究所行政負(fù)責(zé)人。
張戈先生，董事，本科，中共黨員。歷任海瀾集團有限公司海瀾資本投資部投資經(jīng)理，
現(xiàn)任海瀾集團有限公司海瀾資本投資部投資總監(jiān)。
周虹女士，董事，本科學(xué)歷，現(xiàn)任海瀾集團有限公司海瀾資本投資部投資經(jīng)理。
張婉蘇女士，獨立董事，經(jīng)濟法學(xué)博士。歷任斯洛文尼亞道邁爾機電有限責(zé)任公司蘇州
代表處法律顧問、南京大學(xué)法學(xué)院助教、講師，南京大學(xué)法學(xué)院副教授，現(xiàn)任南京大學(xué)法學(xué)
院教授，擔(dān)任江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事和昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行股份有限公
司獨立董事。
袁建新先生，獨立董事，蘇州大學(xué)商學(xué)院教授。歷任蘇州大學(xué)管理學(xué)院講師、管理學(xué)院
副教授、商學(xué)院副教授，目前擔(dān)任商學(xué)院教授，擔(dān)任江蘇東方盛虹股份有限公司獨立董事、
蘇州市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司獨立董事、南京滬江復(fù)合材料股份有限公司獨立董
事、蘇州軸承廠股份有限公司獨立董事。
方志剛先生，獨立董事，大學(xué)學(xué)歷，民建會員。企業(yè)類會計師、中國注冊會計師、資深
澳洲注冊會計師。歷任上海上審會計師事務(wù)所審計員、部門經(jīng)理，上海長信會計師事務(wù)所部
門經(jīng)理，上海錦江國旅股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、上海實業(yè)聯(lián)合集團長城藥業(yè)有限公司財務(wù)
總監(jiān)；上海眾華滬銀會計師事務(wù)所高級經(jīng)理，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普瑞合伙）合伙人，
上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）主任會計師助理，現(xiàn)任江蘇帝奧微電子股份有限公司獨
立董事。
2、監(jiān)事會成員
葉犇先生，監(jiān)事長，黨校研究生，中共黨員。歷任中國工商銀行蘇州市分行觀前辦事處
員工、分行團委、人事政工處團委副書記、計劃財務(wù)處股長，中國工商銀行平江支行副行長，
中國工商銀行蘇州分行投資銀行副總經(jīng)理，東吳證券固定收益總部副總經(jīng)理（主持工作）、
固定收益總部總經(jīng)理、上海分公司總經(jīng)理、資金運營部總經(jīng)理，現(xiàn)任東吳證券資金運營部高
級督導(dǎo)。
郭淳先生，監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，碩士學(xué)位，中共黨員。歷任張家港市建行員工，張家港財
政局員工，東吳證券張家港營業(yè)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，東吳證券張家港總部總
監(jiān)，東吳證券張家港分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任東吳證券財富管理委員會高級督導(dǎo)。
沈清韻女士，監(jiān)事，碩士研究生，中共黨員。歷任普華永道中天會計師事務(wù)所高級審計
員，東吳基金管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理，風(fēng)險管理部總經(jīng)理，風(fēng)險管理部總經(jīng)理兼董
秘，現(xiàn)任東吳基金管理有限公司合規(guī)風(fēng)控部總經(jīng)理。
冷強先生，監(jiān)事，本科學(xué)歷，中共黨員。歷任煙臺勝地汽車零部件制造有限公司財務(wù)核
算，東吳證券股份有限公司園區(qū)現(xiàn)代大道營業(yè)部員工、資產(chǎn)管理總部項目管理部總監(jiān)、總裁
辦公室董事長秘書、總裁辦公室主任助理、運營中心總經(jīng)理助理，現(xiàn)任東吳基金管理有限公
司董秘、辦公室總經(jīng)理。
3、高管人員
李素明先生，總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人，博士，中共黨員。歷任重慶國際信托投資公司北京
營業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理；西南證券股份有限公司總裁助理、董秘、稽核總監(jiān)；紅塔證券股
份有限公司董事會秘書、副總裁、常務(wù)副總裁、總裁；重慶鴻業(yè)百泰私募股權(quán)投資基金管理
有限公司董事長，現(xiàn)任東吳基金管理有限公司總經(jīng)理。
李杰先生，副總經(jīng)理，碩士，中共黨員。歷任國泰君安證券營業(yè)部辦公室主任、機構(gòu)客
戶服務(wù)總部業(yè)務(wù)董事副經(jīng)理；興安證券機構(gòu)客戶部營銷專員；齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理；萬家
基金管理有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司董事長；上海承方股
權(quán)投資管理有限公司董事長，現(xiàn)任東吳基金管理有限公司副總經(jīng)理。
黃漫先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任紅塔證券創(chuàng)新研究部金融工程師、副總經(jīng)理、副總經(jīng)
理（主持工作）；紅塔證券子公司紅正均方投資有限公司總經(jīng)理；紅塔證券投資管理總部從
事投資工作；紅塔證券固定收益總部副總經(jīng)理；紅塔證券上海固定收益分公司副總經(jīng)理（主
持工作）、副總經(jīng)理；現(xiàn)任東吳基金管理有限公司副總經(jīng)理。
劉婷婷女士，督察長，碩士，中共黨員。歷任南京永華會計師事務(wù)所審計員、會計師；
中國證監(jiān)會南京特派辦上市公司監(jiān)管處科員、副主任科員；中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局上市公司
監(jiān)管二處主任科員、副處長、調(diào)研員；中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局機構(gòu)監(jiān)管處、機構(gòu)檢查處二級
調(diào)研員。現(xiàn)任東吳基金管理有限公司督察長。
葛艷女士，首席信息官，碩士。歷任東吳證券有限責(zé)任公司信息技術(shù)經(jīng)理，東吳基金管
理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任東吳基金管理有限公司首席信息官兼信息技術(shù)部總經(jīng)理。
4、基金經(jīng)理
陳偉斌先生，中國國籍，CPA，復(fù)旦大學(xué)理學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟學(xué)碩士，具備證券投資基金從
業(yè)資格。曾任招商銀行總行管培生、太平資產(chǎn)投資經(jīng)理助理、廣發(fā)證券策略研究員，2020
年8月加入東吳基金管理有限公司，歷任高級行業(yè)研究員、研究策劃部總經(jīng)理助理（主持工
作）、投資經(jīng)理，現(xiàn)任權(quán)益投資總部總經(jīng)理助理兼權(quán)益研究部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2025年3
月4日至今擔(dān)任東吳雙三角股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷任基金經(jīng)理：
曹松濤2017年12月05日至2019年05月13日
彭敢2017年12月05日至2021年01月22日
胡啟聰2019年06月21日至2021年01月22日
徐嶒2021年01月22日至2022年08月17日
毛可君2021年07月28日至2025年04月29日
5、投資決策委員會成員
投資決策委員會：總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人李素明、副總經(jīng)理黃漫、權(quán)益投資總監(jiān)兼權(quán)益投
資總部總經(jīng)理劉元海、專戶投資總部副總經(jīng)理徐驍天、權(quán)益投資總部總經(jīng)理助理兼權(quán)益研究
部總經(jīng)理陳偉斌、權(quán)益投資總部總經(jīng)理助理兼權(quán)益投資部總經(jīng)理劉瑞、固定收益總部副總經(jīng)
理兼固收投資部總經(jīng)理杜澄楷、固定收益總部總經(jīng)理助理兼固收研究部總經(jīng)理陳習(xí)龍。李素
明任投資決策委員會主任，劉元海為投資決策委員會執(zhí)行委員，王曉彤為投資決策委員會秘
書。
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)由證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和注冊登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管
理和運作基金財產(chǎn)；
5、建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理，分別記賬，進(jìn)
行證券投資；
6、除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7、依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8、采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金
合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的
價格；
9、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
12、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；
13、按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
14、按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托
管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年
以上；
17、確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資人者
能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成
本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
18、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托
管人；
20、因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)
賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
21、監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反基金
合同造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
22、當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為
承擔(dān)責(zé)任；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
24、基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理人
承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日
內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
25、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
四、基金管理人承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾建立健全內(nèi)
部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發(fā)生；
2、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《信息披露辦
法》、《運作辦法》、《銷售辦法》，并承諾建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度，采取有效措施，
防止下列行為的發(fā)生：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、基金管理人將加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金合同當(dāng)事人的合法權(quán)益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)
容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、對倒、對倉等手段操縱市場價格，擾亂
市場秩序；
（9）在公開信息披露中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；
（10）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險管理的理念
（1）風(fēng)險管理是業(yè)務(wù)發(fā)展的保障；
（2）最高管理層負(fù)最終責(zé)任；
（3）分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)是前提；
（4）制度建設(shè)是基礎(chǔ)；
（5）制度執(zhí)行監(jiān)督是保障；
2、風(fēng)險管理的原則
（1）健全性原則：風(fēng)險控制必須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級人員，并滲透
到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行；
（3）獨立性原則：公司設(shè)風(fēng)險管理委員會、督察長和合規(guī)風(fēng)控部，各風(fēng)險控制機構(gòu)和
人員具有并保持高度的獨立性和權(quán)威性，負(fù)責(zé)對公司各部門風(fēng)險控制工作進(jìn)行監(jiān)察和稽核；
（4）相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制約，同時強化
合規(guī)風(fēng)控部對各部門的監(jiān)察稽核職能；
（5）防火墻原則：公司基金投資業(yè)務(wù)和公司自有資金投資業(yè)務(wù)應(yīng)在空間上和制度上適
當(dāng)隔離，投資決策和交易清算應(yīng)嚴(yán)格分離。對因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)幕信息的人員，應(yīng)對其相應(yīng)
行為制定嚴(yán)格的審批程序和過失處罰措施；
（6）適時性原則：公司內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)具有前瞻性，并且隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、
經(jīng)營方針、經(jīng)營管理等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律、法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變而及
時進(jìn)行相應(yīng)的修改和完善；
（7）成本效益原則。公司運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，
以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、風(fēng)險管理和內(nèi)部風(fēng)險控制體系結(jié)構(gòu)
公司的風(fēng)險管理體系結(jié)構(gòu)是一個分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)，由最高管理層對風(fēng)險
管理負(fù)最終責(zé)任，各個業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評估和監(jiān)控，合規(guī)風(fēng)控部負(fù)責(zé)監(jiān)察公司的
風(fēng)險管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：
（1）董事會：負(fù)責(zé)制定公司的風(fēng)險管理政策，對風(fēng)險管理負(fù)完全的和最終的責(zé)任。
（2）風(fēng)險管理委員會：作為總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專門委員會之一，風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)協(xié)
助經(jīng)營管理層建立健全內(nèi)部控制制度，保證公司內(nèi)控制度適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定公司的
業(yè)務(wù)風(fēng)險管理政策，主持重大業(yè)務(wù)的可行性論證，協(xié)助經(jīng)營管理層處理其他有關(guān)內(nèi)部控制方
面的重大事項。
（3）督察長：獨立行使督察權(quán)利；直接對董事會負(fù)責(zé)；按照公司規(guī)定，定期向董事會、
董事會風(fēng)險控制委員會、總經(jīng)理、總經(jīng)理風(fēng)險管理委員會報告公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)情況
及風(fēng)險情況，對重大事項及時報告。
（4）合規(guī)風(fēng)控部：合規(guī)風(fēng)控部負(fù)責(zé)公司內(nèi)控機制與制度的建立、監(jiān)察、評估和建議。
（5）業(yè)務(wù)部門：風(fēng)險管理是每一個業(yè)務(wù)部門最首要的責(zé)任。部門經(jīng)理對本部門的風(fēng)險
負(fù)全部責(zé)任，負(fù)責(zé)履行公司的風(fēng)險管理程序，負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維
護，用于識別、監(jiān)控和降低風(fēng)險。
4、風(fēng)險管理和內(nèi)部風(fēng)險控制的措施
（1）建立內(nèi)控結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)控制度：公司建立、健全了內(nèi)控結(jié)構(gòu)，高管人員關(guān)于內(nèi)控
有明確的分工，確保各項業(yè)務(wù)活動有恰當(dāng)?shù)慕M織和授權(quán)，確保監(jiān)察活動是獨立的，并得到高
管人員的支持，同時置備操作手冊，并定期更新。
（2）建立相互分離、相互制衡的內(nèi)控機制：建立、健全了各項制度，做到基金經(jīng)理分
開，投資決策分開，基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之間的制衡機制，從制度上減
少和防范風(fēng)險。
（3）建立、健全崗位責(zé)任制：建立、健全了崗位責(zé)任制，使每個員工都明確自己的任
務(wù)、職責(zé)，并及時將各自工作領(lǐng)域中的風(fēng)險隱患上報，以防范和減少風(fēng)險。
（4）建立風(fēng)險分類、識別、評估、報告、提示程序；建立了評估風(fēng)險的委員會，使用
適合的程序，確認(rèn)和評估與公司運作有關(guān)的風(fēng)險；公司建立了自下而上的風(fēng)險報告程序，對
風(fēng)險隱患進(jìn)行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風(fēng)險狀況，從而以最快速度作出決策。
（5）建立有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)；建立了足夠、有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預(yù)警系統(tǒng)、
投資監(jiān)控系統(tǒng)，能對可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險進(jìn)行全面和實時的監(jiān)控。
（6）使用數(shù)量化的風(fēng)險管理手段：采取數(shù)量化、技術(shù)化的風(fēng)險控制手段，建立數(shù)量化
的風(fēng)險管理模型，用以提示指數(shù)趨勢、行業(yè)及個股的風(fēng)險，以便公司及時采取有效的措施，
對風(fēng)險進(jìn)行分散、控制和規(guī)避，盡可能地減少損失。
（7）提供足夠的培訓(xùn)：制定了完整的培訓(xùn)計劃，為所有員工提供足夠和適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，
使員工明確其職責(zé)所在，控制風(fēng)險。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部合規(guī)控制聲明書
（1）本公司承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準(zhǔn)確；
（2）本公司承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
（二）主要人員情況
中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險業(yè)務(wù)處、理
財信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運營管
理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等12個職能處室，在北京、
上海、合肥設(shè)有托管運營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會
計師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶
為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項職責(zé)，切實維
護資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國
建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保
基金、保險資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)
的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年三季度末，
中國建設(shè)銀行已托管1387只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)
水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環(huán)球
金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結(jié)算有
限責(zé)任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優(yōu)
秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實施獎”、
2019年度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、
以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環(huán)球
金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管
銀行”獎項。2023年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。
二、基金托管人的內(nèi)部控制制度
（一）內(nèi)部控制目標(biāo)
作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章
和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金
財產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權(quán)
益。
（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險內(nèi)控管理委員會，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)
務(wù)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負(fù)責(zé)托
管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。
（三）內(nèi)部控制制度及措施
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職
責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)
務(wù)管理嚴(yán)格實行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存
放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施
音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止人為事
故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
（一）監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自
行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基
金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督。在日常為基金投資運
作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基
金費用的提取與開支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
（二）監(jiān)督流程
1.每工作日按時通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例控制等情況進(jìn)
行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險提示，與基金管理人進(jìn)行情況核實，
督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。
3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進(jìn)行解釋
或舉證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。
五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
一、基金份額發(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)：
（1）東吳基金管理有限公司直銷中心
名稱：東吳基金管理有限公司直銷中心
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路117號9樓901、902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F
法定代表人：李素明
聯(lián)系人：李佳
直銷電話：（021）50509880
傳真：（021）50509884
客戶服務(wù)電話：400-821-0588（免長途話費）、（021）50509666
網(wǎng)站：www.scfund.com.cn
（2）網(wǎng)上交易
個人投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)
則請參閱本公司網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.scfund.com.cn
2、代銷機構(gòu)：
其它銷售機構(gòu)情況詳見基金份額發(fā)售公告及基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)公告?；鸸芾砣丝?
根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
3、基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定，
選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時履行公告義務(wù)。
二、注冊登記機構(gòu)：東吳基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路117號9樓901、902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F
法定代表人：李素明
聯(lián)系人：李佳
電話：021-50509888
傳真：021-50509884
客戶服務(wù)電話：400-821-0588（免長途話費）、021－50509666
網(wǎng)站：www.scfund.com.cn
三、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：黎明、丁媛
四、會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
注冊地址：南京市建鄴區(qū)江東中路106號1907室
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路106號萬達(dá)商務(wù)樓B座19樓
法定代表人：余瑞玉
聯(lián)系電話：025-84711188
傳真：025-84724882
聯(lián)系人：謝文彬
經(jīng)辦注冊會計師：謝文彬，談建忠
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他
有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會2017年8月25日證監(jiān)許可【2017】1573號文準(zhǔn)予注冊。
一、基金類別
股票型
二、基金運作方式
契約型開放式
三、基金存續(xù)期限
不定期
四、募集情況
東吳雙三角股票型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]1573號文批準(zhǔn)，于2017
年11月2日起向社會公開募集。截止到2017年11月29日，基金募集工作已順利結(jié)束。
經(jīng)畢馬威華振會計師事務(wù)所驗資，本基金的銀行托管專戶已收到首次發(fā)售募集扣除認(rèn)購
費后的有效認(rèn)購資金人民幣511,148,856.18元，孳生利息人民幣276,943.47元，共計人民幣
511,425,799.65元。孳生利息中人民幣276,939.25元為注冊登記機構(gòu)實際記錄結(jié)轉(zhuǎn)基金份額
金額，折合276,939.25份本基金份額。上述認(rèn)購資金及孳生利息共折合511,425,795.43份本
基金份額。其中，本基金A類份額有效認(rèn)購資金人民幣420,398,966.17，利息人民幣
211,393.60元，共計人民幣420,620,359.77元，折合420,620,359.77份本基金A類份額。本
基金C類份額有效認(rèn)購資金人民幣90,749,890.01元，利息人民幣55,545.65元，共計人民幣
90,805,435.66元，折合90,805,435.66份本基金C類份額。上述資金已于2017年12月1日劃入
本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為5629戶，其中5626戶為個人投資者，3戶為機構(gòu)投資者。按照
每份基金份額面值1.00元人民幣計算，本息合計募集基金份額總額為511,425,795.43份，已
全部計入投資者賬戶，歸投資者所有。
七、基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗
資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕?
基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資金數(shù)額
基金合同生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)
凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)
前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回的場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在相關(guān)公告
中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)
當(dāng)在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的
申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通標(biāo)的股票交易日，則本基金不開
放基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基
金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申
購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖
回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類別基金份額凈值
為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷，但申請經(jīng)登記機構(gòu)
受理的不得撤銷；
4、基金份額持有人贖回時，除指定贖回外，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對該
持有人賬戶在該銷售機構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理，即登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，
登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費
率。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
四、申購和贖回的數(shù)量限制
1、投資者每次申購的最低金額為1.00元人民幣。
2、投資者每次贖回的最低份額為1份，投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的
部分或全部基金份額贖回；每個交易賬戶的最低基金份額余額不得低于1份。本基金可以對
投資者每個交易賬戶的最低基金份額余額以及每次贖回的最低份額進(jìn)行調(diào)整，具體業(yè)務(wù)規(guī)則
請見有關(guān)公告。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見更新的
招募說明書或相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額、贖回份額和最低
基金份額保留余額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
五、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資人在提交贖
回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請不成立。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬
則申購不成立。投資人全額交付申購款項，申購成立；登記機構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
投資人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效。投資人贖回申請成
功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同
載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。遇交易所
或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人或基金管理人委托的登記機構(gòu)應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申
請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日（包括
該日）內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該
日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，
則申購款項退還給投資人。
銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收
到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購、贖回申
請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢。
六、申購費與贖回費
1、申購費率
（1）投資人申購A類基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減。投資人在
一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：
申購金額M（含申購費） 申購費率
M＜50萬 1.50%
50萬≤M＜300萬 0.75%
300萬≤M＜500萬 0.50%
M≥500萬 1000元/筆
A類基金份額申購費用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、注冊登記等各項費用。
2、贖回費率
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。
對持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費將全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不
少于30日但少于180日的投資人收取的贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不
少于180日的投資人收取的贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)。
贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費率如下：
A類基金份額贖回費隨基金持有時間的增加而遞減，費率如下：
持有時間（T） A類基金份額贖回費率 C類基金份額贖回費率
T 1.50% 1.50%
7日≤T 0.75% 0.50%
30日≤T 0.50% 0
T≥180日 0 0
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定
基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費率和基金贖回費率，并進(jìn)行公告。
5、當(dāng)發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓?
平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
七、申購份數(shù)與贖回金額的計算方式
1、申購份額的計算
（1）A類基金份額申購份額的計算方法如下：
申購費用適用比例費率時：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
申購費用適用固定金額時：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
（2）C類基金份額申購份額的計算方法如下：
申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資人10,150元申購本基金A類基金份額，申購費率為1.50%，假設(shè)申購當(dāng)
日A類基金份額凈值為1.2000元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=10,150/(1+1.5%)=10,000元
申購費用=10,150-10,000=150元
申購份額=10,000/1.2000=8,333.33份
即：投資者投資10,150.00元申購本基金的A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額
凈值為1.2000元，可得到基金份額8,333.33份A類基金份額。
例二：某投資人10,000元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈值
是1.0560元，則可得到：
申購份額＝10,000/1.0560＝9,469.70份
即投資者投資10,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C類基金份額凈
值是1.0560元，可得到C類基金份額9,469.70份。
2、贖回金額的計算
贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔(dān)。
例三：某投資者贖回10,000份A類基金份額且持有時間大于30日但不滿180日，贖回
費率為0.50%，假設(shè)贖回申請當(dāng)日的A類基金份額凈值是1.0680元，則可得到的贖回金額
為：
贖回總額=10,000×1.0680=10,680.00元
贖回費用=10,680.00×0.5%=53.40元
贖回金額=10,680.00—53.40=10,626.60元
即：投資者贖回10,000份A類基金份額且持有時間大于30日但不滿180日，假設(shè)贖回
當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的贖回金額為10,626.60元。
例四：某投資人贖回本基金10,000份C類基金份額，持有時間為5天，對應(yīng)的贖回費
率為1.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總額=10,000×1.0680=10,680.00元
贖回費用=10,680×1.5%=160.20元
贖回金額=10,680-160.20=10,519.80元
即：投資人贖回本基金10,000份C類基金份額，持有期限為5天，假設(shè)贖回當(dāng)日本基
金C類基金份額凈值是1.0680元，則其可得到的凈贖回金額為10,519.80元
3、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并按照基金
合同的約定進(jìn)行公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
八、申購與贖回的注冊登記
1、基金投資人當(dāng)日的申購和贖回申請，在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)可以撤銷。
2、投資者T日申購基金成功后，正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者增
加權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回該部分基金份額。
3、投資者T日贖回基金成功后，正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者扣
除權(quán)益并辦理相應(yīng)的注冊登記手續(xù)。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整，并最
遲于開始實施前3個工作日在指定媒介上公告。
九、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接接受投資人的
申購申請。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈
值。
4、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利
益或?qū)Υ媪炕鸱蓊~持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)、基金銷售支付結(jié)算機構(gòu)或登記機構(gòu)的異
常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法
正常運行。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額數(shù)的比
例達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的
情形。
8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人暫停
基金估值，并暫停接受基金申購申請。
9、基金合同約定、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、9項情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的申購
申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購
申請全部或部分被拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，
基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理并依法公告。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈
值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接受投資
人的贖回申請。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人暫停
基金估值，并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、基金合同約定、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形（第4項除外）之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩
支付贖回款項時，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人
應(yīng)足額支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分
配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的相關(guān)
條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在
暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投
資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)
日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。
對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的
贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類別基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部
贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回
處理。
當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過基金總份額20%以上的贖回申請情形
下，基金管理人應(yīng)當(dāng)延期辦理贖回申請?；鸸芾砣藢τ谄涑^基金總份額20%以上部分的
贖回申請，實施延期辦理，基金管理人只接受其基金總份額20%部分作為當(dāng)日有效贖回申請。
對單個基金份額持有人超過基金總份額20%以上的贖回申請延期贖回。延期的贖回申請與下
一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，
以此類推，直到全部贖回為止。延期部分如選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請
將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回
處理。
（3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有
必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超
過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真、電話以及電子郵
件等方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在兩日內(nèi)在指定媒介
上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫
停公告。
2、暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定，不遲于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近
一個工作日的各類別基金份額凈值。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人
屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。
十四、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是
指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可
以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費。
十六、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
十七、基金的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認(rèn)
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
十八、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登
記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理
人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十九、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的
規(guī)定或?qū)脮r發(fā)布的相關(guān)公告。
二十、其他業(yè)務(wù)
在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的情形下辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人可制定相
應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
九、基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金主要投資于注冊地、辦公地點所在地或主營業(yè)務(wù)所在地在長江三角洲地區(qū)、珠江
三角洲地區(qū)或直接受益于上述兩地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的上市公司股票，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，
力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
二、投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)
互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股
票”）、債券（含國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可
轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券、超級短期融資券、次級債等）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）
不低于基金資產(chǎn)的80%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過基金股票資產(chǎn)的50%，投
資于“雙三角”相關(guān)主題的證券資產(chǎn)合計不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；基金持有全部權(quán)證
的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳
納的保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資
產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、財政貨幣政策分析、不同行業(yè)發(fā)展趨勢等分析判斷，
采取自上而下的分析方法，比較不同證券子市場和金融產(chǎn)品的收益及風(fēng)險特征，動態(tài)確定基
金資產(chǎn)在權(quán)益類和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。
2、股票投資策略
本基金對于注冊地、辦公地點所在地或主營業(yè)務(wù)所在地在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲
地區(qū)（即“雙三角”）或直接受益于上述兩地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的個股選擇將采用定性分析與定量
分析相結(jié)合的方法，選擇其中具有優(yōu)勢的上市公司進(jìn)行投資。
1）定性方式
根據(jù)國務(wù)院2010年批準(zhǔn)的《長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃》，長江三角洲（以下簡稱長三
角）包括上海市、江蘇省和浙江省。長三角地區(qū)是中國第一大經(jīng)濟區(qū)，是中央政府定位的中
國綜合實力最強的經(jīng)濟中心、亞太地區(qū)重要國際門戶和全球重要的先進(jìn)制造業(yè)基地。
根據(jù)國務(wù)院于2008年審議通過的《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》，珠江三角洲
（以下簡稱珠三角）范圍是，以廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山、惠
州和肇慶市為主體，輻射泛珠江三角洲區(qū)域，并將與港澳緊密合作的相關(guān)內(nèi)容納入規(guī)劃。
2）定量方式
篩選出在公司治理、財務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司，構(gòu)建備選股票池。主
要篩選指標(biāo)包括：
A、成長性指標(biāo)：營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率和收入增長率等；B、財務(wù)指標(biāo)：毛利
率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、凈利率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等；C、估值指標(biāo)：市
盈率（PE）、市盈率相對盈利增長比率（PEG）、市銷率（PS）和總市值。3）港股投資策略
在人民幣加快國際化的背景下，以滬港通、深港通為代表的港股將獲得全球機構(gòu)投資者
的密切關(guān)注。在過去很長的一段時間內(nèi)，港股的藍(lán)籌股相對于A股有較為明顯的估值優(yōu)勢，
而許多在港股上市的成長股則在估值和成長性都較國內(nèi)成長股有更明顯的優(yōu)勢。這將為國內(nèi)
投資者帶來風(fēng)險相對低而投資回報確相對較高的投資機會?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合公司基本面、
國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機構(gòu)和個人投資者行為、世界主
要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的
主要因素來決定本基金對港股權(quán)重配置和個股選擇。
3、債券投資策略
本基金的債券投資采取主動的投資管理方式，獲得與風(fēng)險相匹配的投資收益，以實現(xiàn)在
一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險和保證基金資產(chǎn)的流動性。
在全球經(jīng)濟的框架下，本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化
作出判斷，運用數(shù)量化工具，對未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預(yù)測，并綜合考
慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風(fēng)險的大小、流動性的好壞等因素，
構(gòu)造債券組合。在具體操作中，本基金運用久期控制策略、類屬配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策
略、收益率曲線配置策略、杠桿放大策略等多種策略，獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。
（1）久期控制：基于宏觀經(jīng)濟趨勢性變化，自上而下的資產(chǎn)配置。
在全球經(jīng)濟的框架下，本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化
做出判斷，密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo)，運用數(shù)量化工具，對未來市場
利率趨勢進(jìn)行分析與預(yù)測，并據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。
（2）類屬配置策略
本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險及其經(jīng)風(fēng)險調(diào)整
后的收益率水平或盈利能力，通過比較或合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險與收益率變化，
確定并動態(tài)地調(diào)整不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置比例。在控制信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險為主的
基金總體風(fēng)險水平的前提下，謀求更高的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的穩(wěn)定收益。
（3）期限結(jié)構(gòu)配置：基于數(shù)量化模型，自上而下的資產(chǎn)配置。
在確定組合久期后，通過研究收益率曲線形態(tài)，采用收益率曲線分析模型對各期限段的
風(fēng)險收益情況進(jìn)行評估，對收益率曲線各個期限的騎乘收益進(jìn)行分析。通過優(yōu)化資產(chǎn)配置模
型選擇預(yù)期收益率最高的期限段進(jìn)行配比組合，從而在子彈組合、杠鈴組合和梯形組合中選
擇風(fēng)險收益比最佳的配置方案。
子彈組合，即使組合的現(xiàn)金流盡量集中分布；
杠鈴組合，即使組合的現(xiàn)金流盡量呈兩極分布；
梯形組合，即使組合的現(xiàn)金流在投資期內(nèi)盡可能平均分布。
（4）收益率曲線配置策略
本基金將通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的頭寸。在考察收益率曲線的基
礎(chǔ)上，將確定采用子彈策略、啞鈴策略或梯形策略等，以從收益率曲線的形變中獲利。
（5）杠桿放大策略
當(dāng)回購利率低于債券收益率時，本基金將通過正回購融入資金并投資于信用債券等可投
資標(biāo)的，從而獲取收益率超出回購資金成本（即回購利率）的套利價值。
（6）可轉(zhuǎn)債投資策略
本基金可投資可轉(zhuǎn)債，這類債券賦予債權(quán)人或債務(wù)人某種期權(quán)，比普通的債券更為靈活。
本基金將采用專業(yè)的分析和計算方法，綜合考慮可轉(zhuǎn)債的久期、票面利率、風(fēng)險等債券因素
以及期權(quán)價格，力求選擇被市場低估的品種，獲得超額收益。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因
素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化；研究標(biāo)的證券發(fā)行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)
的證券的久期與收益率的影響，同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久
期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下，
通過信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定
收益。
5、權(quán)證投資策略
權(quán)證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于加強基金風(fēng)險控制，有利于基金資產(chǎn)
增值。本基金將運用期權(quán)估值模型，根據(jù)隱含波動率、剩余期限、正股價格走勢，并結(jié)合本
基金的資產(chǎn)組合狀況進(jìn)行權(quán)證投資。
6、股指期貨投資策略
本基金參與股指期貨投資將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的。本基金將在
風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，
改善組合的風(fēng)險收益特性。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在
進(jìn)行股指期貨投資時，將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究，并結(jié)合股指期貨的定
價模型尋求其合理的估值水平。
基金管理人針對股指期貨交易制訂嚴(yán)格的授權(quán)管理制度和投資決策流程，確保研究分析、
投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險控制各環(huán)節(jié)的獨立運作，并明確相關(guān)崗位職責(zé)。此外，基金管理
人建立股指期貨交易決策部門或小組，并授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項。
7、國債期貨投資策略
本基金將認(rèn)真研究國債期貨市場運行特征，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，
適度運用國債期貨，提高投資組合的運作效率。
在國債期貨投資時，本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系，
選擇定價合理的國債期貨合約，其次，考慮國債期貨各合約的流動性情況，最終確定與現(xiàn)貨
組合的合適匹配，以達(dá)到風(fēng)險管理的目標(biāo)。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）的比例不
低于基金資產(chǎn)的80%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過基金股票資產(chǎn)的50%，投資
于“雙三角”相關(guān)主題的證券資產(chǎn)合計不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不
低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)
算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等資金類別；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的
A+H股合計計算）不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%（同
一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的A+H股合計計算）；
（5）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10%；
（7）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
0.5%；
（8）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
（9）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（10）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（12）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3
個月內(nèi)予以全部賣出；
（13）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（14）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值
的40%；本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得
展期；
（15）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票
總市值的20%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，
合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（17）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）
市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比
例的有關(guān)約定；
（18）基金參與股指期貨、國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：在任何交易日日終，持
有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；其中，有價證
券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金
融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（19）本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，與基金
托管人在托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例進(jìn)行投資。基金管理人應(yīng)
制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險等各種風(fēng)
險；
（20）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開
放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本
基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司
可流通股票的30%；
（21）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（22）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（23）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
除上述第（2）、（12）、（21）、（22）項以外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比
例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會
規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)對上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管
部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受
相關(guān)限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制。
3、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范
利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須
事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事
會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易
事項進(jìn)行審查。
五、業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證長三角龍頭企業(yè)指數(shù)收益率×30%+中證珠三角沿海區(qū)域發(fā)展主題指數(shù)收益率×
30%+恒生綜合指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×20%
中證長三角龍頭企業(yè)指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布的，該指數(shù)選取注冊地為上海、
江蘇、浙江的上市公司為樣本空間，是體現(xiàn)長江三角洲地區(qū)經(jīng)濟和資本市場發(fā)展特點的區(qū)域
特色指數(shù)。
中證珠三角沿海區(qū)域發(fā)展主題指數(shù)根據(jù)總市值、凈利潤增長率和營業(yè)總收入三項指標(biāo)，
選取滬深兩市中注冊地在廣東、福建、深圳的最具代表性的100只股票作為樣本股，采用等
權(quán)重加權(quán)方式，以反映珠三角沿海區(qū)域股票的整體走勢，并為投資者提供新的投資標(biāo)的。
恒生綜合指數(shù)涵蓋香港聯(lián)合交易所主板上市股份總市值約95%，是全面的香港市場指標(biāo)。
選擇恒生綜合指數(shù)收益率衡量港股通標(biāo)的股票投資部分收益率。
本基金選擇中證長三角龍頭企業(yè)指數(shù)收益率、中證珠三角沿海區(qū)域發(fā)展主題指數(shù)收益率
和恒生綜合指數(shù)收益率來衡量股票投資部分的績效。
本基金選擇中債總指數(shù)（全價）收益率作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的原因如下：第一，中債總指
數(shù)（全價）收益率由中央國債登記結(jié)算公司編制并發(fā)布，發(fā)布主體上保證中債總指數(shù)（全價）
收益率比較客觀和專業(yè)；第二，由于全價指數(shù)是以債券全價計算的指數(shù)值，債券付息后利息
不再計入指數(shù)之中，比較科學(xué)。
基于本基金的特征，使用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠忠實反映本基金的風(fēng)險收益特征。
根據(jù)本基金的投資范圍和投資比例，設(shè)定本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：“中證長三角龍頭
企業(yè)指數(shù)收益率×30%+中證珠三角沿海區(qū)域發(fā)展主題指數(shù)收益率×30%+恒生綜合指數(shù)收益
率×20%+中債總指數(shù)收益率×20%”，該業(yè)績比較基準(zhǔn)能客觀衡量本基金的投資績效。
如果今后證券市場中有其他代表性更強或者更科學(xué)客觀的業(yè)績比較基準(zhǔn)適用于本基金，
或者未來市場發(fā)生變化導(dǎo)致此業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用，本基金管理人可以依據(jù)維護基金份額
持有人合法權(quán)益的原則，根據(jù)市場發(fā)展?fàn)顩r及本基金的投資范圍和投資策略，在履行相應(yīng)程
序的前提下對業(yè)績比較基準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更須經(jīng)基金管理人和基金托管
人協(xié)商一致，按有關(guān)規(guī)定及時公告，并報中國證監(jiān)會備案，無需經(jīng)基金份額持有人大會決議。
六、風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場
基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益較高的證券投資基金品種。
本基金除了投資于A股市場，還可以在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資香港聯(lián)合交易所上市
的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基
金還面匯率風(fēng)險、香港股票市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
前款有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的
概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機構(gòu)(包括基金管理
人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同銷售機構(gòu)采用
的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可
能存在不同。本基金的風(fēng)險等級可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以銷售機構(gòu)的評級結(jié)
果為準(zhǔn)。
七、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、
風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等
對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
八、基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利，保護基金份額持有人的
利益；
2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
九、基金投資組合報告
東吳雙三角股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金管理人的董事會及董事保證
本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本基金的托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年1月17
日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2024年12月31日（未經(jīng)審計）。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 11,475,206.92 88.76
其中：股票 11,475,206.92 88.76
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1,247,378.40 9.65
8 其他資產(chǎn) 205,791.57 1.59
9 合計 12,928,376.89 100.00
注：權(quán)益投資中，通過港股通機制投資的香港股票金額為4,693,365.29元，凈值占比
37.25%。
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合：
2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 5,814,249.63 46.15
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 236,320.00 1.88
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 731,272.00 5.80
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 6,781,841.63 53.83
2.2報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
行業(yè)類別 公允價值（人民幣） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 基礎(chǔ)材料 - -
B 消費者非必需品 339,305.69 2.69
C 消費者常用品 105,198.14 0.84
D 能源 - -
E 金融 197,709.54 1.57
F 醫(yī)療保健 3,545,422.96 28.14
G 工業(yè) - -
H 信息技術(shù) 505,728.96 4.01
I 電信服務(wù) - -
J 公用事業(yè) - -
K 房地產(chǎn) - -
合計 4,693,365.29 37.25
3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
3.1報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1 06160 百濟神州 11,700 1,183,145.75 9.39
2 09926 康方生物 19,293 1,084,471.65 8.61
3 06990 科倫博泰生物－Ｂ 5,200 786,356.13 6.24
4 688617 惠泰醫(yī)療 1,600 595,728.00 4.73
5 688278 特寶生物 7,899 579,549.63 4.60
6 600104 上汽集團 27,000 560,520.00 4.45
7 03690 美團－Ｗ 3,600 505,728.96 4.01
8 688506 百利天恒 2,600 498,498.00 3.96
9 01801 信達(dá)生物 14,500 491,449.43 3.90
10 688266 澤璟制藥 7,700 479,787.00 3.81
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報告期末未持有股指期貨。
9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期未投資股指期貨。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
10.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期未投資國債期貨。
10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金本報告期末未持有國債期貨。
10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期未投資國債期貨。
11、投資組合報告附注
11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期受到調(diào)查以及處罰的情況的說明
本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日
前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
11.2基金投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫情況的說明
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 14,330.14
2 應(yīng)收證券清算款 137,851.19
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 53,610.24
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 -
8 合計 205,791.57
11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
十、基金的業(yè)績
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在
作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。
一、東吳雙三角基金歷史時間段凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較
（1）東吳雙三角A
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差%④ ①－③ ②－④
2017.12.05-2017.12.31 0.37% 0.30% -0.13% 0.62% 0.50% -0.32%
2018.01.01-2018.12.31 -24.80% 1.58% -21.23% 1.05% -3.57% 0.53%
2019.01.01-2019.12.31 24.56% 1.38% 21.60% 0.92% 2.96% 0.46%
2020.01.01-2020.12.31 43.81% 1.88% 13.78% 1.11% 30.03% 0.77%
2021.01.01-2021.12.31 -26.58% 2.03% -6.37% 0.80% -20.21% 1.23%
2022.01.01-2022.12.31 -24.38% 1.69% -19.50% 1.11% -4.88% 0.58%
2023.01.01-2023.12.31 -30.52% 1.17% -7.12% 0.70% -23.40% 0.47%
2024.01.01-2024.12.31 -12.44% 1.89% 16.97% 1.04% -29.41% 0.85%
2017.12.05-2024.12.31 -54.33% 1.67% -13.32% 0.97% -41.01% 0.70%
（2）東吳雙三角C
階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差%④ ①－③ ②－④
2017.12.05-2017.12.31 0.34% 0.30% -0.13% 0.62% 0.47% -0.32%
2018.01.01-2018.12.31 -25.32% 1.58% -21.23% 1.05% -4.09% 0.53%
2019.01.01-2019.12.31 23.94% 1.39% 21.60% 0.92% 2.34% 0.47%
2020.01.01-2020.12.31 43.09% 1.88% 13.78% 1.11% 29.31% 0.77%
2021.01.01-2021.12.31 -26.94% 2.03% -6.37% 0.80% -20.57% 1.23%
2022.01.01-2022.12.31 -24.76% 1.69% -19.50% 1.11% -5.26% 0.58%
2023.01.01-2023.12.31 -30.86% 1.17% -7.12% 0.70% -23.74% 0.47%
2024.01.01-2024.12.31 -12.85% 1.89% 16.97% 1.04% -29.82% 0.85%
2017.12.05-2024.12.31 -55.98% 1.67% -13.32% 0.97% -42.66% 0.70%
注：基金業(yè)績比較基準(zhǔn)=中證長三角龍頭企業(yè)指數(shù)收益率×30%+中證珠三角沿海區(qū)域發(fā)展主題指數(shù)收益率
×30%+恒生綜合指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×20%。
二、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率及其與同期業(yè)績基準(zhǔn)收益率的比較圖
注：基金業(yè)績比較基準(zhǔn)=中證長三角龍頭企業(yè)指數(shù)收益率×30%+中證珠三角沿海區(qū)域發(fā)展主題指數(shù)收益率
×30%+恒生綜合指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×20%。
十一、基金財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款及其他資
產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十二、基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、衍生工具和其它投資等持續(xù)以公允價值計量的金融資產(chǎn)及負(fù)
債。
三、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值：
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的
市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)
行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交
易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類
似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。
（2）在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），
選取第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價估值。
（3）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按照每日收盤價作為估值全價。
（4）對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，估值日不存在活躍市場時采用估值技
術(shù)確定其公允價值進(jìn)行估值。如成本能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評估上述做法的適當(dāng)性，
并在情況發(fā)生改變時做出適當(dāng)調(diào)整。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股和配股的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法
估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值
技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
（3）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)
以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進(jìn)行估值；對于活躍市場報價未能代表
計量日公允價值的情況下，按成本應(yīng)對市場報價進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)計量日的公允價值；對于不
存在市場活動或市場活動很少的情況下，則采用估值技術(shù)確定公允價值。
（4）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)
定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，以第三方估值機
構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)估值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5、本基金投資股指期貨、國債期貨合約，以估值日的結(jié)算價估值。估值當(dāng)日無結(jié)算價
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
6、本基金資產(chǎn)估值計算中涉及主要外幣對人民幣匯率的，應(yīng)當(dāng)以基金估值當(dāng)日中國人
民銀行或其授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣匯率中間價為準(zhǔn)；涉及到其它幣種與人民幣之間的匯率，
參照數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的當(dāng)日各種貨幣兌美元折算率采用套算的方法進(jìn)行折算。
7、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
8、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以采用擺動定價機制，以確
?；鸸乐档墓叫浴?
9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算
結(jié)果對外予以公布。
四、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金
份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。如
遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)
果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人依據(jù)基金合同的約定和相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后第4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額
凈值錯誤。
由于一方當(dāng)事人提供的信息錯誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)
該錯誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值計算錯誤造成投資人或基金的損失，以及由此造成以后交易
日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的投資人或基金的損失，由提供錯誤信息的當(dāng)事人一方
負(fù)責(zé)賠償。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該
估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平無法預(yù)見、無法避免、無法抗拒，
則屬不可抗力。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他錯誤等，因不可
抗力原因出現(xiàn)估值錯誤的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該估值錯誤取得不當(dāng)?shù)?
利的當(dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確
認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)
進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴大。
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.50%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告并報中國證監(jiān)
會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
六、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托
管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類
基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理
人，由基金管理人依據(jù)基金合同和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對基金凈值予以公布。
八、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)、期貨公司或登記結(jié)
算公司等發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措
施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人免
除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
九、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本章節(jié)的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值。
十三、基金的收益分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?
現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分
配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅
方式。選擇采取紅利再投資形式的，紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售
機構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈
值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基
金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配
權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在指定媒介公
告。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過
15個工作日。
法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》
執(zhí)行。
七、收益分配方式的修改
投資人可至銷售機構(gòu)辦理收益分配方式的修改，投資人對本基金不同的交易賬戶可設(shè)置
不同的收益分配方式。
投資人同一日多次申報收益分配方式變更的，按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行，最終確認(rèn)的收益
分配方式以登記機構(gòu)記錄為準(zhǔn)。
八、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
十四、基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、賬戶開戶費用、賬戶維護費；
10、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值1.20%年費率計提。計算方法如下：H＝E×年管理費
率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金管理費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次
性支付給基金管理人。
若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次
性支取。
若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
3、基金銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金
份額的基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年銷售服務(wù)費率÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金銷售服務(wù)費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一
次性支付給基金管理人，由基金管理人代付給銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗
力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費
用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定或?qū)脮r發(fā)布的相關(guān)公告。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十五、基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并以書面方
式確認(rèn)。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資
格的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基
金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人及其日常機構(gòu)等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國
證監(jiān)會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)
站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)
制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持
有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認(rèn)
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活
動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作
的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招募
說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將《基金合同》、
基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日登載于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通
過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累
計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資者利益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披
露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有
風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
本基金持續(xù)運作過程中，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資
產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險分析等。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指
定報刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率
發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發(fā)生涉及本基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進(jìn)行估值；
23、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的相關(guān)信
息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算并作
出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公
告登載在指定報刊上。
（十一）本基金投資股指期貨、國債期貨，基金管理人需按照法規(guī)要求在季度報告、中
期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨、國債期貨交易
情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨、國債期貨
交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
（十二）本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年報及中期報告中披露其持有
的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末所有的資產(chǎn)支持證
券明細(xì)。基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市
值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證
券明細(xì)。
（十三）基金管理人在本基金投資非公開發(fā)行股票后2個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定
媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值
占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
（十四）本基金投資港股通標(biāo)的股票，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告、基金中期報告
和基金季度報告等定期報告和招募說明書等文件中披露港股通標(biāo)的股票的投資情況。若中國
證監(jiān)會對公開募集證券投資基金通過滬港股票交易互聯(lián)互通機制投資香港股票市場的信息
披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十五）實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明
書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的規(guī)定。
（十六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、
審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信
息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后十年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
八、本基金信息披露事項以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
十七、側(cè)袋機制
一、側(cè)袋機制的實施條件、實施程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
在啟用側(cè)袋機制當(dāng)日報中國證監(jiān)會及公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行審計并披露專項審計意見。
二、實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當(dāng)日，基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確認(rèn)
相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當(dāng)日收到的申購申請，按照啟用側(cè)袋機制后的主
袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換；同時，
基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主袋賬戶運
作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招
募說明書“基金份額的申購與贖回”章節(jié)的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回
按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
4、申購贖回的具體事項安排詳見基金管理人屆時的相關(guān)公告。
三、實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”章節(jié)約定的投資組合比例、投資策略、
組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸸芾砣擞嬎愀黜椡?
資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)
整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主
袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶的會計核算應(yīng)符合《企業(yè)會
計準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。
五、實施側(cè)袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側(cè)袋機制的，主袋賬戶的管理費、托管費按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作為
基數(shù)計提。
2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，
有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。因啟用側(cè)袋機制產(chǎn)生的咨詢、審計費用等
由基金管理人承擔(dān)。
六、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動性后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金
份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬戶份額持
有人支付對應(yīng)變現(xiàn)款項。
側(cè)袋機制實施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)當(dāng)及時向側(cè)
袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應(yīng)的款項。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)無法一次性完成處置變
現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時發(fā)布臨時公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機制后，基金管理人應(yīng)及時聘請符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行審計并披露專項審計意見。
七、側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)生重
大影響的事項后基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和
頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側(cè)袋機制期間本基金暫停
披露側(cè)袋賬戶份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側(cè)袋賬戶及特定資
產(chǎn)的相關(guān)信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進(jìn)行編制。側(cè)袋賬戶相關(guān)
信息在定期報告中單獨進(jìn)行披露，包括但不限于：
1）側(cè)袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側(cè)袋賬戶成立日期等基本信息；
2）側(cè)袋賬戶的初始資產(chǎn)、初始負(fù)債；
3）特定資產(chǎn)的名稱、代碼、發(fā)行人等基本信息；
4）報告期內(nèi)的特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況、與處置特定資產(chǎn)相關(guān)的費用情況及其他與特定
資產(chǎn)狀況相關(guān)的信息；
5）可根據(jù)特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況披露特定資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值或凈值參考區(qū)間，該凈值
或凈值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價格，不作為基金管理人對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格
的承諾；
6）可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關(guān)風(fēng)險提示。
八、本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如
將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人
協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可直
接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
十八、基金的風(fēng)險揭示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降
低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的
金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)
基金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)
險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放
日基金的凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)扣除申購申請份
額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的百分之十時，
投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投
資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收
益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險
收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資
人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
因分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投
資風(fēng)險或提高基金投資收益。以1元初始面值開展基金募集或因分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈
值調(diào)整至1元初始面值或1元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧
損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
基金份額持有人須了解并承受以下風(fēng)險：
一、市場風(fēng)險
證券市場價格因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引
起的波動，將對基金收益水平產(chǎn)生潛在風(fēng)險，主要包括：
1、政策風(fēng)險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
和證券市場監(jiān)管政策發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、市場風(fēng)險。證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產(chǎn)面臨
潛在的風(fēng)險，本基金的市場風(fēng)險來源于基金持有的資產(chǎn)市場價格的波動。
3、經(jīng)濟周期風(fēng)險。證券市場受宏觀經(jīng)濟運行的影響，而經(jīng)濟運行具有周期性的特點，
宏觀經(jīng)濟運行狀況將對證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而對基金收益造成影響。
4、利率風(fēng)險。金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影
響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于債券和債券回購，其
收益水平會受到利率變化和貨幣市場供求狀況的影響。
5、信用風(fēng)險。基金所投資債券的發(fā)行人如果不能或拒絕支付到期本息，或者不能履行
合約規(guī)定的其它義務(wù)，或者其信用等級降低，將會導(dǎo)致債券價格下降，進(jìn)而造成基金資產(chǎn)損
失，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
6、購買力風(fēng)險?；鹜顿Y的目的是基金資產(chǎn)的保值增值，如果發(fā)生通貨膨脹，基金投
資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而使基金的實際收益下降，影響基金資產(chǎn)
的保值增值。
7、其他風(fēng)險。戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴(yán)重影響證券市場的運行，
可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。金融市場危機、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的風(fēng)險，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
二、管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信
息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。因此，本基金的收
益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等相關(guān)性較大，本基金可能因為基金
管理人的因素而影響基金收益水平。
三、流動性風(fēng)險
本基金屬于開放式基金，基金份額可以在基金合同約定的時間和場所進(jìn)行申購和贖回，
因此會面臨一定的流動性風(fēng)險。所謂流動性風(fēng)險是指基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基
金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項的風(fēng)險。在基金交易過程中，可能會發(fā)生巨額贖回的情形，從
而導(dǎo)致基金倉位調(diào)整的困難，引發(fā)流動性風(fēng)險，甚至影響基金份額凈值。
1、本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
（1）擬投資市場的流動性風(fēng)險：本基金擬投資于A股市場股票、港股通標(biāo)的股票、銀
行間和交易所債券、貨幣市場工具等投資品種。上述資產(chǎn)均存在規(guī)范的交易場所，運作時間
長，市場透明度較高，運作方式規(guī)范，歷史流動性狀況良好，正常情況下能夠及時滿足基金
變現(xiàn)需求，保證基金按時應(yīng)對贖回要求。極端市場情況下，上述資產(chǎn)可能出現(xiàn)流動性不足，
導(dǎo)致基金資產(chǎn)無法變現(xiàn)，從而影響投資者按時收到贖回款項。根據(jù)過往經(jīng)驗統(tǒng)計，絕大部分
時間上述資產(chǎn)流動性充裕，流動性風(fēng)險可控，當(dāng)遇到極端市場情況時，基金管理人會按照基
金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求，及時啟動流動性風(fēng)險應(yīng)對措施，保護基金投資者的合法權(quán)益。
（2）擬投資行業(yè)的流動性風(fēng)險：股票投資方面，本基金將在考慮行業(yè)生命周期、景氣
程度、估值水平以及股票市場行業(yè)輪動規(guī)律的基礎(chǔ)上決定行業(yè)的配置，同時本基金將根據(jù)宏
觀經(jīng)濟和證券市場環(huán)境的變化，及時對行業(yè)配置進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。債券投資方面，本基金通過
深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信
用風(fēng)險等因素，以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主，以收益率曲線策略、利差策略等為輔，構(gòu)
造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。因此本基金在投資運作過程中的行業(yè)配置
較為靈活，在綜合考慮宏觀因素及行業(yè)基本面的前提下進(jìn)行配置，不以投資于某單一行業(yè)為
投資目標(biāo)，行業(yè)分散度較高，受到單一行業(yè)流動性風(fēng)險的影響較小。
（3）投資資產(chǎn)的流動性風(fēng)險：本基金針對流動性較低資產(chǎn)的投資進(jìn)行了嚴(yán)格的限制，
以降低基金的流動性風(fēng)險：本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)
凈值的15%。本基金絕大部分基金資產(chǎn)投資于7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)，包括可在交易所、銀
行間市場正常交易的股票、債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具及同業(yè)存單，7個工作日內(nèi)到期
或可支取的逆回購、銀行存款，7個工作日內(nèi)能夠確認(rèn)收到的各類應(yīng)收款項等，上述資產(chǎn)流
動性情況良好。
2、實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響：
（1）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施?；鸱蓊~持有人存在不能及
時贖回基金份額的風(fēng)險。
（2）若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取延緩支付贖回款項的措施以應(yīng)
對巨額贖回，具體措施請見基金合同及招募說明書中“基金份額的申購與贖回”部分“巨額
贖回的處理方式”。因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回基金份
額的風(fēng)險。
（3）本基金A、C類基金份額，對持續(xù)持有期少于7日的投資人，收取1.5%的贖回費，
并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。贖回費在投資者贖回基金份額時收取。
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫?。當(dāng)日參與申購和贖回交易的投資者存在承擔(dān)申購或者贖回產(chǎn)生的交
易及其他成本的風(fēng)險。
（5）當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值。投資者可能面臨所查詢到的凈值不能及時、準(zhǔn)確地反映基金投資
的市場價值的風(fēng)險。
3、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險。但
基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制
時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的
責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側(cè)袋機制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進(jìn)行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
具體措施詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
四、交易對手違約風(fēng)險
交易對手違約風(fēng)險是指當(dāng)債券、票據(jù)或債券回購等交易對手違約時，將直接導(dǎo)致基金資
產(chǎn)的損失，或?qū)е禄鸩荒芗皶r抓住市場機會，對投資收益產(chǎn)生影響。
五、本基金的特有風(fēng)險
1、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨等金融衍生品，金融衍生品投資可能給本
基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險
等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
2、投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)
險、信用風(fēng)險等風(fēng)險，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請
基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動在內(nèi)的各項風(fēng)險。
六、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港
聯(lián)合交易所上市的股票，可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基
金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交
易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)
交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率
風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的
風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來
一定的流動性風(fēng)險）等。
(1)市場聯(lián)動的風(fēng)險。由于香港市場上外匯資金可以自由流動，海外資金的流動與港股
價格之間表現(xiàn)出高度相關(guān)性，因此，投資者在參與港股市場交易時受到全球宏觀經(jīng)濟和貨幣
政策變動導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險相對更大。
(2)股價波動的風(fēng)險。由于港股市場實行T+0交易機制，而且個股不設(shè)漲跌幅限制，加
之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富，因此，香港市場個股的股價受到意外事件驅(qū)
動的影響而表現(xiàn)出股價波動的幅度相對A股更為劇烈。
(3)個股的流動性風(fēng)險。在香港市場，部分中小市值股票成交量相對較少，流動性較為
缺乏，投資者持有此類股票，可能因缺乏交易對手方面臨小量拋盤即導(dǎo)致股價大幅下降的風(fēng)
險。
(4)匯率風(fēng)險。本基金投資港股通標(biāo)的股票時可能會引發(fā)匯率風(fēng)險。由于本基金的記賬
貨幣是人民幣，因此在投資港股通標(biāo)的股票時，除了證券本身的收益/損失外，人民幣的升
值會給基金資產(chǎn)帶來額外的損失，從而對基金凈值和投資者收益產(chǎn)生影響。
(5)交易日不連貫風(fēng)險。只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港
股通交易日；香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市；
出現(xiàn)上交所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時，上交所證券交易服務(wù)公司將可能暫停
提供部分或者全部港股通服務(wù)。
七、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則
等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、集中度風(fēng)險、系
統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等。投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險包括：
（1）市場風(fēng)險
科創(chuàng)板個股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)
藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估
值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，個股市場風(fēng)險加大。
科創(chuàng)板個股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負(fù)20%以內(nèi)，個股波
動幅度較其他股票加大，市場風(fēng)險隨之上升。
（2）流動性風(fēng)險
科創(chuàng)板整體投資門檻較高，個人投資者必須滿足交易滿兩年并且資金在50萬以上才可
參與，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構(gòu)持有個股大量流通盤導(dǎo)致個股流動性較
差，基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風(fēng)險。
（3）信用風(fēng)險
科創(chuàng)板試點注冊制，對經(jīng)營狀況不佳或財務(wù)數(shù)據(jù)造假的企業(yè)實行嚴(yán)格的退市制度，科創(chuàng)
板個股存在退市風(fēng)險。
（4）集中度風(fēng)險
科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標(biāo)的較少，投資者容易集中投資于少量個股，市場可能存
在高集中度狀況，整體存在集中度風(fēng)險。
（5）系統(tǒng)性風(fēng)險
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式上存在趨同，
所以科創(chuàng)板個股相關(guān)性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風(fēng)險將更為顯著。
（6）政策風(fēng)險
國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大影響，國際經(jīng)
濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個股也會帶來政策影響。
八、其他風(fēng)險
1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
2、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展，在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面的不完善產(chǎn)生
的風(fēng)險；
3、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
4、對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
5、因業(yè)務(wù)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
6、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶
來風(fēng)險；
7、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
九、聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過中國建設(shè)銀行股份有限公司
等銷售機構(gòu)銷售，但是，基金并不是銷售機構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)銷售機構(gòu)擔(dān)?；蛘弑?
書，銷售機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
3、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成
新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，并自決議生效
后兩日內(nèi)在指定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，若遇基金持有的有價證券出現(xiàn)長期休市、停牌或其
他流通受限的情形除外。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；?
財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組
進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告
登載在指定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限
于：
1）依法募集資金；
2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財
產(chǎn)；
3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費用；
4）銷售基金份額；
5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基金
合同》規(guī)定的費用；
10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金
財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；
14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律
行為；
15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機構(gòu)或其他為基金
提供服務(wù)的外部機構(gòu)；
16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制定和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換等
的業(yè)務(wù)規(guī)則；
17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限
于：
1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記事宜；
2）辦理基金備案手續(xù)；
3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管
理和運作基金財產(chǎn)；
5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證
券投資；
6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
10）編制季度、中期報告和年度報告；
11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收
益；
14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料15年
以上；
17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能
夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理
成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托
管人；
20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)
承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反
《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為
承擔(dān)責(zé)任；
23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募
集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26）建立并保存基金份額持有人名冊；
27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
2、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限
于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費用；
3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國
家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理
證券、期貨交易資金清算；
5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限
于：
1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)
的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所
托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資
金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的
約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回
價格；
9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人
在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；
12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督
管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退
任而免除；
20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理
人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
3、基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得本基金的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的
當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不
以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)
益。
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但
不限于：
1）分享基金財產(chǎn)收益；
2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
3）依法并按照基金合同和招募說明書的規(guī)定申請贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額；
4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使
表決權(quán)；
6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或
仲裁；
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但
不限于：
1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做
出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
4）繳納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)和登記機構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；
10）提供基金管理人和監(jiān)管機構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更新和補充，并保證
其真實性；
11）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持
有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。
1、召開事由
（1）當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，但法律法規(guī)、
基金合同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
1）終止《基金合同》；
2）更換基金管理人；
3）更換基金托管人；
4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費；
6）變更基金類別；
7）本基金與其他基金的合并；
8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
9）變更基金份額持有人大會程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的
事項。
（2）在不違反法律法規(guī)和基金合同約定且對份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況
下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
1）調(diào)低除基金管理費、基金托管費之外的其他應(yīng)由本基金承擔(dān)的費用；
2）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
3）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、銷售服務(wù)費率或增加收費方式；
4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
6）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
7）調(diào)整本基金份額類別的設(shè)置；
8）基金管理人、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、收益分
配、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人
召集；
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
（3）基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面
提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管
人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不
召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之
日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起
10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提
出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干
擾；
（6）基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在指定媒介公告?；?
份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
1）會議召開的時間、地點和會議形式；
2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、
送達(dá)時間和地點；
5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
7）召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本
次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表
決意見寄交的截止時間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的
計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管
人到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見
的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行
基金份額持有人大會議程：
1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額
的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份
額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登記
日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集
基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效基金
份額應(yīng)不少于在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明
的形式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或系統(tǒng)。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提
示性公告；
2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理
人）到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為
召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有
人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的
基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表決
意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應(yīng)當(dāng)有代表基金總份額三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見
或授權(quán)他人代表出具表決意見；
4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見
的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持有
基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知
的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，本基金可采用網(wǎng)絡(luò)、電
話、短信等其他非書面方式由基金份額持有人向其授權(quán)代表進(jìn)行授權(quán)；本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、
電話、短信等其他非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合的方式召開基金份額持有人
大會并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明，會議程序比照現(xiàn)場開會和通
訊方式開會的程序進(jìn)行。
5、議事內(nèi)容與程序
（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金
合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
（2）議事程序
1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)
生一名基金份額持有人或代理人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突?
托管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
6、表決
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人所持每份基金份額有一票
表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二
分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以
外的其他事項均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的
三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表
決。
7、計票
（1）現(xiàn)場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議
開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會
召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由
基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有
人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉三名
基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男?
力。
2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票結(jié)
果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣
布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點，重新清點以一
次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影
響計票的效力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報
中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
9、本部分對基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，
凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管
理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開
基金份額持有人大會審議。
10、實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額
持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會召
集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符
合該等比例：
（1）基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基金份額
10%以上（含10%）；
（2）現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)
基金份額的二分之一（含二分之一）；
（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所
持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
（4）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益
登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月
以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上
（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
（5）現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）
選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
（6）一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上
（含二分之一）通過；
（7）特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以
上（含三分之二）通過。
側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶的，應(yīng)分別
由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進(jìn)行表決，同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有
平等的表決權(quán)。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份額無表決權(quán)。
側(cè)袋機制實施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容為準(zhǔn)，本
節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關(guān)規(guī)定。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序
1、《基金合同》的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議
通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議
通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（2）關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，并自決議生
效后兩日內(nèi)在指定媒介公告。
2、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管
人承接的；
（3）《基金合同》約定的其他情形；
（4）相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具
有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清
算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，若遇基金持有的有價證券出現(xiàn)長期休市、停牌或
其他流通受限的情形除外。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；?
財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組
進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告
登載在指定報刊上。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
（四）爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆
時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約
束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
《基金合同》受中國法律管轄。
（五）基金合同存放及投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱，但應(yīng)以《基金合同》正本為準(zhǔn)。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）托管協(xié)議當(dāng)事人
1、基金管理人
名稱：東吳基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路117號9樓901、902室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路117號瑞明大廈9F
郵政編碼：200120
法定代表人：李素明
成立日期：2004年9月2日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]132號
組織形式：有限責(zé)任公司（國內(nèi)合資）
注冊資本：1億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會許可的其
他業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2、基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：田國立
成立日期：2004年09月17日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承
兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；
從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付
款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他
業(yè)務(wù)。
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（1）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、
投資對象進(jìn)行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)
按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實
際投資是否符合《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對存在疑義的事項進(jìn)行核
查。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)
互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股
票”）、債券（含國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可
轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短期融資券、超級短期融資券、次級債等）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）
不低于基金資產(chǎn)的80%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過基金股票資產(chǎn)的50%，投
資于“雙三角”相關(guān)主題的證券資產(chǎn)合計不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；基金持有全部權(quán)證
的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳
納的保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資
產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
側(cè)袋機制實施期間，本基金的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)
險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
（2）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資
比例進(jìn)行監(jiān)督。基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：
根據(jù)《基金合同》的約定，本基金投資組合比例應(yīng)符合以下規(guī)定：
1）本基金投資于股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）的比例不低
于基金資產(chǎn)的80%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過基金股票資產(chǎn)的50%，投資于
“雙三角”相關(guān)主題的證券資產(chǎn)合計不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低
于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算
備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的A+H
股合計計算）不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不
超過該證券的10%（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的A+H股合計計算）；
5）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；
6）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該
權(quán)證的10%；
7）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%；
8）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；
9）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
10）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10%；
11）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類
資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
12）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3
個月內(nèi)予以全部賣出；
13）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
14）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
40%；本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展
期；
15）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
16）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總
市值的20%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，
合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
17）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市
值的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市
值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
18）基金參與股指期貨、國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：在任何交易日日終，持有
的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；其中，有價證券
指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融
資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
本基金在開始進(jìn)行期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人、期貨公司三方一同就期貨開戶、清
算、估值、交收等事宜另行簽署《期貨投資托管操作三方備忘錄》；
19）本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的10%；經(jīng)
基金管理人與基金托管人商議后進(jìn)行適當(dāng)程序，可對以上比例進(jìn)行調(diào)整；
20）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放期的定期開放
基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基
金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可
流通股票的30%；
21）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過該基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資比例限制。
除上述第2)、12）、20）、21）項以外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合
上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)對上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管
部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受
相關(guān)限制。
基金托管人依照上述規(guī)定對本基金的投資組合限制及調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督。
（3）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對本托管協(xié)議第十
五條第九款基金投資禁止行為通過事后監(jiān)督方式進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利
益沖突，相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露義務(wù)。
（4）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基金管
理人參與銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎
重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)
算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；?
托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易?；鸸芾?
人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與本次
剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場
情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，
并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)
責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律
責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔(dān)違約責(zé)
任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對
手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人
事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時，基金托管人應(yīng)及
時提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
（5）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資
流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通受
限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操
作風(fēng)險等各種風(fēng)險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案以及
相關(guān)投資額度和比例等的情況進(jìn)行監(jiān)督。
1)本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票
網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其
他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。本基
金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限公司或中央國債登記結(jié)算
有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
本基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工作的
落實和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵儭Ｒ蚧鸸芾砣嗽虍a(chǎn)生的流通受限證券登記
存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及因流通受限證券存管
直接影響本基金安全的責(zé)任及損失，由基金管理人承擔(dān)。
本基金投資流通受限證券，不得預(yù)付任何形式的保證金。
2)基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準(zhǔn)。風(fēng)
險處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金流
動性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置。基金管理人應(yīng)在首次投
資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關(guān)流動性風(fēng)險處置預(yù)案。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風(fēng)險負(fù)責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險采取積極有
效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生
劇烈變動等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹?
付結(jié)算，并承擔(dān)所有損失。對本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管人不
承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
的，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。
3)本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個工作日向基金托管人提
交有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實、準(zhǔn)確、完整。有關(guān)資料如有調(diào)
整，基金管理人應(yīng)及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：
①中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。
②非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
③非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限公司或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任
公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。
④基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。
4)基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定媒介
披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基
金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
本基金有關(guān)投資流通受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進(jìn)行及時調(diào)
整，基金管理人應(yīng)在兩個工作日內(nèi)編制臨時報告書，予以公告。
5)基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進(jìn)行以下事項監(jiān)督：
①本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。
②在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案的建立與完善
情況。
③有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。
④信息披露情況。
6）相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
（6）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計
算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相
關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（7）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、
《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限
期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ?
后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)
行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限
內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托
管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（8）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管
協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)
并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》
和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供
相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（9）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)
和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，由此造成的損
失由基金管理人承擔(dān)。
（10）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓
對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情
節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括基金托管人安
全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計
算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露
和監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未執(zhí)
行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金
合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄?
人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，
并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)
查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：
提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理
人并改正。
3、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基
金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對
方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重
或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產(chǎn)保管
1、基金財產(chǎn)保管的原則
（1）基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
（2）基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。
（3）基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨立核算，確?；鹭敭a(chǎn)的
完整與獨立。
（5）基金托管人按照《基金合同》和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方
可另行協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的
任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司結(jié)算數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、
開戶銀行或交易/登記結(jié)算機構(gòu)扣收交易費、結(jié)算費和賬戶維護費等費用）。
（6）對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬
日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金
管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追
償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
（7）除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金
財產(chǎn)。
2、基金募集期間及募集資金的驗資
（1）基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機構(gòu)開立的“基
金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份
額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)
的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或
2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。
（3）若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定
辦理退款等事宜。
3、基金銀行賬戶的開立和管理
（1）基金托管人應(yīng)以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管
理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
（2）基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本
基金業(yè)務(wù)以外的活動。
（3）基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（4）在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基
金資產(chǎn)的支付。
4、基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
（1）基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限公司為基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證
券賬戶。
（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕?
基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
（3）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和
運用由基金管理人負(fù)責(zé)。
證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付,待本基金啟始運營后,基金管理人可向基金托
管人發(fā)送劃款指令,將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。
（4）基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限公司開立結(jié)算備付金賬
戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限公司的一級法人清算工作，基金管理
人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算保證金、交收資金等的收取按照中國證券登記結(jié)算有
限公司的規(guī)定以及基金管理人與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結(jié)算協(xié)議》執(zhí)行。
（5）賬戶注銷時，由基金管理人依據(jù)中國證券登記結(jié)算公司相關(guān)規(guī)定，委托有交易關(guān)
系的證券公司負(fù)責(zé)辦理。銷戶完成后，基金管理人需將相關(guān)證明提供至基金托管人。賬戶注
銷期間如需基金托管人提供配合的，基金托管人應(yīng)予以配合。
（6）若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品
種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于
賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
5、債券托管專戶的開設(shè)和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請并取得進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆
借市場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記
結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，在銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結(jié)
算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷?
訂全國銀行間債券市場債券回購主協(xié)議。
6、其他賬戶的開立和管理
（1）在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》
約定的其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，由基金管理人協(xié)助托
管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使
用并管理。
（2）法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
7、基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基
金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限
公司、中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代
保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和
轉(zhuǎn)讓，按基金管理人和基金托管人雙方約定辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際
有效控制或保管的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。
8、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基金簽署的、
與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定
外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、
基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式將重大
合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期
限為《基金合同》終止后15年。
（五）基金資產(chǎn)凈值計算與會計核算
1、基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序
（1）基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額。各類基金份額凈值是按照每
個交易日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001
元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個交易日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
（2）基金管理人應(yīng)每個交易日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金
合同》的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個交易日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額
凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
2、基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
（1）估值對象
基金所擁有的股票、債券、衍生工具和其它投資等持續(xù)以公允價值計量的金融資產(chǎn)及負(fù)
債。
（2）估值方法
本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值：
1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價
（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機
構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日
后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投
資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。
②在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除外），選
取第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價估值。
③對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按照每日收盤價作為估值全價。
④對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，估值日不存在活躍市場時采用估值技術(shù)確
定其公允價值進(jìn)行估值。如成本能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評估上述做法的適當(dāng)性，并
在情況發(fā)生改變時做出適當(dāng)調(diào)整。
2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
①送股、轉(zhuǎn)增股和配股的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值；
該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
②首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)
難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。
③對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)以活
躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進(jìn)行估值；對于活躍市場報價未能代表計量
日公允價值的情況下，按成本應(yīng)對市場報價進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)計量日的公允價值；對于不存在
市場活動或市場活動很少的情況下，則采用估值技術(shù)確定公允價值。
④首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一
股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確
定公允價值。
3）全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，以第三方估值機
構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)估值。
4）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5）本基金投資股指期貨、國債期貨合約，以估值日的結(jié)算價估值。估值當(dāng)日無結(jié)算價
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
6）本基金資產(chǎn)估值計算中涉及主要外幣對人民幣匯率的，應(yīng)當(dāng)以基金估值當(dāng)日中國人
民銀行或其授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣匯率中間價為準(zhǔn)；涉及到其它幣種與人民幣之間的匯率，
參照數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的當(dāng)日各種貨幣兌美元折算率采用套算的方法進(jìn)行折算。
7）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
8）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以采用擺動定價機制，以確
保基金估值的公平性。
9）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明
原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算
結(jié)果對外予以公布。
（3）特殊情形的處理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第(7)項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產(chǎn)估值錯誤處理。
由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)、期貨公司或登記結(jié)算公
司等發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)
行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人
免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的
影響。
3、基金份額凈值錯誤的處理方式
（1）當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯
誤；基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進(jìn)一步擴大；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通
報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)
當(dāng)公告；當(dāng)發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負(fù)責(zé)處理，由此給基金份額持有人和基金造
成損失的，應(yīng)由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。
（2）當(dāng)基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時，基
金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：
1)本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)雙方在
平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達(dá)成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持
有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，而且基金托管人
未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額凈值出錯且造成基金份額持有
人損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付
的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達(dá)成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
4)由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進(jìn)而導(dǎo)致
基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結(jié)果為準(zhǔn)。
（4）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有通行做
法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
4、暫停估值的情形
（1）基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
（3）當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，
基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
（4）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。
5、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值。
6、基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
7、基金賬冊的建立
基金管理人進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌卦O(shè)置、記錄
和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金
管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈
值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。
8、基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
（1）財務(wù)報表的編制
基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
（2）報表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務(wù)報表后，進(jìn)行獨立的復(fù)核。核對不符時，
應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
（3）財務(wù)報表的編制與復(fù)核時間安排
1)報表的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者
年度報告。
2)報表的復(fù)核
基金管理人應(yīng)及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在復(fù)核
過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，
調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)留足充分的時間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報表及報告。
9、基金管理人應(yīng)在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金托管人提供
基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。
（六）基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持
有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分
別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)
任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管
人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺?
管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
（七）爭議解決方式
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能
解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按
照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁
裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律管轄。
（八）托管協(xié)議的變更與終止
1、基金托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會備案。
2、基金托管協(xié)議的終止的情形
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具
有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清
算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，若遇基金持有的有價證券出現(xiàn)長期休市、停牌或
其他流通受限的情形除外。
（6）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（7）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（8）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)
資格的會計師事務(wù)所審計、并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；?
金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小
組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公
告登載在指定報刊上。
（9）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存期限15年以上。
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)，并將根據(jù)基金份額持有人的需要
和市場的變化增加、修改這些服務(wù)項目。以下是主要的服務(wù)內(nèi)容：
一、持有人注冊登記服務(wù)
基金管理人委托注冊登記人為基金份額持有人提供注冊登記服務(wù)?；鹱缘怯浫伺鋫?
安全、完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準(zhǔn)確、及時地為基金投資者辦理基金賬戶、基金份額的
登記、管理、托管與轉(zhuǎn)托管，股東名冊的管理，權(quán)益分配時紅利的登記、派發(fā)，基金交易份
額的清算過戶和基金交易資金的交收等服務(wù)。
二、持有人交易記錄查詢及定期對帳單服務(wù)
1、本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務(wù)中心查詢歷史交易記錄。
2、定期對賬單服務(wù)
基金管理人設(shè)立客戶服務(wù)部門。對賬單服務(wù)分為電子對賬單服務(wù)和紙質(zhì)對賬單服務(wù)。每
月度、季度、年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)，客戶服務(wù)部門將通過郵件向所有選擇電子對賬單
服務(wù)的基金份額持有人發(fā)送電子對賬單，記錄該持有人最近一月度，或一季度或一年度內(nèi)所
有申購、贖回、非交易過戶等交易發(fā)生的時間、金額、數(shù)量、價格以及當(dāng)前賬戶的余額等。
每年度結(jié)束后30個工作日內(nèi)，客戶服務(wù)部門將向本年度有交易的或持有份額的，且選擇紙
質(zhì)對賬單服務(wù)的基金份額持有人寄送該持有人最近一年度紙質(zhì)對賬單?；鸱蓊~持有人也可
通過基金公司網(wǎng)站下載電子對賬單或撥打基金公司客服熱線索取電子或紙質(zhì)對賬單，亦可通
過銷售機構(gòu)網(wǎng)點進(jìn)行查詢。
三、紅利再投資服務(wù)
免費為投資人辦理紅利再投資服務(wù)。
四、客戶服務(wù)中心（CallCenter）
客服中心自動語音系統(tǒng)提供7*24小時基金交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)
等信息查詢。
客服中心人工坐席在每個工作日提供不少于8小時的坐席服務(wù)，投資者可以通過撥打熱
線獲得業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、服務(wù)投訴、資料修改、疑難解答、客戶投訴/意見/建議處理、
信函補寄、基金信息的定制等專項服務(wù)。
客戶服務(wù)電話：021-50509666、400-821-0588
五、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
公司網(wǎng)站可為客戶提供下列服務(wù)：信息定制、在線賬戶查詢、信息下載、專家在線咨詢、
舉辦網(wǎng)上活動等。
客戶還可通過公司網(wǎng)站直接進(jìn)行網(wǎng)上交易，享受一站式服務(wù)。
公司網(wǎng)站：www.scfund.com.cn
六、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式聯(lián)系基金管
理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應(yīng)披露事項
（1）2024年02月07日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、
中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值方法變更
的公告》；
（2）2024年03月06日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、
中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于提醒客戶謹(jǐn)防虛假APP、網(wǎng)站、
二維碼、公眾號詐騙的風(fēng)險提示公告》；
（3）2024年03月08日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、
中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加長江證券股份有限公司費率
優(yōu)惠的公告》；
（4）2024年03月15日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、
中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金招募說明書更新的提示性公
告》；
（5）2024年03月15日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳雙三角股票
型證券投資基金更新招募說明書及產(chǎn)品資料概要》；
（6）2024年03月29日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、
中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2023年年度報告提示性公
告》；
（7）2024年03月29日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳雙三角股票
型證券投資基金2023年年度報告》；
（8）2024年04月22日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)站、
中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2024年1季度報告提示性
公告》；
（9）2024年04月22日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳雙三角股票
型證券投資基金2024年第1季度報告》；
（10）2024年05月21日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加中泰證券股份有限公司
申購補差費率優(yōu)惠的公告》；
（11）2024年06月20日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品資料概要更新的提
示性公告》；
（12）2024年06月20日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳雙三角股
票型證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要》；
（13）2024年06月25日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加?xùn)|方證券股份有限公司
費率優(yōu)惠的公告》；
（14）2024年07月04日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增湘財證券
股份有限公司為代銷機構(gòu)、開通定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》；
（15）2024年07月12日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財富基金銷售有限
公司辦理旗下基金相關(guān)業(yè)務(wù)的公告》；
（16）2024年07月19日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2024年2季度報告提
示性公告》；
（17）2024年07月19日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳雙三角股
票型證券投資基金2024年2季度報告》；
（18）2024年08月30日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳雙三角股
票型證券投資基金2024年中期報告》；
（19）2024年08月30日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示
性公告》；
（20）2024年09月24日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國信
嘉利基金銷售有限公司為代銷機構(gòu)、開通定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參加費率優(yōu)惠的公告》；
（21）2024年09月26日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值方法
變更的公告》；
（22）2024年10月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加中國民生銀行股份有限
公司費率優(yōu)惠的公告》；
（23）2024年10月16日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增大河財富
基金銷售有限公司為代銷機構(gòu)、開通定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并參加費率優(yōu)惠的公告》；
（24）2024年10月21日在中國證券報、上海證券報、證券時報、公司網(wǎng)站、中證信
息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于終止中民財富基金銷售（上海）有限公
司辦理旗下基金相關(guān)業(yè)務(wù)的公告》；
（25）2024年10月25日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2024年3季度報告提
示性公告》；
（26）2024年10月25日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳雙三角股
票型證券投資基金2024年第3季度報告》；
（27）2024年11月19日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加中信銀行股份有限公司
費率優(yōu)惠的公告》；
（28）2024年12月11日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司高級管理人員變更公告》；
（29）2024年12月25日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司關(guān)于參加招商銀行股份有限公司
申購補差費率優(yōu)惠的公告》；
（30）2024年12月31日在中國證券報、公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東
吳基金管理有限公司關(guān)于東吳雙三角股票型證券投資基金2024年底及2025年非港股通交易
日暫停申購、贖回等交易類業(yè)務(wù)的公告》；
（31）2025年01月22日在中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、公司網(wǎng)
站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳基金管理有限公司旗下基金2024年4季度報告提
示性公告》；
（32）2025年01月22日在公司網(wǎng)站、中證信息網(wǎng)站等媒介上公告了《東吳雙三角股
票型證券投資基金2024年第4季度報告》。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
招募說明書文本存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的住所，投資者可在營
業(yè)時間免費查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。投資者也可以直
接登錄基金管理人的網(wǎng)站進(jìn)行查閱。對投資者按上述方式所獲得的文件及其復(fù)印件，基金管
理人和基金托管人應(yīng)保證與所公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予東吳雙三角股票型證券投資基金注冊的文件
（二）《東吳雙三角股票型證券投資基金基金合同》
（三）《東吳雙三角股票型證券投資基金托管協(xié)議》
（四）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（五）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）關(guān)于申請募集注冊東吳雙三角股票型證券投資基金的法律意見書
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
東吳基金管理有限公司
二零二五年五月
東吳雙三角股票型證券投資基金招募說明書更新—東吳基金管理有限公司2025年3號.pdf